Balanced Portfolio V1

작동 방식

Balanced Portfolio V1은 네 개의 통화쌍에 걸쳐 일관된 H4 추세 추종 로직을 동시에 실행합니다. 각 쌍은 자체 진입 신호, 손절, 포지션 관리를 가진 독립적 단위로 취급되지만 — 포트폴리오 수준의 규칙 집합이 네 쌍이 상호작용하는 방식을 통제합니다.

진입 로직은 ADX 필터가 적용된 EMA 추세 시스템입니다: EA는 ADX가 20을 초과하고(추세가 진행 중임을 확인) 가격이 21기간 EMA 추세 방향에 있을 때만 진입합니다. 손절은 진입가 아래 2.0 x ATR에 설정되며 트레일링 메커니즘이 동반됩니다.

이 EA를 차별화하는 것은 포트폴리오 수준의 통제입니다:

• 상관 상한: 롤링 상관계수가 0.70을 넘는 두 미결제 포지션은 동일한 거래로 취급됩니다. EUR/USD와 GBP/USD는 리스크온/오프 이벤트 중 0.70 이상으로 자주 상관되며 — 그럴 때는 더 강한 신호의 쌍만 진입합니다.
• 최대 미결제 쌍 수: 4쌍 중 최대 3쌍만 동시에 열릴 수 있어, 모든 신호가 한꺼번에 발생할 때 과도한 집중을 방지합니다.
• 자본 손실폭 일시정지: 고점 대비 전체 자본 손실폭이 8%를 초과하면 추세 신호와 무관하게 모든 신규 진입이 회복까지 중단됩니다.

멀티 페어 분산이 손실폭을 불균형적으로 줄이는 이유

단일 쌍 추세 EA에 상관관계가 낮은 두 번째 쌍을 추가하면, 수익을 줄이는 것보다 손실폭을 더 많이 줄입니다. 이것이 분산 비율의 작용입니다: EUR/USD가 10% 최대 손실폭을, USD/JPY가 독립적인 10% 손실폭을 가질 때, (상관 상한과 함께) 둘을 동시에 운용하면 보통 10%가 아니라 약 7–8%의 합산 손실폭을 만들어냅니다. 복리 효과가 손실에는 역방향으로 적용됩니다.

이 EA의 네 쌍은 높은 유동성과 좁은 스프레드를 유지하면서도 정상 시장 환경에서 상호 상관이 낮도록 선정되었습니다.

리스크 프로필

• 최대 손실폭 -6.1%, 이 카탈로그의 다섯 EA 중 가장 낮음. 분산과 상관 상한이 주된 이유입니다.
• 샤프 비율 2.04 — 카탈로그 최고. 멀티 페어 분산은 원천 수익이 가장 높지 않더라도 위험 조정 수익을 개선합니다.
• 회복 평균 21일 — 포트폴리오 구조 덕분에 한 쌍의 손실폭은 보통 다른 쌍의 이익으로 상쇄됩니다.

권장 운용

• 최대 3쌍에 걸쳐 각 0.01 랏으로 동시 포지션을 유지하려면 최소 $5,000. 더 작은 계좌를 위해 랏 크기를 줄이는 것은 지원되지만 절대 수익은 감소합니다.
• $10,000 초과 계좌에는 risk-weighted AllocationMode 권장 — 현재 변동성 대비 각 쌍의 랏 크기를 조정하여 핍당 리스크를 더 일관되게 만듭니다.
• 나열된 세 브로커(XM, HFM, Exness) 모두 검증됨. Exness가 가장 낮은 스프레드를 제공하지만 비전문 고객용 계좌 유형 옵션은 XM보다 적습니다.
• VPS 필수 — 상관 계산을 동반한 4쌍 H4 모니터링은 안정적 가동 시간을 요합니다.

이 EA가 하지 않는 것

• 신호 강도와 무관하게 MaxOpenPairs 한도를 초과하지 않습니다.
• 상관 상한이 활성화된 동안에는 상관된 포지션을 열지 않습니다 — 두 번째 쌍이 강하게 추세를 보이는 것처럼 보여도 이는 버그가 아니라 설계입니다.
• 자본 손실폭 일시정지 후에는 추세 신호가 발생 중이더라도 회복 임계값에 도달할 때까지 거래를 재개하지 않습니다.
• 네 쌍 어디에서도 마틴게일이나 물타기를 사용하지 않습니다.