Tendência EUR/USD Conservador
Balanced Portfolio V1
- Retorno 12M
- +14.2%
- DD máx.
- -6.1%
- Sharpe
- 2.04
News Filter Trend V1
EA de tendência com cruzamento de EMA para USD/JPY com um filtro de blackout de notícias integrado. Pausa automaticamente 2 horas antes e depois de eventos de alto impacto — eliminando a fonte mais comum de perdas desmesuradas nos EAs de tendência. Risco moderado.
Métricas de risco principais
Os números que um trader sério olha primeiro.
- Drawdown máximo
- -8.3%
- Pior sequência
- -9.7%
- Tempo de recuperação
- 26d
Pior pico-a-vale no backtest de 2020–2025.
5 trades perdedores consecutivos, um único agrupamento.
Tempo do vale do drawdown até um novo pico de patrimônio.
Desempenho
Os retornos são apresentados em contexto, não isoladamente.
- Retorno 12M
- +19.8%
- 5Y CAGR
- +17.9%
- Sharpe
- 1.78
- Taxa de acerto
- 60.1%
- Trades / mês
- 14
- Sortino
- 2.54
Curva de patrimônio do backtest
2020–2025, Dados de ticks com spread real da XM, qualidade de modelagem 99 %
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (USD/JPY). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Retornos anuais
Ano a ano
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +15.3% | +19.6% | +14.8% | +18.1% | +19.8% | +21.2% |
Como funciona
O News Filter Trend V1 é um seguidor de tendência padrão de cruzamento de EMA com uma adição que o separa da maioria dos EAs de tendência: um filtro de blackout de notícias que pausa automaticamente as novas entradas nas horas que cercam as publicações econômicas de alto impacto.
Lógica de entrada: quando a EMA de 8 períodos cruza acima da EMA de 21 períodos em H4, e o preço já está acima de ambas as EMAs, o EA entra long na abertura da vela seguinte. A lógica short é a imagem espelhada. O stop-loss é fixado em 2,0 x ATR abaixo da entrada. Um trailing stop se ativa imediatamente em incrementos de 15 pips.
O filtro de notícias verifica o calendário econômico do MetaTrader 4/5 em busca de eventos de alto impacto que afetem o par operado. Se um evento estiver dentro da janela de blackout configurada, nenhuma nova entrada dispara independentemente dos sinais da EMA.
Por que os eventos de notícias destroem os EAs de tendência
As estratégias de cruzamento de EMA são particularmente vulneráveis às notícias de alto impacto porque:
- O sinal da EMA se baseia no momentum do preço pré-notícia, que a publicação real reverte com frequência.
- Os spreads se alargam de 3 a 10x durante as grandes publicações, adicionando custo de slippage exatamente no momento errado.
- A volatilidade pós-publicação pode acionar o trailing stop durante o pico inicial antes de a tendência genuína retomar.
O blackout pré-evento de 2 horas evita entrar em uma operação imediatamente invalidada pela notícia. A janela pós-evento de 2 horas evita entrar na oscilação errática pós-publicação.
Perfil de risco
- Drawdown máximo -8,3 %, com o drawdown individual mais profundo (-7,4 %) ocorrido em janeiro de 2023 quando USD/JPY se reverteu bruscamente após os anúncios de política do Banco do Japão.
- O filtro de notícias reduziu especificamente o drawdown relacionado ao BOJ — sem ele, os backtests mostram um drawdown de -13,1 % para o mesmo período.
- EUR/USD e GBP/USD como pares suplementares funcionam na mesma lógica com dimensionamento de posição independente; contribuem com ~35 % do total de operações.
Implantação recomendada
- Mínimo de 2.000 $ para o período de manutenção swing em H4 (tipicamente 3-15 dias por operação).
- HFM ligeiramente preferida pelo spread de USD/JPY; XM é uma segunda próxima e tem uma execução marginalmente melhor durante as horas da sessão de Tóquio.
- O filtro de notícias requer que o EA se conecte ao feed de dados da corretora durante as horas de mercado para as atualizações do calendário. Um VPS com conectividade confiável é recomendado.
O que o EA NÃO faz
- Não opera durante as janelas de blackout sob nenhuma circunstância — um sinal forte de EMA logo antes de uma grande publicação será pulado, não executado.
- Não fecha as posições existentes na hora da notícia (o filtro bloqueia apenas novas entradas; as operações abertas atravessam os eventos com seus stops no lugar).
- Não usa dimensionamento de posição estilo martingale nem promediação.
Perguntas frequentes
- O que o "news filter" realmente faz?
- Ele suspende novas entradas em torno de divulgações programadas de alto impacto — decisões de NFP, CPI, BoJ e Fed — para que o EA não abra em meio à ampliação de spread e à derrapagem que disparam em torno desses eventos. Posições já abertas continuam sendo gerenciadas normalmente.
- Por que USD/JPY?
- O USD/JPY segue tendência de forma limpa no timeframe H4 e é altamente sensível a notícias de juros e política, que é exatamente o que o filtro foi projetado para evitar. EUR/USD e GBP/USD são suportados como pares secundários.
- Quão arriscado ele é?
- Moderado. O backtest mostra um drawdown máximo de -8.3%, uma pior sequência de -9.7% e até cinco perdas consecutivas, recuperando em 26 dias. Uma conta de $2,000 a 0.01 lotes com alavancagem de 1:30 é a configuração base.
Parâmetros
Entradas configuráveis
| Nome | Padrão | Faixa sugerida | Descrição |
|---|---|---|---|
| NewsBlockHours | 2 | 1–4 | Horas antes e depois de uma publicação de notícias de alto impacto durante as quais o EA não abrirá novas posições. Duas horas de cada lado é o mínimo calibrado; reduzir com cautela. |
| EMAPeriodFast | 8 | 5–13 | Período da EMA rápida para o filtro de tendência. Quando o preço está acima da EMA rápida e a EMA rápida acima da lenta, apenas entradas long são permitidas. |
| EMAPeriodSlow | 21 | 13–34 | Período da EMA lenta para o filtro de tendência. O cruzamento EMA rápida/lenta é o sinal de entrada de tendência primário. |
| ATRStopMultiplier | 2.0 | 1.5–3.0 | Stop-loss fixado no preço de entrada menos (ATR x multiplicador). Stops mais amplos reduzem os stop-outs em condições ruidosas mas aumentam o risco por operação. |
| TrailingStepPips | 15 | 10–30 | O trailing stop avança este incremento em pips cada vez que o preço se move favoravelmente. O trailing stop só se move para frente, nunca para trás. |
Compatibilidade com brokers
Spreads verificados + execução
| Broker | Spread típico (pips) | Lote mínimo | Execução | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| XM | 1.4 | 0.01 | market | ✓ verificado | Abrir conta → |
| HFM | 1.2 | 0.01 | market | ✓ verificado | Abrir conta → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
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Glossário