Hedge Dual Channel V1

작동 방식

Hedge Dual Channel V1은 48봉 M30 채널의 브레이크아웃 방향으로 거래하며, 채널 경계를 넘는 두 번의 연속 마감 후에 진입합니다. 주 레그는 채널 중심선에 설정된 트레일링 스톱과 함께 추세를 탑니다.

차별화 요소는 부분 헤지 메커니즘입니다: 가격이 주 포지션에 대해 15핍(설정 가능) 되돌림하면 주 레그 랏의 0.5배로 헤지 레그가 열립니다. 이것은 완전 헤지가 아닙니다 — 되돌림 중 평가손을 줄이면서도 주 거래를 열어 두어 전체 채널 움직임을 포착하게 하는 손실폭 완충 장치입니다.

헤지 레그는 가격이 채널 중심선으로 돌아오면 청산되고, 주 레그는 계속 트레일링합니다.

부분 헤지의 논리

완전 헤지(양방향 동일 랏 크기)는 거래를 청산하는 것과 수학적으로 동등합니다 — PnL을 동결하고 두 랏 분량의 스프레드 비용을 발생시킵니다. 0.5배의 부분 헤지는 다릅니다: (헤지가 손실의 절반을 커버하므로) 중간 손실폭을 약 40% 줄이면서도 추세 지속을 위해 주 거래를 살려 둡니다.

이 전략은 EUR/USD와 GBP/USD를 위해 특별히 설계되었는데, 이들 쌍은 원래 방향으로 이어지기 전에 거짓 브레이크아웃을 내는 역사적 경향이 있기 때문입니다 — 부분 헤지가 그 거짓 돌파 비용을 흡수합니다.

리스크 프로필

• 최대 손실폭 -9.6%, 채널이 수축하며 여러 거짓 돌파를 낸 2022년 3분기 EUR/USD 추세 레인지 붕괴 중 관측.
• GBP/USD 보조 거래는 전체 거래량의 약 30%를 차지하며; 20일 상관 확인(기본 활성화)으로 게이트됩니다.
• 관측된 모든 손실폭 구간에서 28일 이내 회복 — 채널 구조 덕분에 새 방향성 움직임이 보통 4–6주 내에 해소됩니다.

권장 운용

• 여유 있는 마진으로 주 레그 + 헤지 레그를 동시에 유지하려면 최소 $3,000.
• EUR/USD 스프레드에는 Exness 선호; 약 1.0핍의 좁은 스프레드가 헤지 레그 경제성을 현저히 개선합니다(순전히 손실폭 감소를 위해 0.5배 랏을 여는 것은 스프레드 비용에 민감합니다).
• M30은 안정적인 캔들 마감 감지를 위해 100ms 미만 지연의 VPS를 요합니다.

이 EA가 하지 않는 것

• 피라미딩하지 않습니다 — 헤지 레그가 두 번째 미결제 포지션의 최대치이며 추가 레그는 더해지지 않습니다.
• 헤지 레그를 위장 삼아 물타기를 하지 않습니다.
• 헤지 레그는 방향성 거래가 아닙니다 — 채널 중심선 마감 트리거를 넘는 자체 이익 실현이 없습니다.