Balanced Portfolio V1

運作原理

Balanced Portfolio V1 在四個貨幣對上同時運行一致的 H4 趨勢跟隨邏輯。每對都被視為獨立單元，擁有各自的入場訊號、停損與部位管理——但一套組合層面的規則掌管這四對如何相互作用。

入場邏輯是一套帶 ADX 過濾的 EMA 趨勢系統：僅當 ADX 超過 20（確認趨勢在場）且價格處於 21 週期 EMA 趨勢方向時，EA 才入場。停損設於入場價下方 2.0 x ATR，並配有跟蹤機制。

真正使本 EA 與眾不同的是組合層面的控制：

• 相關上限：滾動相關係數 >0.70 的兩個持倉被視為同一筆交易。EUR/USD 與 GBP/USD 在風險偏好/規避事件中常相關至 0.70 以上——此時僅入場訊號較強的那一對。
• 最大持倉對數：四對中最多 3 對可同時持倉，防止所有訊號同時觸發時過度集中。
• 淨值回撤暫停：若自高水位的總淨值回撤超過 8%，無論趨勢訊號如何，所有新入場都暫停至回升為止。

為何多貨幣對分散會不成比例地降低回撤

向單貨幣對趨勢 EA 中加入第二個不相關的貨幣對，降低回撤的幅度大於降低收益的幅度。這就是分散比率在起作用：若 EUR/USD 有 10% 最大回撤，USD/JPY 有獨立的 10% 回撤，則（配合相關上限）同時運行兩者通常產生約 7–8% 的合併回撤，而非 10%。複利效應對損失反向適用。

本 EA 的四個貨幣對在選擇時兼顧了正常市況下的低相互相關，同時維持高流動性與緊窄點差。

風險概況

• 最大回撤 -6.1%，為本目錄五款 EA 中最低。分散與相關上限是主因。
• 夏普比率 2.04——為目錄最高。即便原始收益並非最高，多貨幣對分散仍提升了風險調整後收益。
• 回復 平均 21 天——組合結構意味著某一對的回撤通常被其他對的盈利抵消。

推薦部署

• 至少 5,000 美元，以便在最多 3 對各 0.01 手下同時維持部位。支援為更小帳戶縮減手數，但絕對收益會下降。
• 帳戶超過 10,000 美元時推薦 risk-weighted AllocationMode——它會按各對當前波動率調整手數，使每點風險更一致。
• 所列三家經紀商（XM、HFM、Exness）均已驗證。Exness 提供最低點差，但對非專業客戶而言其帳戶類型選項少於 XM。
• 需要 VPS——帶相關計算的四貨幣對 H4 監控需要可靠的線上時長。

本 EA 不會做什麼

• 無論訊號強弱都不會超過 MaxOpenPairs 限制。
• 相關上限啟動時不會開啟相關部位——這是設計而非缺陷，即便第二對看似強勢趨勢也是如此。
• 在淨值回撤暫停後，即便趨勢訊號正在觸發，未達到回復閾值前也不會恢復交易。
• 在四個貨幣對中任何一個都不使用馬丁格爾或攤平。