مارتينجال

الآلية

بعد كل صفقة خاسرة يضرب المستشار حجم الصفقة التالية في معامل ثابت، أشهره 2.0، ثم يدخل من جديد. تنتهي الدورة عندما تُغلق صفقة بربح، فيعود الحجم إلى الأساس. ولأن الدورة معرَّفة بأن تنتهي برابح، فإن نسبة الربح المعلنة خاصية من خصائص التعريف لا قياساً للقاعدة. ما يتغيّر فعلاً هو عمق السلّم قبل وصول الرابح: فبإعادة تشغيله على قوائم الصفقات المغلقة المنشورة على هذا الموقع تبلغ أطول سلسلة أربع عشرة خسارة، وهو ما يرفع صفقة الاسترداد إلى 16,384 ضعف الحجم الأساسي.

الملاءمة

لا توجد حالة سوق يكون فيها السلّم آمناً، بل حالات لم تختبره بعد فحسب. والنصيحة الشائعة بتفضيل الرموز العرضية أو العائدة إلى المتوسط لا تسندها السجلات هنا: فمستشارات العودة إلى المتوسط المنشورة على هذا الموقع تحمل أطول سلسلتَي خسائر في الكتالوج، 11 و10 مقابل حد أقصى 9 لمجموعة تتبع الاتجاه، ومع سلّم بلا سقف تفقد سجلّان من أصل ستة سجلات عودة إلى المتوسط الحساب بينما لا يفقده أي من سجلات تتبع الاتجاه الخمسة. وسقف الدرجات يحدّ الخسارة دون أن يزيلها، ورفع السقف من أربع إلى خمس حوّل سجلّين ناجيين إلى سجلّين خاسرين. مناسب فقط لمتداول حسب خسارة أسوأ الحالات ويستطيع خسارة الحساب بالكامل دون تبعات.

ملاحظات

مارتينجال هو الاستراتيجية الوحيدة في هذه القائمة التي تسمّي قاعدة تحديد حجم الصفقة بدل أن تسمّي دخولها. فبعد صفقة خاسرة يضاعف المستشار الصفقة التالية، كي تسدّد صفقة رابحة واحدة كل خسائر السلسلة إضافةً إلى الهدف الأصلي. أما الإشارة التي تفتح الصفقة فتكاد تكون عرضية — تقاطع متوسطات متحركة، مستوى شبكة، رمية عملة — لأن المنتج هو السلّم.

وهذا يجعل الادعاء سهل التدقيق على نحو غير معتاد. فقاعدة المضاعفة يمكن أن تُسقَط على أي قائمة صفقات مغلقة، بما فيها صفقات لم يُحدَّد حجمها بهذه الطريقة قط. لذلك لا تجادل هذه الصفحة مارتينجال في المطلق. إنها تعيد تشغيل السلّم على 9,339 صفقة مغلقة من كل إكسبيرت منشور على هذا الموقع، بإغلاقات مؤرخة من 2 يناير 2019 إلى 31 مارس 2026، وتُفيد بما فعله السلّم بسجلات كلها رابحة عند حجم صفقة ثابت. أما التشغيلات وشروط الاختبار وراء تلك الصفقات فمنشورة ضمن منهجية الموقع.

كيف يعمل: السلّم تعريف لا أفضلية

القاعدة سطر واحد. ابدأ من الحجم الأساسي. وبعد خسارة اضرب الصفقة التالية في معامل ثابت، عادةً 2.0. وعند الربح عُد إلى الأساس. وكل ما بين إعادتي ضبط هو دورة واحدة.

والحساب الناتج عن ذلك ثابت. فبعد k خسارة متتالية يكون السلّم قد راهن بـ 1 + 2 + 4 + … + 2^(k−1) = 2^k − 1 وحدة من متوسط الخسارة، وتبلغ الصفقة التالية 2^k وحدة. فتسع خسائر متتالية تعني دخولاً بـ 512 وحدة مقابل 511 وحدة خُسرت بالفعل. وأربع عشرة — أعمق سلسلة في السجلات أدناه — تعني دخولاً بـ 16,384 وحدة.

وثمة نتيجتان يجدر الفصل بينهما، لأن مواد البيع تخلطهما.

الأولى أن نسبة الربح تكفّ عن كونها قياساً. فالدورة معرَّفة بأن تُغلق برابح، ومن ثم فكل دورة مكتملة دورة رابحة. والدورة الوحيدة التي ليست كذلك هي تلك التي ينفد خلالها الحساب أو سقف الدرجات. واقتباس نسبة ربح مارتينجال هو اقتباس للتعريف نفسه.

والثانية أن السلاسة حقيقية لا مصطنعة. فالاستردادات الصغيرة المتكررة تتراكم ما دام السلّم ضحلاً، فيستقر جُلّ التوزيع في موضع واحد ويبقى الباقي في ذيل يأتي مرة واحدة. وهذا هو شكل مستشار الشبكة بلا وقف للسلة نفسه، وللسبب نفسه: كلاهما يردّ على حركة معاكسة بزيادة الانكشاف بدل تحقيق الخسارة.

وما يفصل بينهما هو موضع تحديد المخاطرة. فتباعد الشبكة يقرّر كم مرة يتعمّق السلّم؛ والمضاعف يقرّر كلفة كل درجة. والمستشار الذي يفعل الأمرين ليس شبكة بخاصية إضافية — بل مارتينجال بجدول زمني.

ماذا يفعل السلّم بالسجلات المنشورة

كل رقم أدناه مأخوذ من بياناتنا الخاصة — قوائم الصفقات المغلقة على صفحة كل مستشار — أُعيد تشغيلها بترتيب الإغلاق بمضاعف 2.0 انطلاقاً من الحجم الأساسي الذي اختُبر به كل سجل، أي 0.1 لوت باستثناء Orrery عند 3 على JP225. وتوسيع الصفقة بمقدار X يوسّع نتيجتها بمقدار X، متجاهلاً الانزلاق والتبييت والهامش، وكلها تجعل النتيجة الفعلية أسوأ.

المستشار	الرمز / الإطار	الصفقات	نسبة الربح	العائد	أسوأ سلسلة خسائر	اللوت الذي يبلغه السلّم
Beacon	AUD/CAD M15	384	79.17 %	0.32	3	0.8
Peregrine	BTC/USD H4	163	78.53 %	0.33	3	0.8
Zerqon	US30 H4	232	78.45 %	0.42	2	0.4
Cairn	EUR/USD H1	4,583	64.02 %	0.83	14	1,638.4
Lanternfish	USD/JPY M5	407	62.65 %	0.75	3	0.8
Thunderhead	EUR/GBP H1	392	61.48 %	0.96	9	51.2
Windrose	AUD/CAD H1	101	59.41 %	0.90	4	1.6
Orrery	JP225 H1	195	55.90 %	1.01	4	48.0
Iridescence	EUR/USD H1	872	51.83 %	1.30	8	25.6
Tessera	USD/JPY H1	624	50.64 %	1.25	8	25.6
Lattice Weave	GBP/AUD H1	492	46.34 %	1.74	11	204.8
Tidewell Slack	GBP/JPY M15	303	40.26 %	2.00	10	102.4
Kestrel Hover	USD/JPY M15	284	30.99 %	2.95	9	51.2

نسبة الربح لا تخبرك كم يهبط السلّم عميقاً. فـ Lanternfish يربح 62.65 % من صفقاته ولا يخسر أكثر من ثلاث متتالية قط، فيتوقف سلّمه عند 0.8 لوت. أما Cairn فيربح أكثر تكراراً — 64.02 % — ولديه سلسلة من أربع عشرة خسارة، وهو ما يرفع صفقة استرداده إلى 1,638.4 لوت. السجلّان يفترقان بمقدار 1.37 نقطة مئوية في العمود الذي يرتّب المشترون وفقه، وبمقدار 2,048 ضعفاً في الصفقة التي يطلبها السلّم. وأسوأ سلسلة خسائر هي الرقم الذي يحسم مارتينجال، وهي غير متوقَّعة من نسبة الربح.

أربعة من الحسابات الأربعة عشر لا تنجو. فبتشغيل السلّم بلا سقف على وديعة 10,000 التي اختُبر بها كل سجل، تُستنفد الوديعة تماماً عند Lattice Weave في الصفقة 33 من 492، وعند Tidewell Slack في 22 من 303، وعند Cairn في 171 من 4,583، وعند Thunderhead في 150 من 392. وهذا يعني 6.11 و6.78 و2.29 و14.36 شهراً داخل سجلات تمتد سنوات. وكان نداء الهامش ليأتي أبكر من ذلك، لأن الصفقة تُغلق حين يعجز الهامش لا حين يبلغ رأس المال صفراً.

اثنان من الحسابات الأربعة الميتة ينتهيان بربح. فإعادة التشغيل سخية عمداً: تواصل التداول بعد نفاد الوديعة. ينتهي Lattice Weave عند 795,625.94 وTidewell Slack عند 207,902.78 — وكلاهما من حسابين كانا قد انتهيا بالفعل. وليست هذه غرابة في المنهج. بل هي أهم ما ينبغي معرفته عن اختبارات مارتينجال التاريخية، لأن مختبِراً لا ينمذج الإغلاق القسري أبداً يُفيد بأداء حساب لم يعد موجوداً.

المضاعف الذي يحتاجه السلّم فعلاً

ثمة إخفاق ثانٍ يأتي قبل الإفلاس، وقلّما يُذكر: سلّم المضاعفة لا يسدّد دائماً السلسلة التي بُني من أجلها.

والشرط حسابي. فبعد k خسارة يكون السلّم قد راهن بـ 2^k − 1 وحدة من متوسط الخسارة وتبلغ صفقة الاسترداد 2^k وحدة، فتعيد 2^k × العائد. ومن ثم لا تُسدَّد السلسلة إلا حين تتجاوز نسبة العائد — متوسط الربح مقسوماً على متوسط الخسارة — 0.5 عند الدرجة الأولى و0.75 عند الثانية و0.875 عند الثالثة، وتقترب من 1.0 كلما طالت السلسلة. والمضاعفة هي المضاعف الصحيح فقط لقاعدة يساوي متوسط ربحها متوسط خسارتها أصلاً.

وثمانية من السجلات الأربعة عشر المنشورة نسبة العائد فيها دون 1.0، ولا يستطيع أي منها تسديد أسوأ سلسلة لديه بالمضاعفة. فـ Beacon وPeregrine وBallast وZerqon تخفق عند الدرجة الأولى تماماً: إذ تعني نسب عائدها 0.32 و0.33 و0.37 و0.42 أن دخولاً مضاعفاً يعيد أقل من الخسارة الواحدة التي يغطيها. وتكفّ Lanternfish وCairn عن التسديد عند الخسارة الثالثة المتتالية، وWindrose عند الرابعة، وThunderhead عند الخامسة.

والنمط الكامن تحت ذلك هو المزعج. اقرأ الأربعة عشر بحسب نسبة الربح، يهبط المضاعف الذي يحتاجه السلّم بترتيب شبه تام — من 4.08 في السجل ذي 79.17 % إلى 1.34 في السجل ذي 30.99 %، بثلاثة انقلابات، لا يزيد أيّها على 0.13. فنسب الربح المرتفعة تنشأ من أهداف موضوعة قرب الوقف، وهذا بالضبط الترتيب الذي يترك صفقة الاسترداد أصغر مما ينبغي. ومارتينجال ينجذب إلى القواعد عالية نسبة الربح، وهي عينها القواعد التي تكون فيها المضاعفة قاصرة.

ظروف السوق: ما يحتاجه السلّم ولا يناله أبداً

النصيحة الشائعة هي تشغيل مارتينجال على رموز عرضية أو عائدة إلى المتوسط، ما دام السعر يعود والاسترداد يأتي. وهذه السجلات لا تسندها. فمستشارات العودة إلى المتوسط المنشورة هنا تحمل أطول سلسلتَي خسائر في الكتالوج، 11 و10 مقابل حد أقصى 9 لمجموعة تتبع الاتجاه، ومع سلّم بلا سقف يفقد سجلّان من أصل ستة سجلات عودة إلى المتوسط الحساب بينما لا يفقده أي من سجلات تتبع الاتجاه الخمسة. فالرمز الذي يعود في المتوسط ما زال يتجه أحياناً، والسلّم لا يحتاج إلا إلى الاستثناء.

والصياغة الأمينة هي أن لا حالة سوق تجعل السلّم آمناً. فثمة حالات لم تختبره بعد، وفترة اختبار تنتهي قبل وصول أسوأ سلسلة ستُفيد بذلك بالضبط.

المعاملات والإعدادات في MT5

المُدخل	أين تكمن المخاطرة	ماذا يتحكم به
LotMultiplier	أي قيمة أعلى من 1.0	كلفة كل درجة؛ و2.0 هو المعتاد وهو أصغر مما يلزم لنسبة عائد دون 1.0
MaxSteps	يجب أن يكون محدوداً	يحدّ عمق السلّم، ومن ثم حجم الخسارة التي يسلّمها إليك
StepDistance	من تقلب الرمز نفسه	مدى سرعة تعميق الحركة للسلّم
BasketTakeProfit	صافياً على الصفقات المفتوحة	يغلق الدورة؛ والهدف الصغير هو ما يصنع نسبة الربح
EquityStopPercent	قاطع الدائرة الحقيقي الوحيد	يغلق كل شيء عند خسارة محددة بدل الإغلاق القسري
MaxSpreadPoints	أعلى قليلاً من السبريد المعتاد	يمنع الدخولات الموسَّعة التي تأتي في أسوأ الظروف

ثلاث حقائق في MT5 تحسم ما إذا كان السلّم سيتصرف كما صُمم:

• قد يُرفض أمر الاسترداد ببساطة. فحجم الصفقة محدود بـ SYMBOL_VOLUME_MAX ومكمَّم بـ SYMBOL_VOLUME_STEP. والسلّم الذي يحسب دخولاً بـ 1,638.4 لوت سيُرفض أو يُقتطع بصمت، والاسترداد المقتطع لا يسدّد السلسلة التي حُدد حجمه من أجلها. اقرأ هاتين الخاصيتين وقِس قمة السلّم عليهما قبل أي شيء آخر.
• الإغلاق القسري يقع على مستوى الهامش لا على رأس المال. فحين يهبط ACCOUNT_MARGIN_LEVEL تحت عتبة الوسيط تُغلق الصفقات ابتداءً من الأكبر، وهي صفقة الاسترداد. فتُنهى الدورة عند أغلى نقطة فيها، وتحدّد الحماية من الرصيد السالب ما إذا كان الضرر يقف عند الصفر.
• دقة الاختبار التاريخي هنا أهم منها في أي استراتيجية أخرى. فالسجل كله يتوقف على حفنة من صفقات السلّم العميق. استخدم بيانات تِك حقيقية، واقرأ جودة النمذجة، وعامل نتيجةً مبنية على شموع دقيقة واحدة بوصفها غير مختبَرة.

أنماط الإخفاق: كيف ينتهي مستشار مارتينجال

• السلسلة تعمّر أطول من الحساب. المسار الغالب، وهو الظاهر في السجلات أعلاه. وتأتي الخسائر كتلةً واحدة لأن الظروف نفسها التي تهزم دخولاً تهزم الذي يليه.
• سقف الدرجات يحوّل الإفلاس إلى خسارة كبيرة محقَّقة. وهذا تحسين لا حل. فمع سقف من أربع درجات يظل أعمق تراجع متجاوزاً التداولَ بحجم ثابت في أحد عشر من السجلات الأربعة عشر — بوسيط قدره 2.66 ضعفاً، وبـ 33.65 ضعفاً على Cairn.
• رفع السقف يزيد الأمر سوءاً. فالانتقال من أربع درجات إلى خمس أنتج دورات فاشلة أقل لكن ضعف الخسارة تقريباً في كل منها. فنما عجز Cairn من 61,978.44 إلى 122,460.62، وانتقل Kestrel Hover وThunderhead من النجاة بالسجل إلى استنفاد الوديعة.
• الاسترداد أصغر من أن يسترد. فنسبة عائد دون 1.0 تعني أن السلّم قاصر بحساباته هو نفسها، قبل دخول أي رأي في السوق.
• التكاليف تُحتسب على الصفقة الموسَّعة. فالانزلاق والسبريد والتبييت تكبر مع السلّم، فتغدو الدخولات العميقة — وهي التي تتوقف عليها الاستراتيجية كلها — أغلى صفقات السجل.
• الاختبار التاريخي يُفيد بأرباح حساب ميت. فمن دون نمذجة الإغلاق القسري يواصل منحنى رأس المال سيره بعد النقطة التي كان التداول ليتوقف عندها.

كيف تختبر مستشار مارتينجال في mt5depot قبل أن يكلّفك شيئاً

الاختبار المفيد ليس ما إذا كان مستشار مارتينجال يربح مالاً — ففي معظم العينات سيربح. بل ما إذا كان السلّم الذي يحتاجه يتسع له الحساب الذي ستموّله. ويتطلب ذلك رقمين: أسوأ سلسلة خسائر لإشارة الدخول، ونسبة عائدها.

مارتينجال في مقابل الشبكة

	مارتينجال	الشبكة
ما يحدّد حجم الصفقة	نتيجة الصفقة السابقة	ثابت عند كل مستوى
ما يلزمه ليعمل	صفقة رابحة قبل أن يسبق السلّم الحساب	تذبذب عبر المستويات نفسها
نمو الانكشاف	أسّي بحسب سلسلة الخسائر	خطي بحسب عدد المستويات
نسبة الربح المعلنة	مضمونة بتعريف الدورة	مرتفعة، من أهداف صغيرة لكل سلة
أسوأ الحالات	خسارة الحساب بالكامل	خسارة الحساب بالكامل، تُبلغ ببطء أكبر
المُدخل الذي يُقرأ أولاً	LotMultiplier	MaxLevels ووقف السلة

يُباع الاثنان بوصفهما منتجين مختلفين وهما في الغالب الشيء نفسه. فالشبكة ذات مضاعف لوت أعلى من 1.0 هي مارتينجال تحدّد مسافةَ درجاته المباعدةُ بين المستويات، وترث الانكشاف الأسّي من دون أن ترث أسوأ حالات الشبكة الخطية. والتباين مع تتبع الاتجاه أشدّ وضوحاً: ففترة السوء لدى مستشار اتجاه هي سلسلة طويلة من خسائر عادية تترك الحساب سليماً. أما فترة السوء لدى مارتينجال فهي سلسلة واحدة، والصبر لا ينجو منها. اقرأ المضاعف قبل منحنى رأس المال، في كل مستشار يملكه.