EMA против SMA
Простая скользящая средняя взвешивает все бары одинаково. EMA применяет коэффициент сглаживания, придающий наибольший вес самому свежему бару и экспоненциально уменьшающийся для более старых баров.
На периоде 20 самый свежий бар получает около 9,5% веса; бар 20 периодов назад — около 1,4%. Поэтому EMA быстрее реагирует на изменения цены.
Использование в трендовых фильтрах советников
Системы пересечения EMA (быстрая EMA пересекает медленную снизу вверх = восходящий тренд) — одни из самых распространённых структур логики входа советников. Они просты, надёжны и хорошо задокументированы. Компромисс — более частые ложные сигналы на боковом рынке.
Часто используемые периоды
- EMA 8/21 — определение краткосрочного тренда
- EMA 50/200 — средне- и долгосрочный тренд (золотой крест / крест смерти)
- EMA 5/13/34 — системы с тройной EMA