Sebagian memang menguntungkan. Setiap expert advisor yang diterbitkan di situs ini menutup backtest-nya dengan laba kotor lebih besar daripada rugi kotor, dan catatan lengkap transaksi tertutupnya ada di halaman masing-masing. Namun “menguntungkan” ternyata adalah klaim tentang sebuah jendela waktu, bukan tentang sebuah program: sepuluh dari empat belas menghasilkan uang sepanjang seluruh periode ujinya dan tetap merugi pada setidaknya satu tahun kalender di dalamnya.
Namun itu bergantung pada:
- Jendela yang Anda ukur. Sepuluh dari empat belas punya tahun merugi; pada 2025 tiga di antaranya menutup tahun dengan minus.
- Berapa lama Anda sanggup menunggu. Nilai tengah fase terpanjang tanpa puncak ekuitas baru: 423 hari. Terburuk: 775 hari.
- Berapa banyak kerugian beruntun yang Anda tahan. Nilai tengah rentetan rugi terburuk: 6 transaksi. Terburuk: 14.
- Apa arti “terverifikasi”. Setiap angka di sini adalah backtest. Jumlah jalannya perdagangan riil terverifikasi di katalog adalah nol.
- EA yang mana. Jarak antara faktor profit terbaik dan terburuk itu sempit (1,27 hingga 1,52), tetapi hasil bersih pada ukuran akun yang sama berkisar dari 386,05 $ sampai 28.687,43 $.
Masing-masing poin itu diuji di bawah ini terhadap data kami sendiri.
Yang ditunjukkan data: 9.702 transaksi tertutup di seluruh katalog
Setiap EA di mt5depot menerbitkan daftar lengkap transaksi tertutupnya pada frontmatter halamannya. Tabel di bawah diturunkan dari daftar itu — bukan dari ringkasan yang diketik seseorang — ditambah manifes eksekusi yang mencatat bagaimana tiap pengujian dihasilkan.
| EA | Simbol / TF | Transaksi | Faktor profit | Tingkat menang | Drawdown maks. | Bersih pada akun 10.000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhead | EUR/GBP H1 | 426 | 1,52 | 61,97% | -9,1% | 8.342,25 $ |
| Lattice Weave | GBP/AUD H1 | 501 | 1,51 | 46,31% | -7,83% | 10.280,42 $ |
| Cairn | EUR/USD H1 | 4.725 | 1,48 | 64,04% | -14,52% | 28.687,43 $ |
| Orrery | JP225 H1 | 210 | 1,46 | 58,1% | -0,67% | 386,05 $ |
| Zerqon | US30 H4 | 253 | 1,43 | 78,26% | -2,03% | 757,93 $ |
| Iridescence | EUR/USD H1 | 912 | 1,4 | 51,97% | -8,81% | 9.403,46 $ |
| Ballast | EUR/GBP H1 | 307 | 1,4 | 78,5% | -8,32% | 3.123,46 $ |
| Windrose | AUD/CAD H1 | 108 | 1,38 | 60,19% | -4,51% | 1.445,84 $ |
| Tidewell Slack | GBP/JPY M15 | 315 | 1,35 | 40,32% | -9,92% | 5.141,84 $ |
| Kestrel Hover | USD/JPY M15 | 291 | 1,33 | 31,27% | -7,11% | 4.930,4 $ |
| Lanternfish | USD/JPY M5 | 423 | 1,3 | 62,88% | -6,53% | 3.327,78 $ |
| Beacon | AUD/CAD M15 | 408 | 1,28 | 79,66% | -3,88% | 1.791,94 $ |
| Peregrine | BTCUSD H4 | 178 | 1,27 | 78,09% | -7,35% | 1.458,45 $ |
| Tessera | USD/JPY H1 | 645 | 1,27 | 50,39% | -5,15% | 3.212,05 $ |
| Kondisi pengujian | |
|---|---|
| ID eksperimen | EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 |
| Build MT5 | 6090 |
| Lingkungan | Strategy tester MetaTrader 5, spesifikasi kontrak Exness-MT5Trial5 |
| Simbol / kerangka waktu | Satu simbol dan satu kerangka waktu per EA (lihat tabel) |
| Periode | 2019-01-01 – 2026-08-09, jendela tiap EA berbeda |
| Model | Setiap tick dibangkitkan dari bar M1 (12 EA); setiap tick berbasis tick riil (2 EA) |
| Terakhir diverifikasi | 2026-08-14 |
Penurunannya dapat direproduksi: baris tiap EA berasal dari daftar transaksi tertutup yang diterbitkan EA tersebut dan manifes eksekusinya, dihitung ulang oleh skrip yang tersimpan bersama eksperimen EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001. Cara kami menguji menjelaskan gerbang pendaftaran yang harus dilalui setiap catatan ini sebelum muncul di sini.
Dua catatan jujur berdiri di atas tabel itu sebelum apa pun di dalamnya berarti sesuatu.
Ini kumpulan penyintas. Inilah EA yang lolos gerbang pendaftaran. Tidak ada yang menerbitkan EA yang gagal, baik di sini maupun di tempat lain, jadi “14 dari 14 menguntungkan” menggambarkan raknya, bukan bengkelnya. Pertanyaan yang berguna bukanlah apakah yang diterbitkan menguntungkan — memang iya, karena seleksi — melainkan apa yang catatannya katakan tentang bentuk keuntungan itu.
Tidak satu pun dari ini riil. Setiap EA membawa blok pembaruan pascapenerbitan, dan semuanya adalah backtest bergulir dengan jumlah jalannya perdagangan riil terverifikasi nol. Backtest membatasi apa yang bisa saja dilakukan sebuah strategi di bawah riwayat harga yang terekam. Ia tidak bertahan saat bertemu spread riil pada momen tak terduga, dan kualitas pemodelan bahkan tidak seragam di katalog: dua belas memakai tick yang dibangkitkan dari bar M1, dua memakai tick riil.
Untung sepanjang catatan versus untung pada tahun yang Anda amati
Pisahkan transaksi yang sama menurut tahun kalender, dan kesimpulan satu angka itu runtuh.
| Tahun | EA yang aktif | Menutup tahun untung | Menutup tahun rugi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 4 | 4 |
| 2020 | 9 | 7 | 2 |
| 2021 | 14 | 14 | 0 |
| 2022 | 14 | 13 | 1 |
| 2023 | 14 | 13 | 1 |
| 2024 | 14 | 13 | 1 |
| 2025 | 14 | 11 | 3 |
| 2026 | 13 | 12 | 1 |
Orang yang menyalakan semua EA ini pada 2021 melihat rentetan tahun untung tanpa cela dan akan bilang bahwa EA berhasil. Orang yang mulai pada 2019 melihat empat dari delapan menutup tahun dengan minus, dan yang mulai pada 2025 melihat hal yang sama pada tiga dari empat belas. Programnya tidak berubah di antara tahun-tahun itu. Pasarnya yang berubah, dan jendela pengambilan sampelnya juga.
Itulah beda antara klaim pemasaran dan catatan. Judul backtest melaporkan titik akhir sebuah jendela panjang. Pembeli hidup di dalam jendela pendek.
Bedanya juga muncul per EA, bukan hanya per tahun. Tessera menghasilkan total 3.212,05 $ tetapi menutup 2019 minus 221,11 $ dan 2026 minus 72,05 $. Peregrine mengakhiri catatannya plus 1.458,45 $, dengan 1.240,20 $ di antaranya datang pada satu tahun saja, 2024, dan kerugian 274,90 $ pada 2025. Sebuah catatan bisa benar-benar menguntungkan dan tetap menyerahkan sebagian besar hasilnya pada fase yang mengharuskan Anda hadir di sana.
Yang perlu dicek sebelum Anda memercayai faktor profit
Empat hal memisahkan angka yang bermakna dari angka yang sekadar terlihat bagus.
1. Waktu tunggunya, bukan cuma kedalamannya. Drawdown maksimum memberi tahu seberapa jauh ekuitas turun. Ia tidak memberi tahu berapa lama Anda duduk di sana. Pada katalog ini keduanya benar-benar terpisah: Orrery punya drawdown paling dangkal, -0,67%, sekaligus waktu tunggu terpanjang dari semuanya, 775 hari, sedangkan Cairn punya yang terdalam, -14,52%, dan pulih dalam 160 hari. Tanyakan keduanya.
2. Tingkat menang bukan jawabannya. Kestrel Hover menang pada 31,27% transaksinya dan mencetak faktor profit 1,33. Beacon menang 79,66% dan mencetak 1,28. Tingkat menang tinggi berarti kerugiannya lebih besar dibanding keuntungannya, bukan berarti strateginya lebih baik — rasio dan tingkat kena adalah dua ujung tuas yang sama.
3. Rentetan rugi yang harus Anda lewati. Nilai tengah rentetan terburuk di sini adalah 6 transaksi rugi beruntun dan yang terpanjang 14, pada Cairn — EA yang justru menghasilkan hasil bersih terbesar di katalog. Jika rentetan 14 kerugian membuat Anda mematikannya, faktor profitnya tidak relevan bagi Anda. Untuk itulah rentetan terburuk ada.
4. Jumlah transaksi, dan arti ukuran akun. Faktor profit 1,46 milik Orrery bertumpu pada 210 transaksi dan menghasilkan 386,05 $; angka 1,48 milik Cairn bertumpu pada 4.725 transaksi dan menghasilkan 28.687,43 $. Rasio sama, hasil berbeda dua orde besaran, karena rasio tidak berkata apa pun tentang seberapa sering ia diterapkan atau pada ukuran berapa. Angka bersih tiap EA di sini semuanya dinyatakan pada akun uji 10.000 dan tidak bisa dijumlahkan menjadi hasil portofolio.
Menjalankan satu EA dalam praktik
Keseharian mengoperasikan EA sebagian besar bukan soal turun tangan. Ini soal memutuskan lebih dulu apa yang akan membuat Anda berhenti.
- Sebelum mulai, tuliskan drawdown dan rentetan rugi yang akan Anda terima. Ambil keduanya dari catatan terbitan EA pilihan Anda, bukan dari angka bulat. Jika catatannya memuat rentetan 14 transaksi rugi, 8 kerugian beruntun bukan alasan untuk turun tangan — itu masih di dalam perilaku yang terdokumentasi.
- Selagi berjalan, bandingkan dengan catatan terbitan, bukan dengan nol. EA yang minus 4% tidak sedang rusak jika catatannya memuat drawdown -9,1%. EA yang minus 20% padahal catatannya mentok di -7,35% adalah percakapan lain.
- Kapan berhenti adalah bagian yang layak diputuskan saat tidak terjadi apa-apa. Pemicu yang berguna adalah patahan perilaku — drawdown lebih dalam daripada apa pun di dalam catatan, frekuensi transaksi yang berhenti cocok dengan laju terdokumentasi — bukan patahan emosional.
- Biaya tidak ada di dalam rasio. Backtest ini menerapkan spread dan spesifikasi satu set kontrak broker. Swap, slippage saat berita, dan spread riil yang lebih lebar semuanya mengurangi keunggulan yang sama, dan tak satu pun muncul pada faktor profit yang dihitung di tester.
- Tempat memantaunya. Tab “Experts” pada jendela Terminal memuat baris log milik EA dan tab “Journal” memuat catatan eksekusi terminal — di dua tempat itulah EA yang diam menjelaskan dirinya. AutoTrading harus menyala di dua tempat, tombol pada toolbar dan
Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Trading; EA yang “tidak bertransaksi” jauh lebih sering merupakan salah satu sakelar itu daripada strategi yang rusak. - Jika Anda mengulang pengujiannya sendiri, kolom Model pada tester bukan detail opsional. Setel ke model yang sama dengan yang dipakai catatan —
Every tick (generated from M1 bars)untuk dua belas dari empat belas,Every tick based on real ticksuntuk Kestrel Hover dan Ballast — dengan setoran 10.000 dan leverage yang tertulis di halaman EA. Mengubah satu menu itu mengubah harga eksekusi, jadi hasil yang “berbeda” biasanya adalah pengujian yang berbeda, bukan EA yang berbeda.
Jika Anda ingin mengubah apa yang dilakukan EA dan bukan sekadar apakah ia berjalan, Builder adalah tempat logikanya bisa disunting, karena membangun ulang seperangkat aturan adalah latihan yang berbeda dari menyetel input pada EA terkompilasi.
Risiko dan kenyataan drawdown
Tiga batas layak dinyatakan terang-terangan:
Hasil masa lalu tidak berlanjut. Setiap angka di sini diukur pada riwayat harga yang sudah terjadi, dengan transaksi yang sudah diketahui lebih dulu oleh orang yang memilih jendela ujinya. Faktor profit 1,5 adalah deskripsi 2019–2026, bukan ramalan untuk 2027.
Backtest bukan perdagangan riil. Tidak ada EA di katalog ini yang punya jalannya perdagangan riil terverifikasi. Jurang antara tester dan akun mencakup requote, spread mengambang, latensi eksekusi, dan swap — semuanya bergerak ke arah yang memakan uang.
Seleksi membentuk apa yang Anda lihat. Alasan setiap EA terbit tampak layak adalah karena yang tidak layak tidak diterbitkan. Ini berlaku untuk rak setiap penjual, termasuk rak ini, dan itulah hal terpenting yang harus diingat ketika sebuah halaman memberi tahu Anda bahwa semua EA-nya menguntungkan.
Semua itu tidak membuat perdagangan otomatis jadi sia-sia. Itu membuat klaim yang jujur menjadi sempit: EA yang terdokumentasi memberi Anda seperangkat aturan yang perilaku historisnya bisa Anda periksa seutuhnya, termasuk bagian yang lebih ingin Anda hindari. Itu lebih dari yang biasanya ditawarkan pendekatan diskresioner, dan kurang dari janji keuntungan. Tidak ada jaminan hasil apa pun, dan kerugian adalah bagian dari setiap catatan di halaman ini.
Langkah berikutnya
Jika Anda ingin berangkat dari catatan alih-alih dari klaim, telusuri EA terverifikasi — masing-masing menerbitkan daftar lengkap transaksi tertutup, drawdown, dan manifes eksekusi di balik angka yang dikutip di sini, jadi Anda bisa memeriksa waktu tunggu dan rentetan rugi sebelum menaruh apa pun.
Jika Anda menimbangnya melawan berdagang manual, EA versus perdagangan manual memutar ulang catatan yang sama di bawah aturan berhenti yang sungguh-sungguh dipakai pelaku diskresioner — mematikan setelah tiga transaksi rugi beruntun akan melepaskan sebagian besar hasil yang dikutip di halaman ini.
Jika Anda lebih suka menyusun aturannya sendiri dan mengujinya dengan cara yang sama, mulailah di Builder dan baca dulu bagaimana grid berbeda dari martingale, karena keluarga strategi yang Anda pilih menentukan bentuk drawdown yang harus Anda jalani. Membuat EA tanpa coding menyusuri seluruh jalurnya dan melaporkan skor template pemula bawaannya sebelum Anda menyuntingnya — pertanyaan kumpulan penyintas yang sama, diajukan satu langkah lebih awal.
Jika EA yang sedang Anda timbang datang cuma-cuma dari tempat lain, pertanyaannya sudah berubah bahkan sebelum sampai ke faktor profit. Cara memakai EA gratis menjabarkan empat pemeriksaan dalam urutan yang paling cepat mendiskualifikasi, dan menilai galeri template gratis kami sendiri terhadapnya — tidak satu pun dari 53 desain terukur di sana yang melewati ambang kelulusan yang dicetak Builder untuk build milik pengguna sendiri.
Begitu Anda memilih satu, waktu tunggu di halaman ini berubah menjadi soal penetapan ukuran. Manajemen risiko untuk trader EA mengubah catatan yang sama menjadi sebuah setoran dan sebuah ukuran lot, dan melaporkan bahwa setiap pencantuman di sini menyarankan minimum 10.000 yang sama untuk EA yang drawdown terburuknya berkisar dari 0,67% sampai 26,5% darinya.