Kazanma oranını üstünlük diye okumak
Bir grid, tasarımı gereği basamakların çoğunu kârla kapatır. % 90 kazanma oranı, gridin range'inin içinde kaldığını söyler; stratejinin tam bir döngü boyunca kârlı olduğunu değil.
Grid alım satımı
Grid alım satımı, bir referans fiyatın üstüne ve altına sabit fiyat aralıklarıyla emir yerleştirir ve yön tahmininden değil salınımdan kazanır.
ayrıca: grid EA, grid stratejisi, ızgara stratejisi
Güncellendi · İncelendi
Sade bir dille
Fiyatın nereye gideceğini tahmin etmek yerine EA, eşit aralıklarla bir emir merdiveni serer ve fiyatın içine yürümesini bekler. Fiyatın geri çekildiği her adım bir basamağı kârla kapatır; ilerlemeye devam ettiği her adım ise bir açık pozisyon daha ekler.
Neden önemli
Grid EA'lar bireysel yatırımcıya satılan en büyük tek aile ve öz sermaye eğrisi en inandırıcı biçimde yalan söyleyen ailedir. Bir grid, kapanan işlem kaydında görünmeyen bir gerçekleşmemiş zararı taşırken aylarca küçük ve düzenli kâr basabilir — ta ki o zarar göründüğü güne kadar.
- Kazanma oranı yapısal olarak yüksektir — basamakların çoğu gerçekten kârla kapanır — ve bu yüzden bir grid EA'nın sayfasındaki en az bilgi veren sayıdır.
- Gerçek risk, marjin bitmeden hesabın kaç basamağı taşıyabildiğidir; bu da grid aralığının, lot büyüklüğünün ve kaldıracın bir fonksiyonudur, stratejinin zekâsının değil.
- Pozisyon başına zarar durdurması olmayan bir grid, yönlü bir zararı ucu açık bir zarara çevirir; pozisyon ancak bir toparlanma, bir sepet hedefi ya da bir stop out ile kapanır.
Strateji nasıl çalışır
- 1Bir referans fiyat ve sabit bir aralık seçin, örneğin her 20 pip.
- 2Referansın üstündeki ve altındaki her kademeye emir koyun: ortalamaya dönüş gridi için altta buy limit, üstte sell limit.
- 3Gerçekleşen her emir, genelde bir kademe uzakta kendi küçük kâr al seviyesiyle bir açık pozisyona dönüşür.
- 4Fiyat gridin içinde salınırsa basamaklar tekrar tekrar kapanır, her biri küçük bir kârla.
- 5Fiyat gridden trendle çıkarsa karşı taraf, her kademede daha da zarara giden açık pozisyonlar biriktirir.
Uygun piyasa koşulları
- İstikrarlı bir bant içinde tekrarlayan geri çekilmelerin olduğu yatay piyasalar.
- Spread'i grid aralığına göre küçük olan enstrümanlar, ki her basamağın hedefi gidiş-dönüş maliyetini kurtarsın.
- Ortalamaya dönüş karakterindeki seanslar: haber açıklaması değil, yatay bir paritenin sakin saatleri.
Başlıca avantajlar
- Hiçbir yön tahmini gerekmez; üstünlük, trendden daha sık görülen salınımdan gelir.
- İşlem sıklığı yüksektir ve fiyat bandın içinde kaldığı sürece sonuçlar pürüzsüz görünür.
- Mantığı yazması ve denetlemesi basittir: aralık, lot, hedef ve azami basamak sayısı.
Başlıca riskler
- Süregelen bir trend gridin bir tarafını tekrar tekrar doldurur ve her gerçekleşme gerçekleşmemiş zararı büyütür.
- Birkaç basamak açıldıktan sonra sonucu strateji değil marjin belirler: bir stop out her şeyi en kötü fiyattan kapatır.
- Martingale lot büyütmesiyle birleştiğinde son basamaklardaki zarar, öncesinde alınan tüm kârı cüceleştirir.
- Yatay ağırlıklı bir pencerede yapılan backtest, gridi güçlü trend içeren bir pencereye kıyasla çok daha iyi gösterir; yani yalnızca dönemi seçmek bile iyi bir geçmiş imal edebilir.
Tipik EA davranışı
- Tek bir sembolde, aynı yönde, aynı anda birden çok açık pozisyon.
- Tekil pozisyonlar küçük kâr al taşır ve çoğu zaman hiç zarar durdurma taşımaz.
- Birleşik kâr bir eşiğe ulaştığında bir sepet hedefi tüm açık basamakları birlikte kapatır.
- Bir grid açıkken öz sermaye, kapanan işlemlerin bakiyesinden çok daha derine iner: iki eğri ayrışır.
Bir EA'da nasıl anlaşılır
- Step, Distance, GridSize, MaxTrades veya Levels adlı girdiler.
- 1,0 üzerinde bir lot çarpanı, ki bu gridin aynı zamanda bir martingale olduğu anlamına gelir.
- Bildirilen azami öz sermaye düşüşünün bakiye düşüşünden çok daha büyük olması.
- Çok yüksek bir kazanma oranının, ortalama kazancın birkaç katı büyüklükte bir ortalama kayıpla birlikte görülmesi.
Örnek
20 pip aralıklı ve referans fiyatın altında beş kademeli bir grid. Fiyat bunların üçünden geçerek düşüyor, yani aynı anda üç pozisyon açık ve hesap her girişle güncel fiyat arasındaki mesafeyi taşıyor.
- Grid aralığı
- 20 pip
- Referansın altındaki kademeler
- 5
- Hesap yalnızca ilkine değil, beşinin de dolmasına dayanabilmelidir.
- Kademe başına lot
- 0,01
- Burada sabit. 1,0 üzerindeki bir çarpan bunu bir martingale gridine dönüştürür.
Hesaplama 3 dolan kademe × ortalama 20 pip mesafe × 0,01 lot ≈ dördüncü kademe dolmadan önce 60 pip-lotluk açık zarar
Sonuç 3 açık pozisyon, hepsi aynı yönde, hepsi zararda
Örnekleme amaçlı sayılar — listelenen hiçbir EA'nın kaydı değildir.
Nasıl kullanılır
Bir grid EA'yı, range tuttuğu sürece çizdiği öz sermaye eğrisine göre değil, range kırıldığında olanlara göre yargılayın.
- Önce en kötü durumu hesaplayın: azami basamak × lot büyüklüğü × kademe mesafesi, hesabın taşıyabilmesi gereken zarardır.
- Öz sermaye düşüşünü isteyin, asla bakiye düşüşünü değil: bir gridin bakiye eğrisi açık pozisyonları tasarımı gereği gizler.
- Backtest penceresinin, işlem gören enstrümanda en az bir güçlü trend içerdiğini kontrol edin. Yalnızca yatay bir pencere, başarısızlık biçimi hakkında hiçbir şey kanıtlamaz.
- Açık pozisyonlara konmuş sert bir üst sınır arayın. O olmadan pozisyon sayısını yalnızca hesap bakiyesi sınırlar.
Bir grid; sabit lot, sınırlı basamak sayısı ve tüm sepeti kapatan bir stop ile sağlam bir strateji olabilir. Sıfırda biten o öz sermaye eğrilerini üreten, sınırsız olan sürümüdür.
Sık yapılan hatalar
Gridi martingale ile karıştırmak
Grid, emirlerin nerede durduğuyla ilgilidir; martingale ise büyüklüğün nasıl arttığıyla. Sık sık birlikte kullanılırlar ve sınırlı bir zararı hesabı bitiren bir zarara çeviren şey bu birleşimdir — sabit lotlu bir gridin risk profili farklıdır.
Fiyatın hep geri döneceğini varsaymak
Ortalamaya dönüş bir eğilimdir, yasa değil. Para birimleri aylarca trend olur; bir gridin bel bağladığı toparlanma, marjin çağrısından sonra gelebilir.
Bir gridi yatay ağırlıklı bir backtest üzerinden yargılamak
Pencereyi seçen sonucu seçer. Yalnızca yatay bir dönemde test edilmiş bir gride, her zaman iyi yanıtladığı tek soru sorulmuş olur.
Ayrıntılı olarak
Grid içermeyen on dört kaydın, bir gridin gizlediği sayı hakkında söyledikleri
| Burada yayımlanan 14 EA genelinde | Değer |
|---|---|
| Öz sermaye düşüşünün bakiyeyi aştığı kayıtlar | 14 / 14 |
| İkisi arasındaki medyan fark | 0,61 puan |
| En geniş fark (Cairn) | 11,10 puan |
| Cairn, önce bakiye sonra öz sermaye düşüşü | −14,52 % sonra −25,62 % |
| En uzun kayıp serisi, medyan | 6 |
| En uzun kayıp serisi, en kötüsü (Cairn) | 14 |
Cairn satırını iki kez okuyun. 4.725 kapanmış işlemin % 64,04’ünü kazanıyor ve yine de üst üste on dört kez kaybetti; çünkü bir seri, ne sıklıkta kazandığınıza değil kaç kez zar attığınıza bağlıdır. Bir grid o seriye basamak ekleyerek yanıt verir ve medyan altıyı kapatan bir ikiye katlama merdiveni ilk lotun 64 katını ister; Cairn’in on dördünü kapatmak 16.384 katını ister.
Fark sütunu diğer yarısıdır. Bu on dördü sembol başına tek pozisyonu sabit lotla ve emirle birlikte gönderilen bir stop ile tutar — gridden en uzak tasarım — ve öz sermaye yine de her kayıtta bakiyenin altına indi. Cairn’in % 14,52’lik bakiye düşüşü, aslında % 25,62 aşağıda olan bir hesabı anlatıyor. Zarardaki basamakları tasarımı gereği açık tutan bir stratejide bu mesafe, bir yuvarlama hatası değil ürünün kendisidir.
MT5 ikisini de yazdırır. Strateji Test Cihazı’nın Results sekmesi Balance Drawdown Maximal ve Equity Drawdown Maximal satırlarını ayrı ayrı listeler ve bir grid ilanı genelde ilkini alıntılar. Onları çift olarak okuyun: aralarındaki oran, bir backtest raporunun içerdiği grid dedektörüne en yakın şeydir ve metodolojimiz her ilan için ikisini de yayımlar.
Sıkça sorulan sorular
- Grid alım satımı kârlı mı?
- Yatay koşullarda, sabit lot büyüklüğü ve sınırlı sayıda kademeyle olabilir. Sonucu belirleyen giriş mantığı değil, fiyat aleyhe gittiğinde gridin açmasına izin verilen her kademeyi hesabın taşıyıp taşıyamayacağıdır.
- Grid alım satımı ile martingale arasındaki fark nedir?
- Grid, emirlerin nereye konduğunu tanımlar — sabit fiyat aralıklarına. Martingale, pozisyon büyüklüğünün nasıl değiştiğini tanımlar — zararlardan sonra artar. Birçok EA ikisini de kullanır ve felaket kuyruğunu üreten, grid aralığı değil büyüklük ilerlemesidir.
- Bir grid EA neden küçük bir düşüş ama büyük bir zarar gösterir?
- Çünkü küçük olan rakam genelde yalnızca kapanan işlemleri sayan bakiye düşüşüdür. Açık grid basamakları yüzen zararda durur ve kapanana kadar bakiye eğrisine girmez; dolayısıyla riski anlatan sayı öz sermaye düşüşüdür.
İlgili kaynaklar
Araç Teminat ve stop-out Hesabın gerçekte kaç basamağı taşıyabildiğini kontrol edin. Rehber Grid Strateji profili ve bu kataloğun grid ilanlarına yaklaşımı. EA'lar EA kataloğuna göz atın Burada listelenen EA'ların hiçbiri grid kullanmıyor — sınırlı riskli bir tasarımın bunun yerine nasıl göründüğünü görmek için düşüşe göre sıralayın.