เทรนด์ EUR/USD อนุรักษ์นิยม
Balanced Portfolio V1
- ผลตอบแทน 12M
- +14.2%
- DD สูงสุด
- -6.1%
- Sharpe
- 2.04
Tide Trend Pro
EA ตามเทรนด์สำหรับ EUR/USD บน H1 ด้วยการออกที่อิง ATR และการกำหนดขนาดตำแหน่งแบบระมัดระวัง สร้างขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ที่ชอบการถือยาวพร้อมการบริหารความเสี่ยงเข้มงวดมากกว่าสัญญาณความถี่สูง
ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก
ตัวเลขที่เทรดเดอร์จริงจังมองเป็นอันดับแรก
- Drawdown สูงสุด
- -8.4%
- ช่วงที่แย่ที่สุด
- -12.1%
- เวลาในการฟื้นตัว
- 47d
การลดลงจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดที่แย่ที่สุดในการ backtest 2020–2025
6 ออเดอร์ขาดทุนติดต่อกัน ในกลุ่มเดียว
เวลาจากจุดต่ำสุดของ drawdown ถึงจุดสูงสุดของอิควิตี้ใหม่
ประสิทธิภาพ
ผลตอบแทนนำเสนอในบริบท ไม่ใช่แบบโดดเดี่ยว
- ผลตอบแทน 12M
- +24.6%
- 5Y CAGR
- +18.2%
- Sharpe
- 1.42
- อัตราชนะ
- 58.4%
- ออเดอร์ / เดือน
- 18
- Sortino
- 2.05
เส้นกราฟอิควิตี้จาก backtest
2020–2025, ข้อมูลทิคสเปรดจริงของ XM คุณภาพการจำลอง 99%
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
ผลตอบแทนรายปี
ปีต่อปี
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +16.8% | +22.4% | -3.1% | +19.7% | +24.6% | +21.3% |
วิธีทำงาน
Tide Trend Pro ระบุการเคลื่อนไหวเชิงทิศทางที่ต่อเนื่องบน EUR/USD H1 และสะสมตำแหน่งด้วยขีดจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดที่เข้มงวด การเข้าถูกกรองด้วย EMA 50 ช่วงบน H1 บวกการยืนยัน ADX 4 ชั่วโมง การออกถูกควบคุมโดย trailing stop 2.5× ATR ที่ขยายในช่วงความผันผวนสูงและแคบลงในตลาดสงบ
EA จงใจให้ ช้า: ระยะเวลาการเทรดทั่วไปคือ 18-48 ชั่วโมง และจำนวนการเทรดเฉลี่ยต่อเดือนคือ 18 บนสามคู่ที่รองรับ นี่เป็นความตั้งใจ — รุ่นความถี่สูงของตรรกะเดียวกันแสดง Sharpe ที่แย่กว่าอย่างเห็นได้ชัดในการเพิ่มประสิทธิภาพ walk-forward บนข้อมูล 2018-2024
ทำไมการเทรดน้อยครั้งจึงชนะ
Tide Trend Pro เปิดออเดอร์ราว 18 ครั้งต่อเดือน — เพียงเศษเสี้ยวของที่ระบบสแกลปิงยิงออกมาในเซสชันเดียว ความยับยั้งนี้คือความได้เปรียบ ไม่ใช่ข้อจำกัด ระบบจะเปิดสถานะก็ต่อเมื่อทั้งตัวกรอง EMA บน H1 และการยืนยัน ADX แบบ 4 ชั่วโมงสอดคล้องกัน EA จึงหลีกเลี่ยงสภาวะไร้ทิศทางที่บั่นทอนกลยุทธ์ความถี่สูงผ่านสเปรดและสลิปเพจ
อัตราชนะ 58.4% สำคัญน้อยกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังเข้าออเดอร์ ออเดอร์ที่ชนะถูกปล่อยให้วิ่งด้วยการเทรล ATR ที่ขยายตัวไปตามเทรนด์หลายวัน ขณะที่ออเดอร์ที่ขาดทุนถูกตัดที่จุดหยุดคงที่ 2.5× ATR — กำไรเฉลี่ยจึงมากกว่าขาดทุนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ และความไม่สมมาตรนี้เองคือที่มาของค่าคาดหวังเชิงบวก ทั้งยังอธิบายค่าชาร์ป 1.42 ได้ด้วย: ผลตอบแทนมาจากเทรนด์จำนวนหยิบมือที่ถือไว้อย่างดี ไม่ใช่จากการเทรดถี่ ๆ การปรับให้ EA เทรดบ่อยขึ้น ดังที่การทดสอบ walk-forward ปี 2018–2024 แสดงให้เห็น เพิ่มจำนวนออเดอร์แต่ลดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง
โปรไฟล์ความเสี่ยง
- การลดลงสูงสุด -8.4% เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ระหว่างการเทขาย EUR ตอนต้นความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน การฟื้นตัวสู่จุดสูงสุดของทุนใหม่ใช้เวลา 47 วัน
- ชุดขาดทุนที่แย่ที่สุด คือขาดทุนติดต่อกันหกครั้ง สังเกตสองครั้งใน backtest 5 ปี ทั้งสองคลัสเตอร์คลี่คลายภายใน 14 วันทำการ
- ไม่มีมาร์ติงเกล ไม่มีกริด ไม่มีการเฉลี่ยลง ทุกการเทรดมีขนาดเหมือนกันเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนปัจจุบัน เวกเตอร์การลดลงระดับหายนะที่พบทั่วไปใน EA กริด/มาร์ติงเกลไม่ใช้ที่นี่
การปรับใช้ที่แนะนำ
- ขนาดบัญชี ขั้นต่ำ 1,000 $ สำหรับ 0.05 ล็อตมาตรฐานต่อสัญญาณที่ความเสี่ยง 1% ต่อการเทรด บัญชีเล็กกว่าควรใช้เฉพาะไมโครล็อตและยอมรับ Sharpe ที่ต่ำกว่าเนื่องจากการปัดเศษขนาดแบบไม่ต่อเนื่อง
- เลเวอเรจ 1:30 หรือสูงกว่า เพียงพอ เลเวอเรจสูงกว่าไม่ปรับปรุงผลตอบแทนด้วยการกำหนดขนาดความเสี่ยงคงที่ต่อการเทรดของ EA
- แนะนำ VPS สำหรับการทำงาน 24/5 ศูนย์ข้อมูลลอนดอนหรือนิวยอร์กได้รับความนิยมสำหรับความหน่วงการประมวลผลคำสั่งไปยังโบรกเกอร์ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่
สิ่งที่ EA ไม่ทำ
- ไม่ เข้าเมื่อมีการประกาศข่าว เหตุการณ์ NFP, CPI, ECB / FOMC หยุดการเข้าใหม่โดยอัตโนมัติ
- ไม่ เทรดนอกเซสชันลอนดอน + นิวยอร์กที่กำหนด
- ไม่ เฉลี่ยลงหรือเพิ่มในตำแหน่งขาดทุน
- ไม่ แก้ไข stop เพื่อ «ให้พื้นที่กับการเทรดมากขึ้น» — stop คงที่ที่การเข้าและเคลื่อนเฉพาะในทิศทางกำไร
คำถามที่พบบ่อย
- ต้องใช้ขนาดบัญชีเท่าไรในการรัน Tide Trend Pro?
- EA นี้ถูกออกแบบมาโดยมีขั้นต่ำ $1,000 ที่ 0.05 lots ต่อสัญญาณ พร้อมความเสี่ยง 1% ต่อการเทรด บัญชีที่เล็กกว่านี้ควรลดลงมาใช้ไมโครลอตและยอมรับการสูญเสีย Sharpe บางส่วนจากการปัดเศษของการกำหนดขนาด เลเวอเรจ 1:30 ก็เพียงพอแล้ว — มากกว่านั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มผลตอบแทนภายใต้การกำหนดขนาดความเสี่ยงต่อการเทรดแบบคงที่
- ช่วงเวลาที่ขาดทุนจะยาวนานได้แค่ไหน?
- ในการ backtest ระยะเวลาห้าปี drawdown ที่แย่ที่สุดคือ -8.4% และใช้เวลา 47 days ในการฟื้นตัวกลับสู่จุดสูงสุดใหม่ของอิควิตี้ และการขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุดคือ six ครั้งติดต่อกัน หากช่วงที่ทรงตัวหนึ่งถึงสองเดือนจะทำให้คุณละทิ้งระบบ แนวทางการตามเทรนด์แบบช้าๆ นี้ก็ไม่เหมาะกับคุณ
- มันเทรดในช่วงข่าวหรือนอกเวลาตลาดหรือไม่?
- ไม่ การเข้าออเดอร์ใหม่จะหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมัติในช่วง NFP, CPI และเหตุการณ์ของธนาคารกลาง และ EA จะเปิดสถานะเฉพาะในช่วงเซสชัน London + New York เท่านั้น นอกช่วงเวลาดังกล่าวมันเพียงแค่บริหารจัดการออเดอร์ที่เปิดอยู่แล้วเท่านั้น
พารามิเตอร์
อินพุตที่ปรับตั้งค่าได้
| ชื่อ | ค่าเริ่มต้น | ช่วงที่แนะนำ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| TrendPeriod | 50 | 20–200 | ช่วง EMA ที่กำหนดตัวกรองเทรนด์บนกรอบเวลา H1 |
| ATR_StopMultiplier | 2.5 | 1.5–4.0 | ระยะ stop-loss เป็นตัวคูณของ ATR 14 ช่วง |
| RiskPerTrade | 1.0 | 0.25–2.0 | เปอร์เซ็นต์ของทุนบัญชีที่เสี่ยงต่อการเทรด |
| MaxOpenPositions | 3 | 1–5 | ขีดจำกัดตายตัวของตำแหน่งเปิดพร้อมกันในทุกสัญลักษณ์ |
| TradeWindow | London + NY | Any combination | เซสชันที่อนุญาตให้เข้าใหม่ นอกหน้าต่างนี้จะมีเพียงการจัดการตำแหน่งเปิดเท่านั้น |
ความเข้ากันได้ของโบรกเกอร์
สเปรด + การดำเนินคำสั่งที่ตรวจสอบแล้ว
| โบรกเกอร์ | สเปรดทั่วไป (pips) | ล็อตขั้นต่ำ | การดำเนินคำสั่ง | ตรวจสอบแล้ว | |
|---|---|---|---|---|---|
| XM | 1.0 | 0.01 | market | ✓ ตรวจสอบแล้ว | เปิดบัญชี → |
| Exness | 0.7 | 0.01 | market | ✓ ตรวจสอบแล้ว | เปิดบัญชี → |
| FXGT | 1.2 | 0.01 | market | ✓ ตรวจสอบแล้ว | เปิดบัญชี → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
ที่เกี่ยวข้อง
EAs ที่คล้ายกันเพื่อเปรียบเทียบ
เทรนด์ EUR/USD ปานกลาง
Hedge Dual Channel V1
- ผลตอบแทน 12M
- +18.4%
- DD สูงสุด
- -9.6%
- Sharpe
- 1.73
เทรนด์ USD/JPY ปานกลาง
News Filter Trend V1
- ผลตอบแทน 12M
- +19.8%
- DD สูงสุด
- -8.3%
- Sharpe
- 1.78
อภิธานศัพท์