Die Trefferquote als Kante lesen
Ein Grid schließt die meisten Sprossen konstruktionsbedingt im Gewinn. Eine Trefferquote von 90 % sagt, dass das Grid innerhalb seiner Range war, nicht dass die Strategie über einen vollen Zyklus profitabel ist.
Grid-Trading
Grid-Trading platziert Orders in festen Preisabständen ober- und unterhalb eines Referenzpreises und verdient an der Schwankung statt an einer Richtungsprognose.
auch: Grid-EA, Grid-Strategie, Rasterstrategie
Aktualisiert · Geprüft
Einfach gesagt
Statt zu raten, wohin der Preis läuft, legt der EA eine Leiter aus Orders in gleichen Abständen aus und lässt den Preis hineinlaufen. Jeder Schritt zurück schließt eine Sprosse im Gewinn — und jeder Schritt weiter fügt eine weitere offene Position hinzu.
Warum das zählt
Grid-EAs sind die größte einzelne Familie, die an Privatanleger verkauft wird, und die Familie, deren Equity-Kurve am überzeugendsten lügt. Ein Grid kann monatelang kleine, gleichmäßige Gewinne drucken, während es einen unrealisierten Verlust trägt, der im Datensatz der geschlossenen Trades nicht auftaucht — bis zu dem Tag, an dem er es tut.
- Die Trefferquote ist strukturell hoch — die meisten Sprossen schließen tatsächlich im Gewinn —, weshalb die Trefferquote die am wenigsten aussagekräftige Zahl auf der Seite eines Grid-EA ist.
- Das echte Risiko ist die Anzahl Sprossen, die das Konto aufnehmen kann, bevor die Margin ausgeht: eine Funktion von Grid-Abstand, Lotgröße und Hebel, nicht von der Cleverness der Strategie.
- Ein Grid ohne Stop-Loss je Position verwandelt einen gerichteten Verlust in einen offenen; die Position wird nur durch eine Erholung, ein Basket-Ziel oder einen Stop-Out geschlossen.
So funktioniert die Strategie
- 1Einen Referenzpreis und einen festen Abstand wählen, z. B. alle 20 Pips.
- 2Orders auf jeder Stufe darüber und darunter platzieren — Buy Limits darunter, Sell Limits darüber für ein mean-reverting Grid.
- 3Jede ausgeführte Order wird zu einer offenen Position mit eigenem kleinem Take-Profit, meist eine Stufe entfernt.
- 4Schwankt der Preis innerhalb des Grids, schließen Sprossen wiederholt, jede mit kleinem Gewinn.
- 5Läuft der Preis aus dem Grid heraus, sammelt die gegenüberliegende Seite offene Positionen an, die mit jeder Stufe tiefer ins Minus rutschen.
Passende Marktphasen
- Seitwärtsmärkte mit wiederholten Rücksetzern innerhalb eines stabilen Bandes.
- Instrumente, deren Spread klein gegenüber dem Grid-Abstand ist, damit das Ziel jeder Sprosse die Kosten des Roundtrips überlebt.
- Sessions mit Mean-Reversion-Charakter — die ruhigen Stunden eines Range-Paares statt einer Nachrichtenveröffentlichung.
Wesentliche Vorteile
- Es wird keine Richtungsprognose gebraucht; die Kante kommt aus der Schwankung, die häufiger ist als der Trend.
- Die Handelsfrequenz ist hoch und die Ergebnisse sehen glatt aus, solange der Preis im Band bleibt.
- Die Logik ist einfach zu spezifizieren und zu prüfen — Abstand, Lot, Ziel, maximale Sprossenzahl.
Wesentliche Risiken
- Ein anhaltender Trend füllt eine Seite des Grids immer weiter, und jede Ausführung erhöht den unrealisierten Verlust.
- Sobald mehrere Sprossen offen sind, entscheidet die Margin über den Ausgang, nicht die Strategie: Ein Stop-Out schließt alles zum schlechtesten Preis.
- Kombiniert mit Martingale-Lotsteigerung übertrifft der Verlust auf den letzten Sprossen jeden zuvor mitgenommenen Gewinn.
- Backtests über ein range-lastiges Fenster lassen ein Grid weit besser aussehen als ein Fenster mit starkem Trend — allein die Wahl des Zeitraums kann eine gute Historie herstellen.
Typisches EA-Verhalten
- Mehrere Positionen gleichzeitig offen auf einem Symbol, in derselben Richtung.
- Einzelne Positionen tragen kleine Take-Profits und oft gar keinen Stop-Loss.
- Ein Basket-Ziel schließt alle offenen Sprossen gemeinsam, sobald der kombinierte Gewinn eine Schwelle erreicht.
- Die Equity fällt viel tiefer als der Saldo aus geschlossenen Trades, solange ein Grid offen ist — die beiden Kurven trennen sich.
So erkennt man sie in einem EA
- Eingaben mit Namen wie Step, Distance, GridSize, MaxTrades oder Levels.
- Ein Lot-Multiplikator über 1,0, was bedeutet, dass das Grid zugleich ein Martingale ist.
- Ein ausgewiesener maximaler Equity-Drawdown, der weit größer ist als der Saldo-Drawdown.
- Eine sehr hohe Trefferquote zusammen mit einem durchschnittlichen Verlust, der ein Mehrfaches des durchschnittlichen Gewinns beträgt.
Beispiel
Ein Grid mit 20 Pips Abstand und fünf Stufen unter dem Referenzpreis. Der Preis fällt durch drei davon, also sind drei Positionen gleichzeitig offen und das Konto trägt die Distanz zwischen jedem Einstieg und dem aktuellen Preis.
- Grid-Abstand
- 20 Pips
- Stufen unter dem Referenzpreis
- 5
- Das Konto muss alle fünf Ausführungen überstehen, nicht nur die erste.
- Lot je Stufe
- 0,01
- Hier fest. Ein Multiplikator über 1,0 macht daraus ein Martingale-Grid.
Rechenweg 3 gefüllte Stufen × 20 Pips durchschnittliche Distanz × 0,01 Lot ≈ offener Verlust von 60 Pip-Lots, bevor die vierte Stufe füllt
Ergebnis 3 offene Positionen, alle in derselben Richtung, alle im Minus
Beispielhafte Zahlen — nicht der Verlauf eines gelisteten EA.
So wird es genutzt
Beurteilen Sie einen Grid-EA danach, was passiert, wenn die Range bricht — nicht nach der Equity-Kurve, solange sie hält.
- Rechnen Sie zuerst den schlimmsten Fall: maximale Sprossen × Lotgröße × Stufenabstand ist der Verlust, den das Konto tragen können muss.
- Fragen Sie nach dem Equity-Drawdown, nie nach dem Saldo-Drawdown — die Saldo-Kurve eines Grids verbirgt offene Positionen konstruktionsbedingt.
- Prüfen Sie, ob das Backtest-Fenster mindestens einen starken Trend im gehandelten Instrument enthält. Ein reines Range-Fenster beweist nichts über den Versagensmodus.
- Achten Sie auf eine harte Obergrenze für offene Positionen. Ohne sie ist die Positionszahl nur durch den Kontostand begrenzt.
Ein Grid kann eine solide Strategie sein — mit festem Lot, begrenzter Sprossenzahl und einem Stop, der den ganzen Basket schließt. Es ist die unbegrenzte Variante, die jene Equity-Kurven erzeugt, die bei null enden.
Häufige Fehler
Grid mit Martingale verwechseln
Ein Grid betrifft, wo die Orders liegen; ein Martingale betrifft, wie die Größe wächst. Sie werden häufig kombiniert, und erst die Kombination macht aus einem begrenzten Verlust einen kontovernichtenden — ein Grid mit festem Lot hat ein anderes Risikoprofil.
Annehmen, der Preis komme immer zurück
Mean Reversion ist eine Tendenz, kein Gesetz. Währungen trenden monatelang; die Erholung, auf die ein Grid angewiesen ist, kann nach dem Margin Call eintreffen.
Ein Grid auf einem range-lastigen Backtest beurteilen
Wer das Fenster wählt, wählt das Ergebnis. Einem Grid, das nur auf einer Seitwärtsphase getestet wurde, wird genau die eine Frage gestellt, die es immer gut beantwortet.
Im Detail
Was vierzehn grid-freie Aufzeichnungen über die Zahl sagen, die ein Grid verbirgt
| Über die 14 hier veröffentlichten EAs | Wert |
|---|---|
| Aufzeichnungen, in denen der Equity-Drawdown den Saldo übersteigt | 14 von 14 |
| Mittlere Lücke zwischen beiden | 0,61 Punkte |
| Größte Lücke (Cairn) | 11,10 Punkte |
| Cairn, Saldo- dann Equity-Drawdown | −14,52 % dann −25,62 % |
| Längste Verlustserie, Median | 6 |
| Längste Verlustserie, schlechteste (Cairn) | 14 |
Lesen Sie die Cairn-Zeile zweimal. Er gewinnt 64,04 % von 4.725 geschlossenen Trades und verlor trotzdem vierzehn am Stück, denn eine Serie folgt daraus, wie oft man würfelt, nicht daraus, wie oft man gewinnt. Ein Grid beantwortet diese Serie mit weiteren Sprossen, und eine Verdopplungsleiter, die den Median von sechs abdeckt, braucht das 64-Fache des ersten Lots; Cairns vierzehn abzudecken braucht das 16.384-Fache.
Die Lückenspalte ist die andere Hälfte. Diese vierzehn halten eine Position je Symbol bei festem Lot, mit angehängtem Stop — das Design, das am weitesten von einem Grid entfernt ist —, und die Equity fiel dennoch in jeder einzelnen Aufzeichnung unter den Saldo. Cairns Saldo-Drawdown von 14,52 % beschreibt ein Konto, das in Wahrheit 25,62 % im Minus lag. Bei einer Strategie, die verlierende Sprossen konstruktionsbedingt offen hält, ist dieser Abstand das Produkt und kein Rundungsfehler.
MT5 druckt beides. Der Reiter Results des Strategietesters führt Balance Drawdown Maximal und Equity Drawdown Maximal in getrennten Zeilen, und ein Grid-Listing zitiert gern die erste. Lesen Sie sie als Paar: Ihr Verhältnis ist das Nächste an einem Grid-Detektor, das ein Backtest-Bericht enthält, und unsere Methodik veröffentlicht beide für jedes Listing.
Häufig gestellte Fragen
- Ist Grid-Trading profitabel?
- Es kann es sein, in Seitwärtsphasen mit fester Lotgröße und einer begrenzten Zahl an Stufen. Über den Ausgang entscheidet nicht die Einstiegslogik, sondern ob das Konto jede Stufe tragen kann, die das Grid öffnen darf, wenn der Preis dagegen läuft.
- Was ist der Unterschied zwischen Grid-Trading und Martingale?
- Ein Grid legt fest, wo Orders platziert werden — in festen Preisabständen. Ein Martingale legt fest, wie sich die Positionsgröße ändert — sie steigt nach Verlusten. Viele EAs nutzen beides, und es ist die Größensteigerung, nicht der Grid-Abstand, die den katastrophalen Rand erzeugt.
- Warum zeigt ein Grid-EA einen kleinen Drawdown, aber einen großen Verlust?
- Weil die kleine Zahl meist der Saldo-Drawdown ist, der nur geschlossene Trades zählt. Offene Grid-Sprossen liegen im schwebenden Verlust und gehen erst beim Schließen in die Saldo-Kurve ein, also ist der Equity-Drawdown die Zahl, die das Risiko beschreibt.
Passende Ressourcen
Tool Margin & Stop-Out Prüfen Sie, wie viele Sprossen das Konto tatsächlich tragen kann. Leitfaden Grid Das Strategieprofil, samt Umgang dieses Katalogs mit Grid-Listings. EAs EA-Katalog durchsehen Keiner der hier gelisteten EAs nutzt ein Grid — sortieren Sie nach Drawdown, um zu sehen, wie ein Design mit begrenztem Risiko stattdessen aussieht.