Balanced Portfolio V1

Nasıl çalışır

Balanced Portfolio V1, dört para paritesinde eşzamanlı olarak tutarlı bir H4 trend takip mantığı çalıştırır. Her parite kendi giriş sinyalleri, stopları ve pozisyon yönetimiyle bağımsız ele alınır — ancak portföy düzeyinde bir kural seti dördünün nasıl etkileştiğini yönetir.

Giriş mantığı, ADX filtreli bir EMA trend sistemidir: EA yalnızca ADX 20’yi aştığında (bir trendin oyunda olduğunu doğrulayarak) ve fiyat 21 periyotluk EMA trendinin yönünde olduğunda girer. Stoplar, takip eden bir mekanizmayla girişin 2,0 x ATR altına ayarlanır.

Portföy düzeyindeki kontroller bu EA’yı farklılaştırır:

• Korelasyon üst sınırı: >0,70 kayan korelasyonlu iki açık pozisyon aynı işlem olarak ele alınır. EUR/USD ve GBP/USD, risk-on/off olaylarında sıkça 0,70’in üzerinde korele olur — bunu yaptıklarında yalnızca daha güçlü sinyal paritesi açılır.
• Maksimum açık parite: en fazla 4 pariteden 3’ü eşzamanlı açık olabilir, tüm sinyaller aynı anda ateşlendiğinde aşırı yoğunlaşmayı önler.
• Özkaynak düşüş duraklatması: zirveden toplam özkaynak düşüşü %8’i aşarsa, trend sinyalleri ne olursa olsun tüm yeni girişler toparlanmaya kadar duraklar.

Çoklu parite çeşitlendirmesi neden düşüşü orantısız azaltır

Tek paritelik bir trend EA’sına ikinci bir korele olmayan parite eklemek, düşüşü getiriyi azalttığından daha fazla azaltır. Bu, iş başındaki çeşitlendirme oranıdır: EUR/USD’nin %10 maksimum düşüşü ve USD/JPY’nin bağımsız %10 düşüşü varsa, ikisini eşzamanlı çalıştırmak (korelasyon üst sınırıyla) genellikle %10 değil yaklaşık %7-8 birleşik düşüş üretir. Bileşik etki kayıplar için tersine uygulanır.

Bu EA’daki dört parite, yüksek likidite ve dar spread’leri korurken normal piyasa koşullarında düşük karşılıklı korelasyon için seçildi.

Risk profili

• Maksimum düşüş -6,1 %, bu katalogdaki beş EA’nın en düşüğü. Çeşitlendirme ve korelasyon üst sınırı başlıca nedendir.
• Sharpe oranı 2,04 — katalogdaki en yüksek. Çoklu parite çeşitlendirmesi, ham getiri en yüksek olmasa da riske göre ayarlanmış getiriyi iyileştirir.
• Toparlanma ortalama 21 gün — portföy yapısı, bir paritedeki düşüşün genellikle diğerlerindeki kazançlarla dengelenmesi anlamına gelir.

Önerilen kurulum

• Aynı anda 3 pariteye kadar her biri 0,01 lotta pozisyon sürdürmek için minimum 5.000 $. Daha küçük hesap için lot boyutunu düşürmek desteklenir ama mutlak getiriyi azaltır.
• 10.000 $ üzeri hesaplar için risk-weighted AllocationMode önerilir — her paritenin lot boyutunu mevcut volatilitesine göre ayarlar, pip başına daha tutarlı risk üretir.
• Listelenen üç broker da (XM, HFM, Exness) doğrulanmıştır. Exness en düşük spread’i sunar ama profesyonel olmayan müşteriler için XM’den daha az hesap türü seçeneğine sahiptir.
• VPS gereklidir — korelasyon hesaplamalarıyla dört parite H4 izleme güvenilir çalışma süresi gerektirir.

EA’nın YAPMADIĞI şeyler

• Sinyal gücü ne olursa olsun MaxOpenPairs limitini aşmaz.
• Korelasyon üst sınırı etkinken korele pozisyonlar açmaz — bu, ikinci parite güçlü bir trendde görünse bile bir hata değil, tasarımdır.
• Bir özkaynak düşüş duraklatmasından sonra, trend sinyalleri ateşlense bile toparlanma eşiği karşılanana kadar işleme devam etmez.
• Dört pariteden hiçbirinde martingale veya ortalama kullanmaz.