Backtesting & vérification

Rapport de backtest MT5 : un jeu de trades précis sur un historique de prix précis, et les deux moitiés déplacent les chiffres. Sur les 23 rapports publiés ici, 14 des 20 qui publient les deux tranches flattent la période de sélection de l'EA, un rapport ne couvre que 303 de ses 315 trades, et le même EA relancé sur une autre source est passé de 1,35 et un PASS à 1,13 et un FAIL.

Optimisation des paramètres MT5 : huit recherches sur nos modèles, aucun réglage retenu. L'utile, c'est comment chacune a échoué : le meilleur résultat en échantillon est tombé le plus bas, une conception a passé un seul contrôle hors échantillon avant de s'effondrer, deux n'ont jamais dépassé 1,0 sur leur période de calage. Voici la procédure et la lecture qui évite la première ligne.

Backtest MT5, de bout en bout : quelles données et quels réglages décident vraiment du résultat, comment lancer la passe, et comment lire le rapport sans se mentir. Avec une exécution réelle citée en entier et le chiffre que personne ne vérifie — sur 23 exécutions publiées, le drawdown du capital a été plus profond que celui du solde à chaque fois.