Balanced Portfolio V1

Cách hoạt động

Balanced Portfolio V1 chạy một logic theo xu hướng H4 nhất quán trên bốn cặp tiền tệ đồng thời. Mỗi cặp được xử lý độc lập với tín hiệu vào, stop và quản lý vị thế riêng — nhưng một bộ quy tắc cấp danh mục chi phối cách bốn cặp tương tác.

Logic vào lệnh là hệ thống xu hướng EMA có lọc ADX: EA chỉ vào khi ADX vượt 20 (xác nhận có xu hướng đang diễn ra) và giá theo hướng xu hướng của EMA 21 chu kỳ. Stop được đặt ở mức 2,0 x ATR dưới điểm vào với cơ chế trailing.

Các kiểm soát cấp danh mục là điều phân biệt EA này:

• Giới hạn tương quan: hai vị thế mở có tương quan cuốn chiếu >0,70 được coi là cùng một giao dịch. EUR/USD và GBP/USD thường tương quan trên 0,70 trong các sự kiện risk-on/off — khi đó, chỉ cặp có tín hiệu mạnh hơn được mở.
• Số cặp mở tối đa: tối đa 3 trong 4 cặp có thể mở đồng thời, ngăn tập trung quá mức khi tất cả tín hiệu cùng kích hoạt.
• Tạm dừng theo sụt giảm vốn: nếu sụt giảm vốn tổng từ đỉnh vượt 8 %, mọi lệnh vào mới tạm dừng đến khi phục hồi, bất kể tín hiệu xu hướng.

Tại sao đa dạng hóa đa cặp giảm sụt giảm một cách không cân xứng

Thêm cặp thứ hai không tương quan vào một EA xu hướng đơn cặp giảm sụt giảm nhiều hơn mức nó giảm lợi nhuận. Đó là tỷ lệ đa dạng hóa đang hoạt động: nếu EUR/USD có sụt giảm tối đa 10 % và USD/JPY có sụt giảm độc lập 10 %, chạy cả hai đồng thời (với giới hạn tương quan) thường tạo ra sụt giảm kết hợp khoảng 7-8 %, không phải 10 %. Hiệu ứng lãi kép áp dụng ngược lại cho các khoản lỗ.

Bốn cặp trong EA này được chọn vì tương quan chéo thấp trong điều kiện thị trường bình thường trong khi duy trì thanh khoản cao và spread hẹp.

Hồ sơ rủi ro

• Sụt giảm tối đa -6,1 %, thấp nhất trong năm EA của danh mục này. Đa dạng hóa và giới hạn tương quan là lý do chính.
• Tỷ lệ Sharpe 2,04 — cao nhất trong danh mục. Đa dạng hóa đa cặp cải thiện lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro ngay cả khi lợi nhuận thô không phải cao nhất.
• Phục hồi trung bình 21 ngày — cấu trúc danh mục nghĩa là sụt giảm trên một cặp thường được bù bởi lợi nhuận trên các cặp khác.

Triển khai khuyến nghị

• Tối thiểu 5.000 $ để duy trì vị thế trên tối đa 3 cặp đồng thời ở 0,01 lot mỗi cặp. Giảm kích thước lot cho tài khoản nhỏ hơn được hỗ trợ nhưng giảm lợi nhuận tuyệt đối.
• Chế độ AllocationMode risk-weighted được khuyến nghị cho tài khoản trên 10.000 $ — nó điều chỉnh kích thước lot của mỗi cặp tương ứng với biến động hiện tại, tạo ra rủi ro mỗi pip nhất quán hơn.
• Cả ba nhà môi giới được liệt kê (XM, HFM, Exness) đều được xác minh. Exness cung cấp spread thấp nhất nhưng có ít tùy chọn loại tài khoản hơn XM cho khách hàng không chuyên nghiệp.
• VPS bắt buộc — giám sát H4 bốn cặp với tính toán tương quan đòi hỏi thời gian hoạt động đáng tin cậy.

Những gì EA KHÔNG làm

• Không vượt giới hạn MaxOpenPairs bất kể độ mạnh của tín hiệu.
• Không mở các vị thế tương quan khi giới hạn tương quan đang hoạt động — đây là chủ đích, không phải lỗi, ngay cả khi cặp thứ hai có vẻ đang có xu hướng mạnh.
• Không tiếp tục giao dịch sau khi tạm dừng theo sụt giảm vốn cho đến khi đạt ngưỡng phục hồi, ngay cả khi tín hiệu xu hướng kích hoạt.
• Không dùng martingale hoặc trung bình giá trên bất kỳ cặp nào trong bốn cặp.