Balanced Portfolio V1

Cara kerja

Balanced Portfolio V1 menjalankan logika pengikutan tren H4 yang konsisten di empat pasangan mata uang secara bersamaan. Setiap pasangan diperlakukan independen dengan sinyal entri, stop, dan manajemen posisinya sendiri — tetapi seperangkat aturan tingkat portofolio mengatur bagaimana keempatnya berinteraksi.

Logika entri adalah sistem tren EMA berfilter ADX: EA hanya masuk ketika ADX melebihi 20 (mengonfirmasi tren sedang berlangsung) dan harga searah dengan tren EMA 21 periode. Stop disetel pada 2,0 x ATR di bawah entri dengan mekanisme trailing.

Kontrol tingkat portofolio inilah yang membedakan EA ini:

• Batas korelasi: dua posisi terbuka dengan korelasi bergulir >0,70 diperlakukan sebagai transaksi yang sama. EUR/USD dan GBP/USD sering berkorelasi di atas 0,70 selama peristiwa risk-on/off — ketika itu terjadi, hanya pasangan dengan sinyal lebih kuat yang dibuka.
• Pasangan terbuka maksimum: paling banyak 3 dari 4 pasangan dapat terbuka bersamaan, mencegah konsentrasi berlebih saat semua sinyal terpicu sekaligus.
• Jeda drawdown ekuitas: jika drawdown ekuitas total dari puncak melebihi 8 %, semua entri baru dijeda hingga pemulihan, terlepas dari sinyal tren.

Mengapa diversifikasi multi-pasangan mengurangi drawdown secara tidak proporsional

Menambahkan pasangan kedua yang tidak terkorelasi ke EA tren pasangan tunggal mengurangi drawdown lebih besar daripada mengurangi imbal hasil. Inilah rasio diversifikasi bekerja: jika EUR/USD memiliki drawdown maksimum 10 % dan USD/JPY memiliki drawdown independen 10 %, menjalankan keduanya bersamaan (dengan batas korelasi) biasanya menghasilkan drawdown gabungan sekitar 7-8 %, bukan 10 %. Efek majemuk berlaku terbalik untuk kerugian.

Empat pasangan dalam EA ini dipilih karena interkorelasi rendah dalam kondisi pasar normal sambil mempertahankan likuiditas tinggi dan spread ketat.

Profil risiko

• Drawdown maksimum -6,1 %, terendah dari lima EA dalam katalog ini. Diversifikasi dan batas korelasi adalah alasan utama.
• Rasio Sharpe 2,04 — tertinggi dalam katalog. Diversifikasi multi-pasangan meningkatkan imbal hasil terkoreksi risiko meski imbal hasil mentah bukan yang tertinggi.
• Pemulihan rata-rata 21 hari — struktur portofolio berarti drawdown pada satu pasangan biasanya diimbangi oleh keuntungan pada yang lain.

Penerapan yang disarankan

• Minimum 5.000 $ untuk menahan posisi di hingga 3 pasangan bersamaan pada 0,01 lot masing-masing. Mengurangi ukuran lot untuk akun lebih kecil didukung tetapi mengurangi imbal hasil absolut.
• Mode alokasi risk-weighted disarankan untuk akun di atas 10.000 $ — menyesuaikan ukuran lot setiap pasangan relatif terhadap volatilitas saat ini, menghasilkan risiko per pip yang lebih konsisten.
• Ketiga broker yang terdaftar (XM, HFM, Exness) terverifikasi. Exness menawarkan spread terendah tetapi memiliki lebih sedikit opsi tipe akun daripada XM untuk klien non-profesional.
• VPS diperlukan — pemantauan H4 empat pasangan dengan perhitungan korelasi membutuhkan uptime andal.

Yang TIDAK dilakukan EA

• Tidak melampaui batas MaxOpenPairs terlepas dari kekuatan sinyal.
• Tidak membuka posisi terkorelasi saat batas korelasi aktif — ini disengaja, bukan bug, bahkan jika pasangan kedua tampak sangat bertren.
• Tidak melanjutkan perdagangan setelah jeda drawdown ekuitas hingga ambang pemulihan terpenuhi, bahkan jika sinyal tren terpicu.
• Tidak menggunakan martingale atau rata-rata pada salah satu dari empat pasangan.