Balanced Portfolio V1

工作原理

Balanced Portfolio V1 在四个货币对上同时运行一致的 H4 趋势跟随逻辑。每对都被视为独立单元，拥有各自的入场信号、止损和仓位管理——但一套组合层面的规则掌管这四对如何相互作用。

入场逻辑是一套带 ADX 过滤的 EMA 趋势系统：仅当 ADX 超过 20（确认趋势在场）且价格处于 21 周期 EMA 趋势方向时，EA 才入场。止损设于入场价下方 2.0 x ATR，并配有跟踪机制。

真正使本 EA 与众不同的是组合层面的控制：

• 相关上限：滚动相关系数 >0.70 的两个持仓被视为同一笔交易。EUR/USD 与 GBP/USD 在风险偏好/规避事件中常相关至 0.70 以上——此时仅入场信号较强的那一对。
• 最大持仓对数：四对中最多 3 对可同时持仓，防止所有信号同时触发时过度集中。
• 净值回撤暂停：若自高水位的总净值回撤超过 8%，无论趋势信号如何，所有新入场都暂停至回升为止。

为何多货币对分散会不成比例地降低回撤

向单货币对趋势 EA 中加入第二个不相关的货币对，降低回撤的幅度大于降低收益的幅度。这就是分散比率在起作用：若 EUR/USD 有 10% 最大回撤，USD/JPY 有独立的 10% 回撤，则（配合相关上限）同时运行两者通常产生约 7–8% 的合并回撤，而非 10%。复利效应对损失反向适用。

本 EA 的四个货币对在选择时兼顾了正常市况下的低相互相关，同时维持高流动性与紧窄点差。

风险概况

• 最大回撤 -6.1%，为本目录五款 EA 中最低。分散与相关上限是主因。
• 夏普比率 2.04——为目录最高。即便原始收益并非最高，多货币对分散仍提升了风险调整后收益。
• 回复 平均 21 天——组合结构意味着某一对的回撤通常被其他对的盈利抵消。

推荐部署

• 至少 5,000 美元，以便在最多 3 对各 0.01 手下同时维持仓位。支持为更小账户缩减手数，但绝对收益会下降。
• 账户超过 10,000 美元时推荐 risk-weighted AllocationMode——它会按各对当前波动率调整手数，使每点风险更一致。
• 所列三家经纪商（XM、HFM、Exness）均已验证。Exness 提供最低点差，但对非专业客户而言其账户类型选项少于 XM。
• 需要 VPS——带相关计算的四货币对 H4 监控需要可靠的在线时长。

本 EA 不会做什么

• 无论信号强弱都不会超过 MaxOpenPairs 限制。
• 相关上限激活时不会开启相关仓位——这是设计而非缺陷，即便第二对看似强势趋势也是如此。
• 在净值回撤暂停后，即便趋势信号正在触发，未达到回复阈值前也不会恢复交易。
• 在四个货币对中任何一个都不使用马丁格尔或摊平。