Nachrichten / ereignisbasiert
Nachrichten-EAs handeln den Volatilitätssprung rund um geplante Wirtschaftsdaten mittels eines Straddles vor dem Ereignis oder eines Blackout-Filters, um erratische Kursbewegungen nach der Veröffentlichung zu meiden. Hohe Varianz; spread-empfindlich.
Mechanismus
Pre-News-Straddle: Zwei ausstehende Orders (ein Buy-Stop, ein Sell-Stop) werden eine feste Anzahl Pips über und unter dem Kassakurs platziert, bevor eine Veröffentlichung mit hoher Wirkung erfolgt. Die zuerst ausgelöste Order storniert nach der Ausführung die andere. Nachrichten-Blackout: Der EA überwacht den Wirtschaftskalender und unterdrückt neue Einstiege für ein konfigurierbares Fenster (z. B. 2 Stunden davor und danach). Die Blackout-Variante ist rein defensiv — sie verbessert die Performance einer anderen Strategie, indem sie Nachrichtenstörungen vermeidet.
Eignung
Straddle-Varianten erfordern extrem enge Spreads und schnelle Ausführung, um die Einstiegskosten zu decken, bevor sich der Spread nach der Veröffentlichung normalisiert. Am besten auf USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD bei NFP-, FOMC-, CPI-Veröffentlichungen. Blackout-Varianten sind universell vorteilhaft und verursachen minimale Kosten. Raw/ECN-Konto für Straddle-Ansätze zwingend; Market- oder Standard-Konten erzeugen nach Spread einen negativen Erwartungswert.
Hinweise
News-Strategien handeln den einen Moment, in dem sich der Markt garantiert bewegt: eine geplante Veröffentlichung mit hoher Auswirkung. Es gibt zwei gegensätzliche Ansätze. Ein Pre-News-Straddle platziert Buy- und Sell-Stop-Orders über und unter dem Preis, mit dem Ziel, die Bewegung in welche Richtung auch immer der Spike läuft einzufangen; ein News-Blackout macht das Gegenteil und unterdrückt Einstiege rund um Veröffentlichungen, sodass eine andere Strategie nicht durch erratische Preise nach der Veröffentlichung hin- und hergerissen wird.
Die beiden haben sehr unterschiedliche Ökonomien. Der Straddle ist varianzlastig und brutal spread-empfindlich — wenn sich der Spread über den Einstiegspuffer hinaus ausweitet, bevor die Order ausgeführt wird, ist der Vorteil dahin, daher verlangt er ein Raw/ECN-Konto und schnelle Ausführung. Die Blackout-Variante hingegen ist nahezu kostenlose Versicherung: Sie kostet eine Handvoll ausgelassener Trades und verbessert zuverlässig die Ergebnisse eines Trend- oder Scalping-EA.
Wenn Sie einen News-EA in diesem Katalog bewerten:
- Kontotyp — Straddle-Ansätze haben bei Standard/Market-Spreads eine negative Erwartung; Raw/ECN ist zwingend erforderlich.
- Ausführungsgeschwindigkeit — die gemessene Slippage rund um NFP, FOMC und CPI ist die entscheidende Variable.
- Straddle vs. Blackout — wissen Sie, was Sie kaufen; sie haben gegensätzliche Risikoformen.
- Kalendergenauigkeit — der EA ist nur so gut wie der Wirtschaftskalender-Feed, den er liest.
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