Balanced Portfolio V1

Как это работает

Balanced Portfolio V1 выполняет согласованную трендследящую логику H4 по четырём валютным парам одновременно. Каждая пара обрабатывается независимо со своими сигналами входа, стопами и управлением позицией — но набор правил уровня портфеля управляет тем, как четыре пары взаимодействуют.

Логика входа — это EMA-трендовая система с фильтром ADX: EA входит только когда ADX превышает 20 (подтверждая наличие тренда) и цена в направлении тренда 21-периодной EMA. Стопы устанавливаются на 2,0 x ATR ниже входа с механизмом трейлинга.

Контроли уровня портфеля — вот что отличает этот EA:

• Лимит корреляции: две открытые позиции со скользящей корреляцией >0,70 рассматриваются как одна сделка. EUR/USD и GBP/USD часто коррелируют выше 0,70 в периоды risk-on/off — когда это происходит, открывается только пара с более сильным сигналом.
• Максимум открытых пар: одновременно могут быть открыты не более 3 из 4 пар, что предотвращает чрезмерную концентрацию при одновременном срабатывании всех сигналов.
• Пауза по просадке капитала: если просадка совокупного капитала от максимума превышает 8 %, все новые входы приостанавливаются до восстановления, независимо от трендовых сигналов.

Почему мультипарная диверсификация снижает просадку непропорционально

Добавление второй некоррелированной пары к однопарному трендовому EA снижает просадку сильнее, чем снижает доходность. Это коэффициент диверсификации в действии: если у EUR/USD максимальная просадка 10 % и у USD/JPY независимая просадка 10 %, одновременное выполнение обоих (с лимитом корреляции) обычно даёт совокупную просадку около 7-8 %, а не 10 %. Эффект сложного процента применяется обратно к убыткам.

Четыре пары в этом EA были выбраны за низкую взаимную корреляцию в нормальных рыночных условиях при сохранении высокой ликвидности и узких спредов.

Профиль риска

• Максимальная просадка -6,1 %, самая низкая из пяти EA в этом каталоге. Диверсификация и лимит корреляции — основная причина.
• Коэффициент Шарпа 2,04 — самый высокий в каталоге. Мультипарная диверсификация улучшает доходность с поправкой на риск, даже если сырая доходность не самая высокая.
• Восстановление в среднем 21 день — структура портфеля означает, что просадка по одной паре обычно компенсируется прибылью по другим.

Рекомендуемое развёртывание

• Минимум 5 000 $ для удержания позиций по до 3 пар одновременно по 0,01 лота каждая. Уменьшение размера лота для меньшего счёта поддерживается, но снижает абсолютную доходность.
• Режим risk-weighted AllocationMode рекомендуется для счетов свыше 10 000 $ — он подстраивает размер лота каждой пары относительно её текущей волатильности, давая более стабильный риск на пункт.
• Все три указанных брокера (XM, HFM, Exness) проверены. Exness предлагает самый низкий спред, но имеет меньше вариантов типов счетов, чем XM, для непрофессиональных клиентов.
• VPS обязателен — мониторинг четырёх пар на H4 с расчётами корреляции требует надёжного времени работы.

Чего EA НЕ делает

• Он не превышает лимит MaxOpenPairs независимо от силы сигнала.
• Он не открывает коррелированные позиции при активном лимите корреляции — это сделано специально, а не баг, даже если вторая пара кажется сильно трендовой.
• Он не возобновляет торговлю после паузы по просадке капитала, пока не достигнут порог восстановления, даже если трендовые сигналы срабатывают.
• Он не использует мартингейл или усреднение ни на одной из четырёх пар.