백테스트 & 검증

MT5 백테스트 리포트는 하나의 가격 히스토리 위에서 나온 하나의 거래 집합에 대한 주장이며, 그 문장에서 어느 절이 빠져도 숫자의 뜻이 달라집니다. 이 사이트에 공개된 리포트 23건을 전부 읽었습니다. 두 구간을 모두 공개하는 20건 중 14건은 대표 프로핏 팩터가 EA를 고른 근거가 된 구간의 수치보다 좋게 나왔고, 한 건은 자기 기록에 있는 거래 315건 중 303건만 집계했으며, 같은 EA를 다른 데이터 소스에서 다시 돌리자 1.35에 통과가 1.13에 탈락으로 뒤집혔습니다.

MT5 파라미터 최적화를 우리 전략 템플릿 8개에 직접 돌렸고, 그중 하나도 채택하지 않았습니다. 쓸모 있는 부분은 각각이 어떻게 실패했는가입니다. 인샘플 최고 성적이 가장 크게 무너졌고, 한 설계는 아웃오브샘플 점검을 한 번 통과하고도 무너졌으며, 둘은 맞춰 넣은 바로 그 기간에서조차 1.0을 넘지 못했습니다. 절차, 그리고 표 첫 줄을 그대로 내보내지 않게 해 주는 읽는 법을 담았습니다.

MT5 백테스트는 전략 테스터를 열고, 답을 좌우하는 데이터와 설정을 고르고, Start를 누른 뒤 스스로를 속이지 않고 리포트를 읽는 일입니다. 실제 실행 한 건을 입력값부터 결과까지 그대로 인용했고, 아무도 확인하지 않는 숫자도 함께 담았습니다. 공개된 실행 23건에서 자산 낙폭은 단 한 번의 예외도 없이 잔고 낙폭보다 깊었습니다.