Indice Direzionale Medio (ADX)

In parole semplici

Un numero che dice con quanta forza il mercato si sta muovendo in una direzione, senza dire in quale. Basso significa che non sta andando da nessuna parte in particolare; alto significa che sta andando da qualche parte, e il segno deve arrivare da altrove.

Perché conta

La maggior parte degli EA non fallisce perché la logica di ingresso è sbagliata, ma perché è giusta in un tipo di mercato e sbagliata in un altro. L'ADX è il modo più economico per dare a una strategia un'opinione su quale dei due stia attraversando, ed è per questo che compare come filtro in molti più EA di quanti lo usino come segnale.

• ✓Separa le due famiglie che si distruggono a vicenda. Un EA a griglia o di ritorno alla media perde con costanza in un trend forte, e un trend follower si dissangua in una fase laterale; una sola soglia tiene ciascuno fuori dal clima dell'altro.
• ✓È privo di direzione per costruzione, il che ne fa un filtro e non un segnale — ed è il motivo per cui viene sempre abbinato a qualcosa che una direzione ce l'ha.
• ✓È lento. Lo smoothing che lo rende stabile fa anche sì che confermi un trend dopo che è già iniziato, quindi è più adatto a escludere le condizioni cattive che a cogliere presto quelle buone.
• ✓Un filtro è verificabile: esegui la stessa strategia con e senza, e leggi la differenza sul drawdown, non solo sul profitto.

In MetaTrader 5

Dove compare in MT5

• Inserisci → Indicatori → Trend → Average Directional Movement Index
• La finestra dell'indicatore traccia tre linee: la linea ADX stessa, +DI e −DI
• La coppia di DI porta la direzione che l'ADX non ha: +DI sopra −DI è la configurazione rialzista
• Tester di strategia → Input: il periodo e la soglia sono parametri, e la soglia in particolare invita all'overfitting

Come lo usano gli EA

• Crea l'handle in OnInit — iADX(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 14) — e leggi il buffer 0 per l'ADX, il buffer 1 per +DI e il buffer 2 per −DI.
• Come gate prima della regola di ingresso: un EA di trend esce subito finché l'ADX non è sopra la sua soglia; un EA di range esce finché non è sotto.
• Come controllo della direzione quando si usano le linee DI: +DI sopra −DI per i long, l'opposto per gli short, con l'ADX a confermare che un trend da seguire esista davvero.
• Leggi l'ultima barra chiusa, non quella in formazione: un valore di ADX che oscilla attorno alla soglia dentro la barra produce ingressi che non si possono riprodurre in test.
• Alcuni EA richiedono anche che l'ADX stia salendo e non solo che sia alto, il che scarta i valori forti ma già in esaurimento verso la fine di un movimento.

Impostazioni tipiche

Problemi operativi frequenti

• Handle creati dentro OnTick invece che in OnInit, con conseguente leak e prima o poi un INVALID_HANDLE.
• CopyBuffer fallisce all'avvio prima che siano state caricate abbastanza barre, il che viene letto come ADX pari a zero e disattiva — o attiva — il filtro in silenzio.
• Una soglia collocata esattamente dove l'indicatore passa la maggior parte del tempo, così il filtro si accende e si spegne di continuo e il comportamento dell'EA finisce deciso dal rumore.
• Ottimizzare la soglia sul miglior valore del backtest, producendo un numero che funziona solo sulla finestra testata.
• Leggere l'ADX come direzionale e aprire long su un valore alto in un mercato che scende.

Funzioni MT5 collegate

iADX(symbol, timeframe, adx_period)

Crea l'handle; una sola chiamata in OnInit, mantenuta per tutta la vita dell'EA.

CopyBuffer(handle, 0, …)

La linea ADX stessa: forza del trend, nessuna direzione.

CopyBuffer(handle, 1, …) / CopyBuffer(handle, 2, …)

+DI e −DI, la coppia direzionale da cui la linea ADX è derivata.

iTime(symbol, timeframe, 1)

Il timestamp della barra chiusa che gli EA usano per assicurarsi che la lettura sia stabile.

Esempio

Una regola di ingresso, due filtri di regime, condizioni opposte. La regola non cambia; cambia quando le è permesso scattare.

L'effetto misurabile di un filtro di regime è di solito un drawdown minore e non un profitto maggiore: toglie perdite invece di aggiungere vincite.

Come si usa

Giudica un filtro da ciò che toglie. Il confronto giusto è la stessa strategia con e senza, sulla stessa finestra, letta sul drawdown oltre che sul risultato netto.

• Testa il filtro come una modifica e non come parte di un pacchetto: esegui la strategia con il filtro disattivato sugli stessi dati e confronta drawdown, numero di operazioni e profit factor.
• Aspettati meno operazioni. Un filtro che non riduce il numero di operazioni non sta filtrando nulla.
• Leggi l'ADX su una barra chiusa e valuta un timeframe superiore per la decisione di regime, così la strategia non cambia carattere più volte per sessione.
• Non usarlo da solo per la direzione. La coppia +DI/−DI o una media mobile deve fornire il segno.

La pagina `/indicators` dedicata all'ADX copre il calcolo e la lettura sul grafico; questa voce riguarda il suo uso come filtro di regime per gli EA.

Errori frequenti

Domande frequenti

Quale valore di ADX indica un trend?

Valori sopra circa 20-25 sono la soglia convenzionale per trattare il mercato come in trend, e sopra 40 come trend forte. Il numero esatto conta meno della sua stabilità: una soglia che funziona solo a un valore preciso su una finestra di test precisa è un parametro sovradattato e non una regola di regime.

L'ADX dice se il trend è al rialzo o al ribasso?

No. La linea ADX misura soltanto la forza. La direzione arriva dalle linee +DI e −DI da cui è costruito — +DI sopra −DI è la configurazione rialzista — oppure da un indicatore direzionale separato come una media mobile.

Come usano gli EA l'ADX come filtro?

Come un gate davanti alla regola di ingresso. Un EA trend following non fa nulla finché l'ADX non è sopra la sua soglia; un EA a griglia o di ritorno alla media non fa nulla finché non è sotto. L'effetto si vede di solito come un drawdown minore e non come un profitto maggiore, perché il filtro rimuove le operazioni aperte nelle condizioni che la strategia gestisce peggio.

Perché il mio filtro ADX peggiora i risultati?

Due motivi comuni. La soglia può trovarsi dove l'indicatore passa la maggior parte del tempo, così commuta sul rumore; oppure il filtro può essere stato ottimizzato sulla stessa finestra della regola di ingresso, e in quel caso si adatta ai regimi di quella finestra e non al concetto di regime. Testare la strategia con e senza filtro su dati out-of-sample separa i due casi.

Termini correlati

• Media mobile esponenziale Una media mobile che pesa i prezzi recenti più di quelli vecchi, e per questo gira prima di una media semplice. I filtri di trend e gli ingressi per incrocio degli EA si costruiscono su di essa più che su qualsiasi altro indicatore.
• Average True Range (ATR) Un indicatore di volatilità che misura l'ampiezza media del movimento recente del prezzo, in unità di prezzo. Gli EA lo usano per fissare distanze di stop e dimensioni di posizione che si adattano alle condizioni attuali invece di dare per scontate quelle di ieri.
• Volatilità La volatilità è il grado di variazione del prezzo nel tempo: quanto si muove, non in che direzione. In statistica è la deviazione standard dei rendimenti; in un EA per MT5 si legge come Average True Range e decide se la distanza di stop del mese scorso è ancora giusta oggi.
• Grid trading Il grid trading piazza ordini a intervalli di prezzo fissi sopra e sotto un prezzo di riferimento e guadagna dall'oscillazione invece che da una previsione di direzione.
• Martingala Metodo di dimensionamento della posizione che raddoppia o moltiplica la dimensione del lotto dopo ogni operazione in perdita, partendo dal presupposto che prima o poi arriverà un'operazione vincente che recupererà tutte le perdite precedenti più un profitto.

Risorse collegate

• BreakoutStrategie
• AUD/JPYSimboli
• Brent OilSimboli