Balanced Portfolio V1

Come funziona

Balanced Portfolio V1 esegue una logica di trend-following H4 coerente su quattro coppie di valute simultaneamente. Ogni coppia è trattata in modo indipendente con i propri segnali di entrata, stop e gestione di posizione — ma un insieme di regole a livello di portafoglio governa il modo in cui le quattro interagiscono.

La logica di entrata è un sistema di tendenza EMA filtrato da ADX: l’EA entra solo quando l’ADX supera 20 (confermando che una tendenza è in atto) e il prezzo è nella direzione della tendenza dell’EMA a 21 periodi. Gli stop sono fissati a 2,0 x ATR sotto l’entrata con un meccanismo di trailing.

I controlli a livello di portafoglio sono ciò che differenzia questo EA:

• Tetto di correlazione: due posizioni aperte con correlazione mobile >0,70 sono trattate come la stessa operazione. EUR/USD e GBP/USD si correlano spesso sopra 0,70 durante gli eventi risk-on/off — quando lo fanno, viene aperta solo la coppia con il segnale più forte.
• Coppie aperte massime: al massimo 3 delle 4 coppie possono essere aperte simultaneamente, evitando la sovraconcentrazione quando tutti i segnali si attivano contemporaneamente.
• Pausa per drawdown di capitale: se il drawdown del capitale totale dal massimo supera l’8 %, tutte le nuove entrate vengono messe in pausa fino al recupero, indipendentemente dai segnali di tendenza.

Perché la diversificazione multi-coppia riduce il drawdown in modo sproporzionato

Aggiungere una seconda coppia non correlata a un EA di tendenza mono-coppia riduce il drawdown più di quanto riduca il rendimento. È il rapporto di diversificazione all’opera: se EUR/USD ha un drawdown massimo del 10 % e USD/JPY un drawdown indipendente del 10 %, eseguire entrambi simultaneamente (con tetto di correlazione) produce tipicamente un drawdown combinato di circa il 7-8 %, non del 10 %. L’effetto composto si applica in senso inverso alle perdite.

Le quattro coppie di questo EA sono state selezionate per la bassa inter-correlazione in condizioni di mercato normali mantenendo alta liquidità e spread ridotti.

Profilo di rischio

• Il drawdown massimo -6,1 %, il più basso dei cinque EA di questo catalogo. La diversificazione e il tetto di correlazione ne sono la ragione principale.
• Il rapporto di Sharpe 2,04 — il più alto del catalogo. La diversificazione multi-coppia migliora il rendimento corretto per il rischio anche se il rendimento grezzo non è il più alto.
• Recupero 21 giorni in media — la struttura di portafoglio fa sì che un drawdown su una coppia sia tipicamente compensato da guadagni su altre.

Distribuzione consigliata

• Minimo 5.000 $ per sostenere posizioni su fino a 3 coppie simultaneamente a 0,01 lotto ciascuna. Ridurre la dimensione del lotto per un conto più piccolo è supportato ma riduce il rendimento assoluto.
• La modalità di allocazione risk-weighted è consigliata per conti superiori a 10.000 $ — regola la dimensione del lotto di ogni coppia in base alla sua volatilità attuale, producendo un rischio per pip più costante.
• Tutti e tre i broker elencati (XM, HFM, Exness) sono verificati. Exness offre lo spread più basso ma ha meno opzioni di tipo conto rispetto a XM per i clienti non professionali.
• VPS richiesto — il monitoraggio H4 di quattro coppie con calcoli di correlazione richiede un uptime affidabile.

Cosa l’EA NON fa

• Non supera il limite MaxOpenPairs indipendentemente dalla forza del segnale.
• Non apre posizioni correlate quando il tetto di correlazione è attivo — è voluto, non un bug, anche se la seconda coppia sembra fortemente in tendenza.
• Non riprende il trading dopo una pausa per drawdown di capitale finché non viene raggiunta la soglia di recupero, anche se i segnali di tendenza si attivano.
• Non usa martingala né media su nessuna delle quattro coppie.