평균 회귀

메커니즘

EA는 가격이 이동평균이나 볼린저 밴드 중심에서 얼마나 벗어났는지 측정합니다. 편차가 임계값(보통 1.5-2.5 표준편차)을 넘고 모멘텀 오실레이터(극단 구역의 RSI 또는 Stochastic)로 확인되면 반대 방향 진입이 발동됩니다. 이익 실현은 평균 그 자체이며, 손절은 반전 논리를 무효화할 극단점 너머에 배치됩니다.

적합성

기록된 평균 회귀 프로필을 가진 쌍에서 가장 좋습니다: EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP. 추세 국면의 모멘텀 통화에는 구조적으로 부적합합니다(2022년 EUR/USD, 2023년 USD/JPY). 25 미만의 ADX 필터가 거의 항상 필요하며 — 없으면 추세 시장에서 평균 회귀 진입이 깊고 느리게 회복되는 손실폭을 만듭니다. 추세 전략보다 수익은 낮지만 승률이 높고(65-75%) 손실폭이 낮습니다.

참고

평균회귀는 모멘텀이 아니라 탄성에 베팅합니다. 즉 평균에서 멀리 늘어난 가격은 계속 늘어나기보다 되튕겨 돌아올 가능성이 더 높다는 것입니다. 평균회귀 EA는 통계적으로 유의미한 이탈 — 보통 이동평균이나 Bollinger 중심선에서 1.5에서 2.5 표준편차 — 을 기다리고, 극단 영역에 있는 오실레이터로 이를 확인한 뒤, 움직임에 역행해 진입하며 평균 자체를 목표로 삼습니다.

이는 추세추종의 자연스러운 반대이며, 그 강점과 약점은 거울상입니다. 대부분의 늘어남이 실제로 되돌아오기 때문에 승률이 높고(흔히 65-75%) 개별 거래가 짧습니다. 그러나 손실이 닥칠 때는 위험한 종류입니다. 되돌아오기를 멈추고 추세를 만들기 시작한 시장은 진입가를 곧장 관통하고, 역추세 포지션은 천천히 출혈합니다. EA를 추세에서 떼어 놓으려면 25 미만의 ADX 필터가 거의 항상 필요합니다.

이 카탈로그에서 평균회귀 EA를 평가할 때:

1. 통화쌍 선택 — 모멘텀 메이저가 아니라 구조적으로 박스권인 통화쌍(EUR/CHF, USD/CHF, EUR/GBP)에 적합합니다.
2. 추세 필터 — 추세에서의 진입을 억제하는 ADX 또는 국면 필터가 있는가?
3. 승률 대 최악의 손실 — 추세장 한 달이 분기 수익의 4분의 1을 지워버린다면 높은 승률은 의미가 거의 없습니다.
4. 손절 규율 — 극단 너머의 손절이 평균회귀를 우발적 마틴게일과 구분 짓는 요소입니다.