mt5depot
العربية
تسجيل الدخول تصفّح الـ EAs
اتجاه EUR/USD متحفّظ +3 زوج

Balanced Portfolio V1

خبير اتجاهي متعدّد الأزواج عبر EUR/USD وGBP/USD وUSD/JPY وAUD/USD. حدّ ارتباط مدمج ومرشّح ADR وإيقاف عند تراجع حقوق الملكية تنتج أدنى تقلّب في الكتالوج. الأفضل للمتداولين الراغبين في تراكم ثابت بأدنى تباين.

مقاييس المخاطر الرئيسية

الأرقام التي ينظر إليها المتداول الجاد أولاً.

أقصى تراجع
-6.1%

أسوأ هبوط من القمة إلى القاع في اختبار 2020–2025 الخلفي.

أسوأ سلسلة
-7.4%

4 صفقة خاسرة متتالية، في تجمع واحد.

زمن التعافي
21d

الزمن من قاع التراجع إلى ذروة رصيد جديدة.

الأداء

تُعرض العوائد ضمن سياقها، وليس بمعزل عنه.

عائد 12M
+14.2%
5Y CAGR
+13.1%
Sharpe
2.04
معدل الربح
66.8%
الصفقات / شهر
20
Sortino
2.98

منحنى رصيد الاختبار الخلفي

2020–2025, بيانات تيك بفروق أسعار حقيقية من XM، جودة النمذجة 99%

80.0% 0.0%

Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.

العوائد السنوية

سنة بسنة

202020212022202320242025
+11.2% +14.8% +10.7% +13.4% +14.2% +15.9%

كيف يعمل

يشغّل Balanced Portfolio V1 منطقًا متّسقًا لتتبّع الاتجاه على إطار H4 عبر أربعة أزواج عملات في آنٍ واحد. يُعامَل كل زوج باستقلالية بإشاراته وأوقاف خسارته وإدارة مراكزه الخاصة — لكن مجموعة من القواعد على مستوى المحفظة تحكم كيفية تفاعل الأربعة.

منطق الدخول نظام اتجاهي يعتمد على EMA مع مرشّح ADR: يدخل الخبير فقط عندما يتجاوز ADR قيمة 20 (تأكيدًا لوجود اتجاه) ويكون السعر في اتجاه EMA لـ 21 فترة. تُضبط الأوقاف عند 2.0 × ATR أسفل الدخول مع آلية تتبّع.

ما يميّز هذا الخبير هو الضوابط على مستوى المحفظة:

  • حدّ الارتباط: يُعامَل مركزان مفتوحان بارتباط متحرّك أكبر من 0.70 كصفقة واحدة. يترابط EUR/USD وGBP/USD كثيرًا فوق 0.70 خلال أحداث الإقبال/العزوف عن المخاطرة — وعندها يُدخَل زوج الإشارة الأقوى فقط.
  • أقصى أزواج مفتوحة: 3 من 4 أزواج كحدّ أقصى يمكن أن تكون مفتوحة معًا، مما يمنع التركّز المفرط عند تحفّز كل الإشارات دفعةً واحدة.
  • إيقاف عند تراجع حقوق الملكية: إذا تجاوز التراجع الكلي من القمّة 8%، يتوقّف كل دخول جديد حتى التعافي، بغضّ النظر عن إشارات الاتجاه.

لماذا يقلّل التنويع متعدّد الأزواج التراجع بشكل غير متناسب

إضافة زوج ثانٍ غير مترابط إلى خبير اتجاهي أحادي الزوج تقلّل التراجع أكثر مما تقلّل العائد. هذه نسبة التنويع في عملها: إذا كان لـ EUR/USD أقصى تراجع 10% ولـ USD/JPY تراجع مستقل بنسبة 10%، فإن تشغيل كليهما معًا (مع حدّ الارتباط) ينتج عادةً تراجعًا مجمّعًا بنحو 7–8%، لا 10%. ينطبق أثر التراكم عكسيًا على الخسائر.

اختيرت الأزواج الأربعة في هذا الخبير لانخفاض الارتباط البيني في الظروف السوقية العادية مع الحفاظ على سيولة عالية وفروق أسعار ضيّقة.

ملف المخاطر

  • أقصى تراجع -6.1%، الأدنى بين الخبراء الخمسة في هذا الكتالوج. التنويع وحدّ الارتباط هما السبب الرئيس.
  • نسبة شارب 2.04 — الأعلى في الكتالوج. يحسّن التنويع متعدّد الأزواج العائد المعدّل بالمخاطر حتى وإن لم يكن العائد الخام هو الأعلى.
  • التعافي بمتوسّط 21 يومًا — تعني بنية المحفظة أن تراجعًا في زوج يقابله عادةً مكاسب في الأزواج الأخرى.

النشر الموصى به

  • 5,000 $ كحد أدنى للحفاظ على مراكز عبر ما يصل إلى 3 أزواج معًا بـ 0.01 لوت لكل منها. تقليل حجم اللوت لمواءمة حساب أصغر مدعوم لكنه يقلّل العائد المطلق.
  • يُوصى بـ risk-weighted AllocationMode للحسابات فوق 10,000 $ — يضبط حجم اللوت لكل زوج وفق تقلّبه الحالي، منتجًا مخاطرة أكثر اتّساقًا لكل نقطة.
  • جميع الوسطاء الثلاثة المدرجين (XM وHFM وExness) موثّقون. يقدّم Exness أدنى فرق سعر لكن خيارات أنواع الحسابات لديه أقل من XM للعملاء غير المحترفين.
  • VPS مطلوب — مراقبة أربعة أزواج على H4 مع حسابات الارتباط تتطلّب وقت تشغيل موثوقًا.

ما لا يفعله هذا الخبير

  • لا يتجاوز حدّ MaxOpenPairs بغضّ النظر عن قوّة الإشارة.
  • لا يفتح مراكز مترابطة عندما يكون حدّ الارتباط فعّالًا — هذا بالتصميم لا خلل، حتى لو بدا الزوج الثاني في اتجاه قوي.
  • لا يستأنف التداول بعد إيقاف تراجع حقوق الملكية حتى يُستوفى عتبة التعافي، حتى لو كانت إشارات الاتجاه تتحفّز.
  • لا يستخدم مارتينجال أو التوسيط في أيٍّ من الأزواج الأربعة.

الأسئلة الشائعة

لماذا يحتاج إلى $5,000 — أكثر من EAs المحافظة الأخرى؟
يتداول سلة من أربعة أزواج (EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD) في الوقت نفسه، لذا يجب على الحساب أن يوفّر هامشًا لعدة صفقات في آنٍ واحد. رصيد قدره $5,000 عند 0.01 لوت يبقي كل طرف صغيرًا بما يكفي بحيث لا يستطيع انخفاض زوج واحد أن يهيمن على الحساب.
ماذا يكسبني فعليًا تداول أزواج متعددة؟
التنويع. ولأن الأزواج لا تتجه جميعها معًا، فإن أقصى انخفاض للسلة البالغ -6.1% يكون أكثر سلاسة من أي EA اتجاهي بزوج واحد، وهكذا يصل إلى Sharpe قدره 2.04 عند تصنيف مخاطرة محافظ.
كم مرة يتداول وما طول مدة الاحتفاظ؟
نحو 20 صفقة شهريًا عبر الأزواج الأربعة على إطار H4 الزمني — وتيرة معتدلة من الاحتفاظ لعدة ساعات إلى عدة أيام، وليست مضاربة سريعة. استغرق التعافي من أسوأ فترة في الاختبار التاريخي 21 يومًا.

المعاملات

المدخلات القابلة للتهيئة

الاسم الافتراضي النطاق المقترح الوصف
AllocationMode equal equal / risk-weighted كيفية توزيع حجم اللوت على الأزواج الأربعة. equal يخصّص 0.01 لكل زوج بغضّ النظر عن التقلّب. risk-weighted يحجّم اللوتات عكسيًا مع ATR لكل زوج على مدى 20 يومًا.
MaxOpenPairs 3 1–4 أقصى عدد للأزواج ذات المراكز المفتوحة في آنٍ واحد. عند ضبطه على 3، يتخطّى الخبير زوج الإشارة الأضعف إذا تحفّزت الأزواج الأربعة معًا.
CorrelationCap 0.70 0.50–0.90 إذا تجاوز الارتباط المتحرّك على 20 يومًا بين مركزين مفتوحين هذه القيمة، لا يفتح الخبير المركز الثاني. يمنع مضاعفة الرهان على تحرّكات مترابطة.
TrendStrengthMinADX 20 15–30 أدنى قيمة ADX مطلوبة قبل السماح بالدخول. تضمن أن يتداول الخبير فقط عند تشكّل اتجاه، لا في الأسواق المتذبذبة ضمن نطاق.
EquityDrawdownPause 8.0 5.0–12.0 إذا تجاوز تراجع حقوق ملكية الحساب الكلي من القمّة هذه النسبة، يوقف الخبير كل الدخول الجديد حتى تتعافى حقوق الملكية إلى ضمن 3% من القمّة.

توافق الوسيط

السبريد والتنفيذ المُتحقق منهما

جميع الوسطاء →
الوسيط السبريد النموذجي (نقاط) أدنى حجم لوت التنفيذ مُتحقق منه
XM 1.6 0.01 market ✓ مُتحقق منه افتح حساباً →
HFM 1.4 0.01 market ✓ مُتحقق منه افتح حساباً →
Exness 0.9 0.01 market ✓ مُتحقق منه افتح حساباً →

Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.

ذات صلة

EAs مماثلة للمقارنة

جميع EAs →

المسرد

المصطلحات الرئيسية

جميع المصطلحات →
نسبة شاربأقصى تراجعتحديد حجم المركزالخادم الافتراضي الخاص