마틴게일

메커니즘

손실 거래마다 EA는 랏 크기에 고정 배수(보통 2.0배)를 곱하고 같은 방향 또는 반대 방향으로 재진입합니다. 마침내 승리 거래가 청산되면 이전의 모든 손실에 작은 수익을 더해 메웁니다. 이론적 승률은 100%에 가까워집니다 — 계좌 자본이 다음 단계를 감당하지 못해 전액 손실이 발생하기 전까지는.

적합성

추세가 있는 시장에서는 통계적으로 옹호할 수 없습니다. 어떤 지속적 방향성 움직임이든 빠른 랏 증가와 계좌 소진을 촉발합니다. 기록된 평균 회귀 프로필을 가진 쌍(EUR/CHF, AUD/NZD)에서 엄격한 최대 단계 한도(≤ 4-5단계)로 약간 더 안전합니다. 필요 자본은 단계 수에 따라 기하급수적으로 증가합니다. 선택한 매개변수에 대한 확정적 파산 확률을 모델링한 트레이더에게만 권장합니다.

참고

마틴게일은 매매 우위라기보다 확률에 맞서는 베팅에 가깝습니다. 손실이 날 때마다 EA는 포지션을 두 배로 늘려, 결국 한 번의 승리가 그 이전의 모든 손실에 작은 이익을 더해 회복하게 합니다. 백테스트에서는 이것이 거의 100% 승률과 아름답도록 매끄러운 자산 곡선을 만들어냅니다 — 연속 손실이 계좌가 감당할 수 있는 것보다 길어지는 바로 그 순간까지만이며, 그 시점에서 손실은 전부가 됩니다. 수학은 미묘하지 않습니다. 겉보기 승률은 두툼하고 계좌를 끝장내는 꼬리(tail)를 숨기고 있습니다.

이 카탈로그는 추천이 아니라 완전성과 정직성을 위해 마틴게일 전략을 수록합니다. 마틴게일 EA를 굳이 사용한다면 엄격한 제한과 함께 써야 합니다. 두 배로 늘리는 단계 수의 엄격한 상한(보통 four to five), 트레이더가 실제로 계산해 본 문서화된 최악의 손실, 그리고 결과 없이 전부 잃어도 되는 자본이 그것입니다.

이 카탈로그에서 마틴게일 EA를 평가할 때:

1. 최대 단계 수 — 추가되는 모든 단계는 위험에 노출된 자본을 대략 두 배로 늘립니다.
2. 파산 확률 — 단계 한도에 도달할 정확한 확률이 추측이 아니라 모델링되었는가?
3. 시장 적합성 — 문서화된 평균회귀 통화쌍(EUR/CHF, AUD/NZD)만이 그나마 변호 가능합니다.
4. 낙폭은 현실이다 — “극단(extreme)” 등급은 전체 계좌 손실이 무시할 수 있는 꼬리가 아니라 살아 있는 결과임을 의미합니다.