Balanced Portfolio V1

Como funciona

O Balanced Portfolio V1 executa uma lógica de seguimento de tendência H4 consistente em quatro pares de moedas simultaneamente. Cada par é tratado de forma independente com seus próprios sinais de entrada, stops e gestão de posição — mas um conjunto de regras a nível de carteira governa como os quatro interagem.

A lógica de entrada é um sistema de tendência EMA filtrado por ADX: o EA só entra quando o ADX excede 20 (confirmando que há uma tendência em jogo) e o preço está na direção da tendência da EMA de 21 períodos. Os stops são fixados em 2,0 x ATR abaixo da entrada com um mecanismo de trailing.

Os controles a nível de carteira são o que diferencia este EA:

• Teto de correlação: duas posições abertas com correlação móvel >0,70 são tratadas como a mesma operação. EUR/USD e GBP/USD se correlacionam com frequência acima de 0,70 durante eventos de risk-on/off — quando o fazem, apenas o par de sinal mais forte é aberto.
• Pares abertos máximos: no máximo 3 dos 4 pares podem estar abertos simultaneamente, evitando a superconcentração quando todos os sinais disparam ao mesmo tempo.
• Pausa por drawdown de capital: se o drawdown do capital total a partir do topo exceder 8 %, todas as novas entradas são pausadas até a recuperação, independentemente dos sinais de tendência.

Por que a diversificação multipar reduz o drawdown de forma desproporcional

Adicionar um segundo par não correlacionado a um EA de tendência de um único par reduz o drawdown mais do que reduz o retorno. É o índice de diversificação em ação: se EUR/USD tem um drawdown máximo de 10 % e USD/JPY tem um drawdown independente de 10 %, executar ambos simultaneamente (com teto de correlação) produz tipicamente um drawdown combinado de aproximadamente 7-8 %, não 10 %. O efeito composto se aplica ao inverso para as perdas.

Os quatro pares deste EA foram selecionados pela baixa intercorrelação em condições normais de mercado mantendo alta liquidez e spreads apertados.

Perfil de risco

• O drawdown máximo -6,1 %, o mais baixo dos cinco EAs deste catálogo. A diversificação e o teto de correlação são a razão principal.
• O índice de Sharpe 2,04 — o mais alto do catálogo. A diversificação multipar melhora o retorno ajustado ao risco mesmo que o retorno bruto não seja o mais alto.
• Recuperação 21 dias em média — a estrutura de carteira significa que um drawdown em um par é tipicamente compensado por ganhos em outros.

Implantação recomendada

• Mínimo de 5.000 $ para sustentar posições em até 3 pares simultaneamente a 0,01 lote cada. Reduzir o tamanho do lote para uma conta menor é suportado mas reduz o retorno absoluto.
• O modo de alocação risk-weighted é recomendado para contas acima de 10.000 $ — ele ajusta o tamanho do lote de cada par em relação à sua volatilidade atual, produzindo um risco por pip mais consistente.
• As três corretoras listadas (XM, HFM, Exness) são verificadas. A Exness oferece o menor spread mas tem menos opções de tipo de conta que a XM para clientes não profissionais.
• VPS necessário — o monitoramento H4 de quatro pares com cálculos de correlação exige uptime confiável.

O que o EA NÃO faz

• Não excede o limite MaxOpenPairs independentemente da força do sinal.
• Não abre posições correlacionadas quando o teto de correlação está ativo — é por design, não um bug, mesmo que o segundo par pareça estar em forte tendência.
• Não retoma a negociação após uma pausa por drawdown de capital até o limiar de recuperação ser atingido, mesmo que sinais de tendência disparem.
• Não usa martingale nem promediação em nenhum dos quatro pares.