EUR/USD

EUR/USD représente environ 23 % du volume mondial de forex. La combinaison de la politique de la Banque centrale européenne et de celle de la Réserve fédérale lui confère deux catalyseurs distincts par cycle, ce qui explique pourquoi les modèles systématiques fondés sur le retour à la moyenne du différentiel de taux ou le momentum de tendance ont tendance à bien se backtester ici.

Pour l’utilisateur d’EA, le principal avantage d’EUR/USD est la qualité d’exécution : chez les courtiers de ce catalogue, les spreads typiques des comptes Standard sont de 0,7-1,6 pips et les spreads des comptes Raw / Zero se compriment à 0,0-0,3 pip avec une commission de 3-7 $/lot. C’est la surface de trading la moins coûteuse accessible au particulier, ce qui aide matériellement les stratégies à haute fréquence de transactions (= scalping, news).

Comportement par séance :

1. Séance de Tokyo (00-09 UTC) : liquidité faible, évolution latérale ; ce n’est pas la bonne fenêtre pour les EA de breakout.
2. Ouverture de Londres (07-11 UTC) : la fenêtre au volume le plus élevé, avec des mouvements directionnels et une expansion de range significative. Les EA de tendance, de breakout et de news y trouvent leurs meilleurs signaux.
3. Chevauchement avec NY (12-16 UTC) : liquidité combinée de Londres et de NY, souvent le range le plus élevé de la journée et les spreads les plus serrés.
4. Clôture de NY (20-22 UTC) : contraction du range, faux breakouts fréquents ; les EA qui filtrent selon la qualité de la séance évitent ces heures.

À noter : la séance de Tokyo peut produire de faux signaux pour les EA de tendance, car les mouvements de range s’inversent souvent à l’ouverture de Londres. Les EA qui filtrent les transactions aux heures de Londres et de NY surperforment généralement les variantes 24 heures sur cette paire.