Ler um número ausente como um número bom
Uma qualidade de modelagem omitida não é modesta: ela não foi medida. Qualquer padrão preenchido no lugar do leitor transforma o silêncio numa afirmação que ninguém fez.
Qualidade de modelagem
Percentual que o testador de estratégias do MT5 imprime para indicar o quanto o histórico de preços cobriu a janela testada — inclusive em execuções com ticks gerados, não apenas com ticks reais.
também: qualidade dos ticks, qualidade do histórico, qualidade do backtest
Atualizado
Em palavras simples
O quanto os preços que o testador usou coincidem com os preços que de fato aconteceram. Um número baixo significa que a simulação inventou a maior parte do movimento entre os preços que conhecia, e a estratégia operou essa invenção.
Por que importa
Todo outro número de um backtest é calculado sobre a série de preços que o testador usou, então a qualidade de modelagem é o número que decide se o resto do relatório está medindo a estratégia ou a interpolação. Ela pesa mais exatamente onde o marketing de EAs grita mais alto: estratégias intradiárias e de scalping, cuja vantagem inteira vive dentro do candle.
- Ela limita o quanto se pode confiar no relatório. Um fator de lucro calculado sobre movimento intracandle sintetizado é um fato sobre a síntese.
- O dano não é uniforme. Uma estratégia de fechamento diário mal percebe a diferença; uma com alvo de 5 pips pode ter a maioria das operações decidida por preços que o testador inventou.
- É o campo mais deixado em branco, e um campo em branco pode ser pior do que um número baixo. O esquema por trás destas fichas tinha 99 como padrão, então uma execução feita com ticks gerados exibia '99% modelling quality, against a 92% minimum' até esse padrão ser removido em 2026-08-06.
Usando para validar uma estratégia
Onde é usado
- Lido no topo de todo relatório do testador de estratégias do MT5, impresso como 'History Quality' com o modo de modelagem ao lado.
- Citado na ficha de um EA para estabelecer sobre o que o fator de lucro e o drawdown publicados foram calculados.
- Escolhido de propósito antes da execução: «cada tick com base em ticks reais» (modelo 4) para tudo que é intradiário, e modelos mais rápidos apenas para varreduras grosseiras de parâmetros.
- Comparado entre duas execuções do mesmo EA para explicar por que os números divergem.
Como é um resultado confiável
- O testador declara ticks reais e uma qualidade de histórico em 100 % ou perto disso, e a fonte de dados é nomeada.
- O histórico de ticks do instrumento cobre de fato a janela inteira, em vez de ter sido preenchido a partir de candles nos primeiros anos.
- O spread nos dados é o spread registrado e não um valor fixo colocado no lugar dele.
- Um único modo de modelagem cobre todas as execuções da comparação.
Sinais de alerta
- Nenhuma qualidade de modelagem declarada — a ausência costumava ser lida como um padrão respeitável, e é por isso que o número precisa ser medido em vez de omitido.
- Um número alto citado sem a fonte de dados, que é a metade verificável da afirmação.
- Um EA intradiário ou de scalping cujo relatório mostra modelagem interpolada a partir de candles.
- Um número que muda entre duas execuções da mesma janela, o que em geral significa que parte do histórico foi preenchida em uma delas.
- O número de um EA de cesta julgado pelo critério de um EA de instrumento único. Uma execução que carrega vários símbolos ao mesmo tempo declara qualidade menor só por isso, de modo que essa comparação ordena cargas de trabalho e não simulações.
Backtest x operação real
- Dados interpolados produzem execuções que nunca estiveram disponíveis. O testador assume um caminho suave entre preços conhecidos, então stops e alvos disparam numa ordem que o mercado nunca ofereceu.
- A modelagem com spread fixo remove o alargamento que contas reais pagam, e esse alargamento cai com mais força sobre os alvos pequenos que uma modelagem ruim já precifica errado.
- A modelagem com ticks reais estreita a diferença, mas não a fecha: latência, requotes e a execução do próprio corretor continuam fora da simulação.
- Espere que o tamanho da diferença entre backtest e real acompanhe diretamente a qualidade de modelagem — quanto mais grosseiros os dados, maior a surpresa.
Método de validação recomendado
- 1Escolha o modelo do testador antes da execução e registre-o junto com o resultado, em vez de relatar o que a última execução usou por acaso.
- 2Use ticks reais para tudo que opera dentro do dia, e verifique antes se o terminal realmente tem algum — o ticks.dat por trás de uma das execuções publicadas aqui tinha 123 KB, ou seja, estoque nenhum.
- 3Rode a estratégia pronta de novo em uma segunda fonte de ticks reais e compare: é a concordância entre fontes que transforma o número em prova.
- 4Declare juntos o número de qualidade e a fonte em toda execução publicada, para que o leitor possa reproduzir em vez de acreditar.
Exemplo
Quatro execuções publicadas neste site, todas lendo o mesmo campo do testador. Três delas usaram o mesmo modelo — modelo 0, cada tick gerado a partir de candles M1 — sobre o mesmo histórico do corretor, e diferiam apenas em quantos instrumentos a execução tinha de carregar.
- Modelo 0, um instrumento (GBPJPY)
- 99 % de qualidade de histórico
- Histórico M1 de um único símbolo.
- Modelo 0, cinco instrumentos (cesta)
- 72 % de qualidade de histórico
- Modelo 0, sete instrumentos (cesta)
- 72 % de qualidade de histórico
- Modelo 4, ticks reais (Dukascopy)
- 100 % de qualidade de histórico
A própria carga de trabalho de uma execução de cesta derruba o número dela, por isso nenhuma ficha de cesta daqui publica número de qualidade algum em vez de um baixo que o leitor entenderia errado.
Cálculo 99 % → 72 % com o modelo, o corretor e a fonte de dados mantidos constantes; só mudou a quantidade de instrumentos
Resultado A queda de 27 pontos mede a carga de histórico da execução, não a sua fidelidade
Como interpretar
Trate a qualidade de modelagem como uma condição colada a todos os outros números do relatório, e leia o tempo de permanência da estratégia antes de decidir o quanto ela pesa.
| Faixa | O que significa |
|---|---|
| Ticks reais, qualidade em 100 % ou perto | Os números falam da estratégia. As diferenças que sobram vivem na execução e não na série de preços. |
| Em torno de 90 %, interpolado de candles | Utilizável para sistemas de fechamento diário e enganoso para tudo que opera dentro do candle. Leia como varredura, não como resultado. |
| Números baixos usados para varrer parâmetros | Legítimo como ferramenta de busca e inútil como afirmação publicada. Todo candidato sobrevivente precisa ser rodado direito de novo. |
| Não declarada | O caso mais fraco, porque não se distingue de não ter sido medida. Pergunte antes de ler o número de lucro. |
- Case os dados com o tempo gráfico da estratégia. Quanto mais fino o alvo, maior a parte do resultado decidida entre os preços que o testador conhecia.
- Um número alto sobre uma fonte sem nome é meia afirmação. É a fonte que o torna reproduzível.
- Quando duas execuções do mesmo EA divergem, cheque o modo de modelagem antes de procurar bug nas regras.
Das 30 fichas de EA aqui, 6 declaram qualidade de modelagem — todas em 100 % e todas em execuções feitas com ticks reais. As outras 24 não declaram nada: 12 rodaram em modelo 0, em que o testador monta cada tick a partir dos candles M1 em vez de reproduzir ticks gravados — inclusive as duas execuções de cesta cujos relatórios imprimem 72 % — e outras 12 execuções com ticks reais não declaram número algum. Um gate de build lê as páginas publicadas em vez do código-fonte, porque o padrão 99 morava no esquema e uma checagem do texto-fonte perderia o próximo caminho de volta.
Erros comuns
Supor que um percentual alto torna o backtest realista
Ele só significa que a série de preços era fiel. Slippage, requotes, latência e a política de execução do corretor ficam todos fora do testador, então uma execução em 100 % ainda lisonjeia as execuções.
Comparar números produzidos sob modelos de testador diferentes
O modo de modelagem muda o conjunto de operações e não só os preços — operações que disparam em dados interpolados podem nunca disparar em ticks reais. Duas execuções assim são experimentos diferentes.
Aplicar critérios de scalping a um sistema diário, ou o contrário
Uma estratégia de swing que segura por dias mal sente o caminho intracandle; um scalper vive dele. Um único limiar para os dois erra com um deles.
Em detalhe
Perguntas frequentes
- Que qualidade de modelagem o backtest de um EA deveria ter?
- Para tudo que abre e fecha dentro do dia, ticks reais com qualidade de histórico em 100 % ou perto disso. Para sistemas de fechamento diário, dados interpolados de candles em torno de 90 % costumam bastar. O número importa na proporção do quanto do resultado da estratégia é decidido entre os preços que o testador conhecia.
- Por que a qualidade de modelagem fica abaixo de 100 % mesmo com ticks reais?
- Porque o testador informa o quanto o histórico cobriu a janela pedida. Buracos nos ticks guardados pelo corretor, primeiros anos preenchidos a partir de candles, uma janela que começa antes do início do histórico de ticks, ou uma execução que precisa carregar vários instrumentos ao mesmo tempo reduzem todos o número, mesmo quando a execução de fato usa ticks reais. O último deles torna o número de uma execução multissímbolo incomparável com o de uma de símbolo único.
- Um backtest de 90 % é inútil?
- Inútil não, mas limitado. É um filtro razoável para estratégias lentas e uma base ruim para publicar números de uma rápida, porque a interpolação fornece exatamente o caminho intracandle que uma estratégia de alvo curto opera.
Recursos relacionados
Ferramenta Analisador de backtest Verifique sobre o que os números principais de um relatório foram calculados antes de compará-los. Guia Metodologia de testes As fontes de dados e os modelos de testador por trás de cada execução publicada aqui. EAs Ver o catálogo de EAs Cada ficha nomeia seu modelo de testador e sua fonte de dados — compare isso primeiro.