mt5depot
ไทย
เข้าสู่ระบบ เรียกดู EAs
เทรนด์ EUR/USD อนุรักษ์นิยม +3 คู่เงิน

Balanced Portfolio V1

EA เทรนด์หลายคู่บน EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY และ AUD/USD ขีดจำกัดสหสัมพันธ์ในตัว ตัวกรอง ADX และการหยุดตามการลดลงของทุนสร้างความผันผวนต่ำที่สุดในแคตตาล็อก ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการการทบต้นคงที่ด้วยความแปรปรวนน้อยที่สุด

ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก

ตัวเลขที่เทรดเดอร์จริงจังมองเป็นอันดับแรก

Drawdown สูงสุด
-6.1%

การลดลงจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดที่แย่ที่สุดในการ backtest 2020–2025

ช่วงที่แย่ที่สุด
-7.4%

4 ออเดอร์ขาดทุนติดต่อกัน ในกลุ่มเดียว

เวลาในการฟื้นตัว
21d

เวลาจากจุดต่ำสุดของ drawdown ถึงจุดสูงสุดของอิควิตี้ใหม่

ประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนนำเสนอในบริบท ไม่ใช่แบบโดดเดี่ยว

ผลตอบแทน 12M
+14.2%
5Y CAGR
+13.1%
Sharpe
2.04
อัตราชนะ
66.8%
ออเดอร์ / เดือน
20
Sortino
2.98

เส้นกราฟอิควิตี้จาก backtest

2020–2025, ข้อมูลทิคสเปรดจริงของ XM คุณภาพการจำลอง 99%

80.0% 0.0%

Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.

ผลตอบแทนรายปี

ปีต่อปี

202020212022202320242025
+11.2% +14.8% +10.7% +13.4% +14.2% +15.9%

วิธีทำงาน

Balanced Portfolio V1 รันตรรกะตามเทรนด์ H4 ที่สอดคล้องกันในสี่คู่สกุลเงินพร้อมกัน แต่ละคู่ถูกจัดการอย่างอิสระด้วยสัญญาณเข้า stop และการจัดการตำแหน่งของตัวเอง — แต่ชุดกฎระดับพอร์ตควบคุมว่าทั้งสี่โต้ตอบกันอย่างไร

ตรรกะการเข้าเป็นระบบเทรนด์ EMA ที่กรองด้วย ADX: EA เข้าเฉพาะเมื่อ ADX เกิน 20 (ยืนยันว่ามีเทรนด์อยู่) และราคาอยู่ในทิศทางเทรนด์ของ EMA 21 ช่วง stop ตั้งที่ 2.0 x ATR ใต้การเข้าด้วยกลไก trailing

การควบคุมระดับพอร์ตคือสิ่งที่ทำให้ EA นี้แตกต่าง:

  • ขีดจำกัดสหสัมพันธ์: สองตำแหน่งเปิดที่มีสหสัมพันธ์เลื่อน >0.70 ถือเป็นการเทรดเดียวกัน EUR/USD และ GBP/USD มักสัมพันธ์กันเหนือ 0.70 ในเหตุการณ์ risk-on/off — เมื่อเป็นเช่นนั้น เปิดเฉพาะคู่ที่มีสัญญาณแข็งกว่า
  • คู่เปิดสูงสุด: เปิดได้มากที่สุด 3 จาก 4 คู่พร้อมกัน ป้องกันการกระจุกตัวมากเกินไปเมื่อสัญญาณทั้งหมดยิงพร้อมกัน
  • การหยุดตามการลดลงของทุน: หากการลดลงของทุนรวมจากจุดสูงสุดเกิน 8% การเข้าใหม่ทั้งหมดหยุดจนกว่าจะฟื้นตัว โดยไม่คำนึงถึงสัญญาณเทรนด์

ทำไมการกระจายหลายคู่จึงลดการลดลงอย่างไม่สมส่วน

การเพิ่มคู่ที่สองที่ไม่สัมพันธ์กันให้ EA เทรนด์คู่เดียวจะลดการลดลงมากกว่าที่มันลดผลตอบแทน นี่คืออัตราส่วนการกระจายในการทำงาน: หาก EUR/USD มีการลดลงสูงสุด 10% และ USD/JPY มีการลดลงอิสระ 10% การรันทั้งสองพร้อมกัน (ด้วยขีดจำกัดสหสัมพันธ์) มักสร้างการลดลงรวมประมาณ 7-8% ไม่ใช่ 10% เอฟเฟกต์การทบต้นใช้ผกผันกับการขาดทุน

สี่คู่ใน EA นี้ถูกเลือกเพราะสหสัมพันธ์ระหว่างกันต่ำในสภาวะตลาดปกติพร้อมรักษาสภาพคล่องสูงและสเปรดแคบ

โปรไฟล์ความเสี่ยง

  • การลดลงสูงสุด -6.1% ต่ำที่สุดในห้า EA ของแคตตาล็อกนี้ การกระจายและขีดจำกัดสหสัมพันธ์เป็นเหตุผลหลัก
  • อัตราส่วน Sharpe 2.04 — สูงที่สุดในแคตตาล็อก การกระจายหลายคู่ปรับปรุงผลตอบแทนปรับความเสี่ยงแม้ผลตอบแทนดิบไม่ใช่สูงสุด
  • การฟื้นตัว เฉลี่ย 21 วัน — โครงสร้างพอร์ตหมายความว่าการลดลงในคู่หนึ่งมักถูกชดเชยด้วยกำไรในคู่อื่น

การปรับใช้ที่แนะนำ

  • ขั้นต่ำ 5,000 $ เพื่อรักษาตำแหน่งใน 3 คู่พร้อมกันที่ 0.01 ล็อตต่อคู่ การลดขนาดล็อตสำหรับบัญชีเล็กกว่ารองรับได้แต่ลดผลตอบแทนสัมบูรณ์
  • โหมด AllocationMode risk-weighted แนะนำสำหรับบัญชีเหนือ 10,000 $ — ปรับขนาดล็อตของแต่ละคู่ตามความผันผวนปัจจุบัน สร้างความเสี่ยงต่อพิปที่สม่ำเสมอกว่า
  • โบรกเกอร์ที่ระบุทั้งสาม (XM, HFM, Exness) ได้รับการยืนยัน Exness เสนอสเปรดต่ำสุดแต่มีตัวเลือกประเภทบัญชีน้อยกว่า XM สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่มืออาชีพ
  • ต้องใช้ VPS — การติดตาม H4 สี่คู่พร้อมการคำนวณสหสัมพันธ์ต้องการเวลาทำงานที่เชื่อถือได้

สิ่งที่ EA ไม่ทำ

  • ไม่ เกินขีดจำกัด MaxOpenPairs โดยไม่คำนึงถึงความแข็งของสัญญาณ
  • ไม่ เปิดตำแหน่งที่สัมพันธ์กันเมื่อขีดจำกัดสหสัมพันธ์ทำงาน — นี่เป็นความตั้งใจ ไม่ใช่บั๊ก แม้คู่ที่สองดูเหมือนกำลังเทรนด์แข็ง
  • ไม่ กลับมาเทรดหลังการหยุดตามการลดลงของทุนจนกว่าจะถึงเกณฑ์ฟื้นตัว แม้สัญญาณเทรนด์จะยิง
  • ไม่ ใช้มาร์ติงเกลหรือการเฉลี่ยในคู่ใดในสี่คู่

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมมันจึงต้องการ $5,000 — มากกว่า EA แบบอนุรักษ์นิยมตัวอื่น?
มันเทรดตะกร้าสี่คู่สกุลเงิน (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD) พร้อมกัน ดังนั้นบัญชีต้องวางมาร์จิ้นหลายสถานะในเวลาเดียวกัน ยอดเงิน $5,000 ที่ 0.01 lots ทำให้แต่ละขายังเล็กพอที่ drawdown ของคู่หนึ่งไม่สามารถครอบงำบัญชีได้
การเทรดหลายคู่สกุลเงินให้ประโยชน์อะไรกับผมจริงๆ?
การกระจายความเสี่ยง เนื่องจากคู่สกุลเงินไม่ได้เคลื่อนเป็นเทรนด์ไปด้วยกันทั้งหมด drawdown สูงสุด -6.1% ของตะกร้าจึงราบรื่นกว่า EA ตามเทรนด์คู่เดียวใดๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้มันบรรลุ Sharpe 2.04 ที่อันดับความเสี่ยงแบบอนุรักษ์นิยม
มันเทรดบ่อยแค่ไหนและถือนานเท่าใด?
ประมาณ 20 ครั้งต่อเดือนข้ามสี่คู่สกุลเงินบนกรอบเวลา H4 — จังหวะปานกลางของการถือหลายชั่วโมงถึงหลายวัน ไม่ใช่ scalping การฟื้นตัวจากช่วงที่แย่ที่สุดในการ backtest ใช้เวลา 21 days

พารามิเตอร์

อินพุตที่ปรับตั้งค่าได้

ชื่อ ค่าเริ่มต้น ช่วงที่แนะนำ คำอธิบาย
AllocationMode equal equal / risk-weighted วิธีกระจายขนาดล็อตในสี่คู่ «Equal» จัดสรร 0.01 ต่อคู่โดยไม่คำนึงถึงความผันผวน «Risk-weighted» ปรับขนาดล็อตผกผันกับ ATR 20 วันของแต่ละคู่
MaxOpenPairs 3 1–4 จำนวนคู่สูงสุดที่มีตำแหน่งเปิดพร้อมกัน เมื่อตั้งเป็น 3 EA จะข้ามคู่ที่มีสัญญาณอ่อนที่สุดหากทั้งสี่ทริกเกอร์พร้อมกัน
CorrelationCap 0.70 0.50–0.90 หากสหสัมพันธ์เลื่อน 20 วันระหว่างสองตำแหน่งเปิดเกินค่านี้ EA จะไม่เปิดตำแหน่งที่สอง ป้องกันการเดิมพันซ้ำบนการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กัน
TrendStrengthMinADX 20 15–30 ค่า ADX ขั้นต่ำที่ต้องการก่อนอนุญาตการเข้า รับประกันว่า EA เทรดเฉพาะเมื่อมีเทรนด์ก่อตัวแล้ว ไม่ใช่ในตลาดออกข้าง
EquityDrawdownPause 8.0 5.0–12.0 หากการลดลงของทุนรวมจากจุดสูงสุดเกินเปอร์เซ็นต์นี้ EA จะหยุดการเข้าใหม่ทั้งหมดจนกว่าทุนจะฟื้นตัวเข้าสู่ภายใน 3% ของจุดสูงสุด

ความเข้ากันได้ของโบรกเกอร์

สเปรด + การดำเนินคำสั่งที่ตรวจสอบแล้ว

โบรกเกอร์ทั้งหมด →
โบรกเกอร์ สเปรดทั่วไป (pips) ล็อตขั้นต่ำ การดำเนินคำสั่ง ตรวจสอบแล้ว
XM 1.6 0.01 market ✓ ตรวจสอบแล้ว เปิดบัญชี →
HFM 1.4 0.01 market ✓ ตรวจสอบแล้ว เปิดบัญชี →
Exness 0.9 0.01 market ✓ ตรวจสอบแล้ว เปิดบัญชี →

Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.

ที่เกี่ยวข้อง

EAs ที่คล้ายกันเพื่อเปรียบเทียบ

EAs ทั้งหมด →

อภิธานศัพท์

คำศัพท์สำคัญ

คำศัพท์ทั้งหมด →
อัตราส่วนชาร์ปดรอว์ดาวน์สูงสุดการกำหนดขนาดสถานะเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน