Balanced Portfolio V1

Funktionsweise

Balanced Portfolio V1 führt eine konsistente H4-Trendfolge-Logik über vier Währungspaare gleichzeitig aus. Jedes Paar wird unabhängig mit eigenen Einstiegssignalen, Stops und Positionsverwaltung behandelt — aber ein Satz Regeln auf Portfolio-Ebene steuert, wie die vier interagieren.

Die Einstiegslogik ist ein ADX-gefiltertes EMA-Trendsystem: der EA steigt nur ein, wenn der ADX 20 überschreitet (bestätigt einen laufenden Trend) und der Kurs in Richtung des 21-Perioden-EMA-Trends liegt. Stops werden bei 2,0 x ATR unter dem Einstieg mit einem Trailing-Mechanismus gesetzt.

Die Kontrollen auf Portfolio-Ebene unterscheiden diesen EA:

• Korrelationsobergrenze: zwei offene Positionen mit >0,70 rollierender Korrelation werden als derselbe Trade behandelt. EUR/USD und GBP/USD korrelieren bei Risk-on/off-Ereignissen häufig über 0,70 — wenn sie es tun, wird nur das stärkere Signalpaar eröffnet.
• Maximale offene Paare: höchstens 3 von 4 Paaren können gleichzeitig offen sein, was eine Überkonzentration verhindert, wenn alle Signale zugleich feuern.
• Eigenkapital-Drawdown-Pause: überschreitet der Gesamt-Eigenkapital-Drawdown vom Höchststand 8 %, pausieren alle neuen Einstiege bis zur Erholung, unabhängig von Trendsignalen.

Warum Multi-Paar-Diversifikation den Drawdown überproportional reduziert

Das Hinzufügen eines zweiten unkorrelierten Paares zu einem Einzel-Paar-Trend-EA reduziert den Drawdown stärker, als es die Rendite reduziert. Das ist das Diversifikationsverhältnis in Aktion: hat EUR/USD einen maximalen Drawdown von 10 % und USD/JPY einen unabhängigen Drawdown von 10 %, erzeugt der gleichzeitige Betrieb beider (mit Korrelationsobergrenze) typischerweise einen kombinierten Drawdown von etwa 7-8 %, nicht 10 %. Der Compounding-Effekt gilt umgekehrt für Verluste.

Die vier Paare in diesem EA wurden für geringe Inter-Korrelation unter normalen Marktbedingungen bei gleichzeitig hoher Liquidität und engen Spreads ausgewählt.

Risikoprofil

• Maximaler Drawdown -6,1 %, der niedrigste der fünf EAs in diesem Katalog. Die Diversifikation und die Korrelationsobergrenze sind der Hauptgrund.
• Sharpe-Ratio 2,04 — die höchste im Katalog. Multi-Paar-Diversifikation verbessert die risikoadjustierte Rendite, auch wenn die Rohrendite nicht die höchste ist.
• Erholung 21 Tage im Durchschnitt — die Portfolio-Struktur bedeutet, dass ein Drawdown in einem Paar typischerweise durch Gewinne in anderen ausgeglichen wird.

Empfohlener Einsatz

• Mindestens 5.000 $, um Positionen über bis zu 3 Paare gleichzeitig zu je 0,01 Lot zu tragen. Eine Reduzierung der Lotgröße für ein kleineres Konto wird unterstützt, verringert aber die absolute Rendite.
• Risk-weighted AllocationMode wird für Konten über 10.000 $ empfohlen — er passt die Lotgröße jedes Paares relativ zu seiner aktuellen Volatilität an und erzeugt ein konsistenteres Risiko pro Pip.
• Alle drei gelisteten Broker (XM, HFM, Exness) sind verifiziert. Exness bietet den niedrigsten Spread, hat aber für nicht-professionelle Kunden weniger Kontotyp-Optionen als XM.
• VPS erforderlich — die Vier-Paar-H4-Überwachung mit Korrelationsberechnungen erfordert zuverlässige Betriebszeit.

Was der EA NICHT tut

• Er überschreitet das MaxOpenPairs-Limit nicht, unabhängig von der Signalstärke.
• Er öffnet keine korrelierten Positionen, wenn die Korrelationsobergrenze aktiv ist — das ist Absicht, kein Fehler, selbst wenn das zweite Paar stark zu trenden scheint.
• Er nimmt den Handel nach einer Eigenkapital-Drawdown-Pause nicht wieder auf, bis die Erholungsschwelle erreicht ist, selbst wenn Trendsignale feuern.
• Er verwendet in keinem der vier Paare Martingale oder Averaging.