Hedge Dual Channel V1

Como funciona

O Hedge Dual Channel V1 opera na direção de um breakout de um canal M30 de 48 velas, entrando após dois fechamentos consecutivos além do limite do canal. A perna primária cavalga a tendência com um trailing stop fixado na linha média do canal.

A característica distintiva é o mecanismo de hedge parcial: se o preço recua contra a posição primária em 15 pips (configurável), uma perna de hedge abre a 0,5x o tamanho do lote primário. Não é um hedge completo — é um amortecedor de drawdown que reduz a perda no papel durante os recuos mantendo a operação primária aberta para capturar o movimento completo do canal.

A perna de hedge fecha quando o preço retorna à linha média do canal; a perna primária continua seu trailing.

A lógica por trás do hedge parcial

O hedge completo (igual tamanho de lote em ambas as direções) é matematicamente equivalente a sair da operação — congela o PnL e gera dois lotes de custo de spread. O hedge parcial a 0,5x é diferente: reduz o drawdown intermediário em aproximadamente 40 % (dado que o hedge cobre metade da perda) mantendo a operação primária viva para a continuação da tendência.

A estratégia é projetada especificamente para EUR/USD e GBP/USD porque esses pares têm uma tendência histórica de fingir breakouts antes de continuar na direção original — o hedge parcial absorve o custo do sinal falso.

Perfil de risco

• Drawdown máximo -9,6 %, observado durante o colapso do range de tendência de EUR/USD no Q3 de 2022 quando o canal se contraiu e gerou múltiplos sinais falsos.
• As operações suplementares de GBP/USD contribuem com ~30 % do volume total; são reguladas pela verificação de correlação de 20 dias (ativada por padrão).
• Recuperação em 28 dias em todos os períodos de drawdown observados — a estrutura do canal significa que um novo movimento direcional tipicamente se resolve em 4-6 semanas.

Implantação recomendada

• Mínimo de 3.000 $ para sustentar a perna primária + de hedge simultaneamente com margem confortável.
• Exness preferida pelo spread de EUR/USD; seu spread apertado de ~1,0 pip melhora materialmente a economia da perna de hedge (abrir um lote 0,5x puramente para reduzir o drawdown é sensível ao custo do spread).
• M30 requer VPS com latência abaixo de 100 ms para uma detecção confiável do fechamento da vela.

O que o EA NÃO faz

• Não piramida — a perna de hedge é a posição aberta secundária máxima, nenhuma perna adicional é adicionada.
• Não promedia para baixo usando a perna de hedge como disfarce.
• A perna de hedge não é uma operação direcional — não tem seu próprio take-profit além do gatilho de fechamento na linha média do canal.