뉴스 / 이벤트 기반
뉴스 EA는 예정된 경제 발표 전후의 변동성 급등을 거래합니다 — 이벤트 전 스트래들로, 또는 발표 후 혼란스러운 가격 움직임을 피하는 블랙아웃 필터로. 분산이 크고 스프레드에 민감합니다.
메커니즘
뉴스 전 스트래들: 고영향 발표 전에 현물 가격의 위아래로 일정 핍만큼 떨어진 곳에 두 개의 대기 주문(매수 스톱 하나, 매도 스톱 하나)을 배치합니다. 먼저 발동된 주문이 체결 후 다른 하나를 취소합니다. 뉴스 블랙아웃: EA는 경제 캘린더를 모니터링하고 설정 가능한 창(예: 전후 2시간) 동안 신규 진입을 억제합니다. 블랙아웃 변형은 완전히 방어적이며 — 뉴스 잡음을 피해 다른 전략의 성과를 개선합니다.
적합성
스트래들 변형은 발표 후 스프레드가 정상화되기 전에 진입 비용을 회수하려면 극히 좁은 스프레드와 빠른 체결이 필요합니다. USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD의 NFP, FOMC, CPI 발표에서 가장 좋습니다. 블랙아웃 변형은 보편적으로 유용하며 비용이 최소입니다. 스트래들 방식에는 Raw/ECN 계좌가 필수이며, Market 또는 Standard 계좌는 스프레드 후 음의 기대값을 만듭니다.
참고
뉴스 전략은 시장이 반드시 움직인다고 보장되는 단 하나의 순간 — 예정된 고영향 발표 — 을 매매합니다. 정반대의 두 가지 접근이 있습니다. 뉴스 직전 스트래들은 가격의 위아래에 매수 스톱·매도 스톱 주문을 두어 급등락이 어느 쪽으로 가든 잡으려 합니다. 뉴스 블랙아웃은 그 반대로, 발표 전후의 진입을 억제해 다른 전략이 발표 후의 변덕스러운 가격에 휩쓸리지 않게 합니다.
둘의 경제성은 매우 다릅니다. 스트래들은 분산이 크고 스프레드에 잔혹하게 민감합니다 — 주문이 체결되기 전에 스프레드가 진입 버퍼를 넘어 벌어지면 우위가 사라지므로, Raw/ECN 계좌와 빠른 체결을 요구합니다. 반면 블랙아웃 방식은 거의 공짜 보험과 같습니다. 건너뛴 몇 건의 거래라는 비용만 들고, 추세나 스캘핑 EA의 성과를 안정적으로 개선합니다.
이 카탈로그에서 뉴스 EA를 평가할 때:
- 계좌 유형 — 스트래들 접근은 Standard/Market 스프레드에서는 기대값이 음(陰)입니다. Raw/ECN이 필수입니다.
- 체결 속도 — NFP, FOMC, CPI 전후로 측정된 슬리피지가 성패를 가르는 변수입니다.
- 스트래들 대 블랙아웃 — 어느 쪽을 사는지 알아야 합니다. 둘은 정반대의 위험 형태를 가집니다.
- 캘린더 정확성 — EA는 그것이 읽는 경제 캘린더 피드만큼만 좋습니다.