Trend EUR/USD Konservativ
Balanced Portfolio V1
- 12M-Rendite
- +14.2%
- Max. DD
- -6.1%
- Sharpe
- 2.04
News Filter Trend V1
EMA-Crossover-Trend-EA für USD/JPY mit eingebautem Nachrichten-Blackout-Filter. Pausiert automatisch 2 Stunden vor und nach hochwirksamen Ereignissen — und eliminiert so die häufigste Quelle übergroßer Verluste bei Trend-EAs. Moderates Risiko.
Wichtige Risikokennzahlen
Die Zahlen, auf die ein ernsthafter Trader zuerst schaut.
- Max. Drawdown
- -8.3%
- Schlechteste Serie
- -9.7%
- Erholungszeit
- 26d
Schlechtester Peak-to-Trough im Backtest 2020–2025.
5 aufeinanderfolgende Verlusttrades, in einer einzigen Serie.
Zeit vom Drawdown-Tief bis zu einem neuen Equity-Hoch.
Performance
Renditen werden im Kontext dargestellt, nicht isoliert.
- 12M-Rendite
- +19.8%
- 5Y CAGR
- +17.9%
- Sharpe
- 1.78
- Trefferquote
- 60.1%
- Trades / Monat
- 14
- Sortino
- 2.54
Backtest-Equity-Kurve
2020–2025, XM Echt-Spread-Tickdaten, Modellierungsqualität 99 %
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (USD/JPY). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Jahresrenditen
Jahr für Jahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +15.3% | +19.6% | +14.8% | +18.1% | +19.8% | +21.2% |
Funktionsweise
News Filter Trend V1 ist ein Standard-EMA-Crossover-Trendfolger mit einer Ergänzung, die ihn von den meisten Trend-EAs abhebt: ein Nachrichten-Blackout-Filter, der neue Trade-Einstiege in den Stunden rund um hochwirksame Wirtschaftsveröffentlichungen automatisch pausiert.
Einstiegslogik: kreuzt der 8-Perioden-EMA über den 21-Perioden-EMA auf H4 und liegt der Kurs bereits über beiden EMAs, steigt der EA bei der nächsten Bar-Eröffnung long ein. Die Short-Logik ist das Spiegelbild. Der Stop-Loss wird bei 2,0 x ATR unter dem Einstieg gesetzt. Ein Trailing-Stop aktiviert sich sofort in 15-Pip-Inkrementen.
Der Nachrichtenfilter prüft den MetaTrader-4/5-Wirtschaftskalender auf hochwirksame Ereignisse, die das gehandelte Paar betreffen. Liegt ein Ereignis im konfigurierten Blackout-Fenster, feuern unabhängig von den EMA-Signalen keine neuen Einstiege.
Warum Nachrichtenereignisse Trend-EAs zerstören
EMA-Crossover-Strategien sind besonders anfällig für hochwirksame Nachrichten, weil:
- Das EMA-Signal auf dem Vor-Nachrichten-Kursmomentum beruht, das durch die tatsächliche Veröffentlichung häufig umgekehrt wird.
- Spreads sich während großer Veröffentlichungen um das 3- bis 10-fache weiten und genau im falschen Moment Slippage-Kosten hinzufügen.
- Die Nach-Veröffentlichungs-Volatilität den Trailing-Stop während des anfänglichen Sprungs auslösen kann, bevor der echte Trend wieder einsetzt.
Das 2-stündige Vor-Ereignis-Blackout verhindert den Einstieg in einen Trade, der durch die Nachrichten sofort ungültig wird. Das 2-stündige Nach-Ereignis-Fenster verhindert den Einstieg in die erratische Nach-Veröffentlichungs-Oszillation.
Risikoprofil
- Maximaler Drawdown -8,3 %, mit dem tiefsten Einzel-Drawdown (-7,4 %) im Januar 2023, als USD/JPY nach Politikankündigungen der Bank of Japan scharf umkehrte.
- Der Nachrichtenfilter reduzierte speziell den BoJ-bezogenen Drawdown — ohne ihn zeigen Backtests einen Drawdown von -13,1 % für denselben Zeitraum.
- EUR/USD- und GBP/USD-Ergänzungspaare laufen mit derselben Logik bei unabhängiger Positionsgrößenbestimmung; sie tragen ~35 % der Gesamt-Trades bei.
Empfohlener Einsatz
- Mindestens 2.000 $ für die H4-Swing-Halteperiode (typischerweise 3-15 Tage pro Trade).
- HFM für den USD/JPY-Spread leicht bevorzugt; XM ist ein knapper Zweiter und hat während der Tokio-Sitzungsstunden eine geringfügig bessere Ausführung.
- Der Nachrichtenfilter erfordert, dass der EA während der Marktstunden für Kalenderaktualisierungen mit dem Broker-Datenfeed verbunden ist. Ein VPS mit zuverlässiger Konnektivität wird empfohlen.
Was der EA NICHT tut
- Er handelt unter keinen Umständen während Blackout-Fenstern — ein starkes EMA-Signal unmittelbar vor einer großen Veröffentlichung wird übersprungen, nicht eingegangen.
- Er schließt bestehende Positionen nicht zur Nachrichtenzeit (der Filter blockiert nur neue Einstiege; offene Trades reiten mit ihren Stops durch Ereignisse).
- Er verwendet keine Martingale-Positionsgrößen oder Averaging.
Häufig gestellte Fragen
- Was bewirkt der "news filter" tatsächlich?
- Er setzt neue Einstiege rund um geplante hochwirksame Veröffentlichungen aus — NFP, CPI, BoJ- und Fed-Entscheidungen — sodass der EA nicht in die Spread-Ausweitung und Slippage hinein eröffnet, die rund um diese Ereignisse aufflackern. Bereits offene Positionen werden weiterhin normal verwaltet.
- Warum USD/JPY?
- USD/JPY trendet sauber auf dem H4-Zeitrahmen und reagiert sehr empfindlich auf Zins- und Geldpolitik-Nachrichten, was genau das ist, was der Filter umgehen soll. EUR/USD und GBP/USD werden als sekundäre Paare unterstützt.
- Wie riskant ist er?
- Mäßig. Der Backtest zeigt einen maximalen Drawdown von -8.3%, eine schlimmste Verlustserie von -9.7% und bis zu five aufeinanderfolgende Verluste, mit einer Erholung in 26 Tagen. Ein Konto von $2,000 bei 0.01 Lots mit einem Hebel von 1:30 ist die Grundkonfiguration.
Parameter
Konfigurierbare Eingaben
| Name | Standardwert | Empfohlener Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NewsBlockHours | 2 | 1–4 | Stunden vor und nach einer hochwirksamen Nachrichtenveröffentlichung, in denen der EA keine neuen Positionen öffnet. Zwei Stunden je Seite sind das kalibrierte Minimum; mit Vorsicht verkürzen. |
| EMAPeriodFast | 8 | 5–13 | Schnelle EMA-Periode für den Trendfilter. Liegt der Kurs über dem schnellen EMA und der schnelle EMA über dem langsamen EMA, sind nur Long-Einstiege erlaubt. |
| EMAPeriodSlow | 21 | 13–34 | Langsame EMA-Periode für den Trendfilter. Die schnelle/langsame EMA-Kreuzung ist das primäre Trend-Einstiegssignal. |
| ATRStopMultiplier | 2.0 | 1.5–3.0 | Stop-Loss bei Einstiegspreis minus (ATR x Multiplikator) gesetzt. Weitere Stops reduzieren Stop-Outs in unruhigen Bedingungen, erhöhen aber das Risiko pro Trade. |
| TrailingStepPips | 15 | 10–30 | Der Trailing-Stop rückt jedes Mal um dieses Pip-Inkrement vor, wenn sich der Kurs günstig bewegt. Der Trailing-Stop bewegt sich nur vorwärts, nie rückwärts. |
Broker-Kompatibilität
Verifizierte Spreads + Ausführung
| Broker | Typischer Spread (Pips) | Min. Lot | Ausführung | Verifiziert | |
|---|---|---|---|---|---|
| XM | 1.4 | 0.01 | market | ✓ verifiziert | Konto eröffnen → |
| HFM | 1.2 | 0.01 | market | ✓ verifiziert | Konto eröffnen → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
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Glossar