Balanced Portfolio V1

Fonctionnement

Balanced Portfolio V1 exécute une logique de suivi de tendance H4 cohérente sur quatre paires de devises simultanément. Chaque paire est traitée indépendamment avec ses propres signaux d’entrée, stops et gestion de position — mais un ensemble de règles au niveau du portefeuille gouverne la façon dont les quatre interagissent.

La logique d’entrée est un système de tendance EMA filtré par ADX : l’EA n’entre que lorsque l’ADX dépasse 20 (confirmant qu’une tendance est en jeu) et que le prix est dans le sens de la tendance de l’EMA à 21 périodes. Les stops sont fixés à 2,0 x ATR sous l’entrée avec un mécanisme de trailing.

Les contrôles au niveau du portefeuille sont ce qui différencie cet EA :

• Plafond de corrélation : deux positions ouvertes avec une corrélation glissante >0,70 sont traitées comme la même transaction. EUR/USD et GBP/USD se corrèlent fréquemment au-dessus de 0,70 lors des événements risk-on/off — quand c’est le cas, seule la paire au signal le plus fort est ouverte.
• Paires ouvertes maximales : au plus 3 des 4 paires peuvent être ouvertes simultanément, évitant la surconcentration lorsque tous les signaux se déclenchent en même temps.
• Pause sur drawdown de capital : si le drawdown du capital total depuis le plus haut dépasse 8 %, toutes les nouvelles entrées sont mises en pause jusqu’à la reprise, quelles que soient les signaux de tendance.

Pourquoi la diversification multi-paires réduit le drawdown de façon disproportionnée

Ajouter une seconde paire non corrélée à un EA de tendance mono-paire réduit le drawdown davantage qu’il ne réduit le rendement. C’est le ratio de diversification à l’œuvre : si EUR/USD a un drawdown maximal de 10 % et USD/JPY un drawdown indépendant de 10 %, exécuter les deux simultanément (avec plafond de corrélation) produit typiquement un drawdown combiné d’environ 7-8 %, pas 10 %. L’effet composé s’applique en sens inverse aux pertes.

Les quatre paires de cet EA ont été sélectionnées pour leur faible inter-corrélation en conditions de marché normales tout en conservant une liquidité élevée et des spreads serrés.

Profil de risque

• Le drawdown maximal -6,1 %, le plus bas des cinq EA de ce catalogue. La diversification et le plafond de corrélation en sont la raison principale.
• Le ratio de Sharpe 2,04 — le plus élevé du catalogue. La diversification multi-paires améliore le rendement ajusté au risque même si le rendement brut n’est pas le plus élevé.
• Récupération 21 jours en moyenne — la structure de portefeuille fait qu’un drawdown sur une paire est typiquement compensé par des gains sur d’autres.

Déploiement recommandé

• 5 000 $ minimum pour soutenir des positions sur jusqu’à 3 paires simultanément à 0,01 lot chacune. Réduire la taille de lot pour un compte plus petit est pris en charge mais réduit le rendement absolu.
• Le mode d’allocation risk-weighted est recommandé pour les comptes au-dessus de 10 000 $ — il ajuste la taille de lot de chaque paire selon sa volatilité actuelle, produisant un risque par pip plus constant.
• Les trois courtiers listés (XM, HFM, Exness) sont vérifiés. Exness offre le spread le plus bas mais propose moins d’options de type de compte que XM pour les clients non professionnels.
• VPS requis — la surveillance H4 de quatre paires avec calculs de corrélation exige une disponibilité fiable.

Ce que l’EA NE fait PAS

• Il ne dépasse pas la limite MaxOpenPairs quelle que soit la force du signal.
• Il n’ouvre pas de positions corrélées lorsque le plafond de corrélation est actif — c’est voulu, pas un bug, même si la seconde paire semble fortement en tendance.
• Il ne reprend pas le trading après une pause sur drawdown de capital tant que le seuil de reprise n’est pas atteint, même si des signaux de tendance se déclenchent.
• Il n’utilise pas de martingale ni de moyenne sur aucune des quatre paires.