Estratégia também: gestão de tamanho martingale, estratégia de duplicação

Martingale

Método de gestão do tamanho da posição que dobra ou multiplica o tamanho do lote após cada operação perdedora, partindo da premissa de que uma operação vencedora acabará por ocorrer e recuperará todas as perdas anteriores mais um lucro.

Por que falha na prática

O martingale presume capital infinito. Após 10 perdas consecutivas dobrando, o tamanho de lote necessário é 1024 vezes o inicial. Uma sequência de 10 a 15 perdas consecutivas — o que acontece nos mercados reais — exige uma posição que supera o tamanho de conta habitual ou os limites de margem da corretora.

Como identificar o martingale em um EA

Procure um parâmetro de multiplicador de lote. Se o tamanho do lote aumenta à medida que as perdas se acumulam, o EA usa gestão de tamanho martingale. A ausência de um stop-loss rígido é um sinal que confirma isso.

Os EAs deste catálogo que usam estratégias de grid empregam tamanho de lote fixo: o mesmo tamanho de lote em cada nível do grid. Isso, explicitamente, não é martingale.

Termos relacionados

Veja também