Balanced Portfolio V1

Cómo funciona

Balanced Portfolio V1 ejecuta una lógica de seguimiento de tendencia H4 consistente en cuatro pares de divisas simultáneamente. Cada par se trata de forma independiente con sus propias señales de entrada, stops y gestión de posición, pero un conjunto de reglas a nivel de cartera gobierna cómo interactúan los cuatro.

La lógica de entrada es un sistema de tendencia EMA filtrado por ADX: el EA solo entra cuando el ADX supera 20 (confirmando que hay una tendencia en juego) y el precio va en la dirección de la tendencia de la EMA de 21 períodos. Los stops se fijan en 2,0 x ATR por debajo de la entrada con un mecanismo de trailing.

Los controles a nivel de cartera son lo que diferencia a este EA:

• Tope de correlación: dos posiciones abiertas con correlación móvil >0,70 se tratan como la misma operación. EUR/USD y GBP/USD se correlacionan con frecuencia por encima de 0,70 durante eventos de risk-on/off; cuando lo hacen, solo se entra en el par de señal más fuerte.
• Máximo de pares abiertos: como mucho 3 de 4 pares pueden estar abiertos a la vez, evitando la sobreconcentración cuando todas las señales se disparan al mismo tiempo.
• Pausa por drawdown de capital: si el drawdown del capital total desde el máximo supera el 8 %, todas las nuevas entradas se pausan hasta la recuperación, independientemente de las señales de tendencia.

Por qué la diversificación multipar reduce el drawdown de forma desproporcionada

Añadir un segundo par no correlacionado a un EA de tendencia de un solo par reduce el drawdown más de lo que reduce el retorno. Es el ratio de diversificación en acción: si EUR/USD tiene un drawdown máximo del 10 % y USD/JPY tiene un drawdown independiente del 10 %, ejecutar ambos a la vez (con tope de correlación) suele producir un drawdown combinado de aproximadamente 7-8 %, no del 10 %. El efecto de compuesto aplica a la inversa para las pérdidas.

Los cuatro pares de este EA se seleccionaron por su baja intercorrelación en condiciones normales de mercado manteniendo alta liquidez y spreads ajustados.

Perfil de riesgo

• El drawdown máximo -6,1 %, el más bajo de los cinco EA de este catálogo. La diversificación y el tope de correlación son la razón principal.
• El ratio de Sharpe 2,04: el más alto del catálogo. La diversificación multipar mejora el retorno ajustado al riesgo aunque el retorno bruto no sea el más alto.
• Recuperación 21 días de media: la estructura de cartera significa que un drawdown en un par suele compensarse con ganancias en otros.

Despliegue recomendado

• Mínimo 5.000 $ para sostener posiciones en hasta 3 pares simultáneamente a 0,01 lote cada uno. Reducir el tamaño del lote para una cuenta más pequeña está soportado, pero reduce el retorno absoluto.
• AllocationMode risk-weighted se recomienda para cuentas superiores a 10.000 $: ajusta el tamaño del lote de cada par en relación con su volatilidad actual, produciendo un riesgo por pip más consistente.
• Los tres brókeres listados (XM, HFM, Exness) están verificados. Exness ofrece el spread más bajo, pero tiene menos opciones de tipo de cuenta que XM para clientes no profesionales.
• VPS requerido: la monitorización de cuatro pares en H4 con cálculos de correlación exige un tiempo de actividad fiable.

Lo que el EA NO hace

• No supera el límite MaxOpenPairs independientemente de la fuerza de la señal.
• No abre posiciones correlacionadas cuando el tope de correlación está activo: es por diseño, no un fallo, incluso si el segundo par parece estar en fuerte tendencia.
• No reanuda la operativa tras una pausa por drawdown de capital hasta alcanzar el umbral de recuperación, aunque las señales de tendencia se disparen.
• No usa martingala ni promediado en ninguno de los cuatro pares.