Читать отсутствующее значение как хорошее
Опущенное качество моделирования не скромное, а неизмеренное. Любое значение по умолчанию, подставленное за читателя, превращает молчание в утверждение, которого никто не делал.
Качество моделирования
Процент, который тестер стратегий MT5 печатает для того, насколько полно история цен покрыла тестируемое окно, — он выводится и на прогонах со сгенерированными тиками, а не только на реальных.
также: качество тиков, качество истории, качество бэктеста
Обновлено
Простыми словами
Насколько цены, которыми пользовался тестер, совпадают с ценами, которые действительно были. Низкое значение означает, что симуляция придумала большую часть движения между известными ей ценами, а стратегия торговала эту выдумку.
Почему это важно
Любая другая цифра бэктеста считается поверх ценового ряда, которым пользовался тестер, поэтому качество моделирования — это число, решающее, измеряет ли остальной отчёт стратегию или интерполяцию. Оно важнее всего ровно там, где маркетинг советников громче всего: у внутридневных и скальперских стратегий, чьё преимущество целиком живёт внутри бара.
- Оно ограничивает доверие к отчёту. Профит-фактор, посчитанный на синтезированном внутрибаровом движении, — это факт о синтезе.
- Ущерб неоднороден. Стратегия на дневных закрытиях почти не заметит разницы; стратегия с целью в 5 пунктов может получить большинство сделок, решённых ценами, которые тестер выдумал.
- Это поле чаще всего оставляют пустым, а пустое поле бывает хуже низкого значения. Схема этих карточек по умолчанию ставила 99, поэтому прогон на сгенерированных тиках показывал '99% modelling quality, against a 92% minimum', пока это значение по умолчанию не убрали 2026-08-06.
Как проверять стратегию с его помощью
Где применяется
- Читается в шапке каждого отчёта тестера стратегий MT5, печатается как 'History Quality' с режимом моделирования рядом.
- Цитируется в карточке советника, чтобы установить, на чём посчитаны опубликованные профит-фактор и просадка.
- Выбирается сознательно до прогона: «каждый тик на основе реальных тиков» (модель 4) для всего внутридневного, более быстрые модели — только для грубого перебора параметров.
- Сравнивается между двумя прогонами одного советника, чтобы объяснить, почему их цифры расходятся.
Как выглядит надёжный результат
- Тестер сообщает о реальных тиках и качестве истории на уровне 100 % или около него, а источник данных назван.
- Тиковая история инструмента действительно покрывает всё окно, а не достроена из баров для ранних лет.
- Спред в данных — это записанный спред, а не фиксированное значение, подставленное вместо него.
- Один режим моделирования покрывает все прогоны в сравнении.
Тревожные признаки
- Качество моделирования не заявлено вовсе — раньше его отсутствие читалось как приличное значение по умолчанию, поэтому цифру нужно измерять, а не опускать.
- Высокое значение приведено без источника данных, то есть без той половины утверждения, которую можно проверить.
- Внутридневной или скальперский советник, в отчёте которого стоит интерполированное моделирование по барам.
- Значение, меняющееся между двумя прогонами одного окна: обычно это значит, что в одном из них часть истории была достроена.
- Значение корзинного советника, оценённое меркой односимвольного. Прогон, загружающий несколько символов сразу, показывает более низкое качество уже поэтому, так что такое сравнение ранжирует нагрузку, а не симуляции.
Бэктест против реальной торговли
- Интерполированные данные дают исполнения, которых никогда не было. Тестер предполагает гладкий путь между известными ценами, поэтому стопы и цели срабатывают в порядке, которого рынок не предлагал.
- Моделирование с фиксированным спредом убирает расширение, за которое платят реальные счета, а это расширение сильнее всего бьёт по маленьким целям, которые плохое моделирование и так оценивает неверно.
- Моделирование на реальных тиках сужает разрыв, но не закрывает его: задержка, реквоты и исполнение самого брокера остаются вне симуляции.
- Ожидайте, что величина разрыва между бэктестом и реальным счётом будет прямо следовать за качеством моделирования: чем грубее данные, тем шире сюрприз.
Рекомендуемый способ проверки
- 1Выбирайте модель тестера до прогона и фиксируйте её вместе с результатом, вместо того чтобы сообщать то, чем случайно пользовался последний прогон.
- 2Берите реальные тики для всего, что торгует внутри дня, и сперва проверьте, есть ли они у терминала вообще — файл ticks.dat за одним из опубликованных здесь прогонов весил 123 КБ, то есть запаса не было.
- 3Перезапустите готовую стратегию на втором источнике реальных тиков и сравните: именно согласие источников делает цифру доказательством.
- 4Указывайте значение качества и источник вместе в каждом опубликованном прогоне, чтобы читатель мог воспроизвести, а не верить.
Пример
Четыре прогона, опубликованные на этом сайте, — все читают одно и то же поле тестера. Три из них использовали одну модель (модель 0, каждый тик генерируется из баров M1) на одной и той же истории брокера и различались только тем, сколько инструментов прогону приходилось загружать.
- Модель 0, один инструмент (GBPJPY)
- 99 % качества истории
- История M1 одного символа.
- Модель 0, пять инструментов (корзина)
- 72 % качества истории
- Модель 0, семь инструментов (корзина)
- 72 % качества истории
- Модель 4, реальные тики (Dukascopy)
- 100 % качества истории
Собственная нагрузка корзинного прогона тянет его значение вниз, поэтому ни одна корзинная карточка здесь не публикует показатель качества вовсе, а не низкий, который читатель понял бы неверно.
Расчёт 99 % → 72 % при неизменных модели, брокере и источнике данных; менялось только число инструментов
Результат Падение на 27 пунктов измеряет нагрузку прогона по истории, а не его точность
Как это читать
Считайте качество моделирования условием, прикреплённым к каждой другой цифре отчёта, и посмотрите на время удержания стратегии, прежде чем решать, насколько оно весомо.
| Диапазон | Что означает |
|---|---|
| Реальные тики, качество 100 % или около | Цифры говорят о стратегии. Оставшиеся расхождения живут в исполнении, а не в ценовом ряде. |
| Около 90 %, интерполяция по барам | Пригодно для систем на дневных закрытиях и вводит в заблуждение для всего, что торгует внутри бара. Читайте как перебор, а не как результат. |
| Низкие значения для перебора параметров | Законно как инструмент поиска и бесполезно как опубликованное утверждение. Любого выжившего кандидата надо прогнать заново как следует. |
| Не заявлено | Самый слабый случай, потому что он неотличим от того, что измерения не было. Спросите, прежде чем читать цифру прибыли. |
- Подбирайте данные под таймфрейм стратегии. Чем мельче цель, тем большая часть результата решена между ценами, которые тестер знал.
- Высокое значение при неназванном источнике — половина утверждения. Именно источник делает его воспроизводимым.
- Когда два прогона одного советника расходятся, проверьте режим моделирования, прежде чем искать ошибку в правилах.
Из 30 карточек советников здесь 6 заявляют качество моделирования — все 100 % и все на прогонах по реальным тикам. Остальные 24 не заявляют ничего: 12 шли на модели 0, где тестер строит каждый тик из баров M1, а не воспроизводит записанные, — включая два корзинных прогона, чьи отчёты печатают 72 %, — и ещё 12 прогонов на реальных тиках не приводят никакой цифры. Проверка на сборке читает выпущенные страницы, а не исходный код, потому что значение по умолчанию 99 жило в схеме, и проверка исходного текста пропустила бы следующий путь возврата.
Частые ошибки
Считать, что высокий процент делает бэктест реалистичным
Он означает лишь, что ценовой ряд был верным. Проскальзывание, реквоты, задержка и политика исполнения брокера — всё это вне тестера, поэтому даже прогон на 100 % льстит исполнениям.
Сравнивать значения, полученные на разных моделях тестера
Режим моделирования меняет набор сделок, а не только цены: сделки, срабатывающие на интерполированных данных, могут не сработать на реальных тиках никогда. Два таких прогона — разные эксперименты.
Применять скальперские мерки к дневной системе или наоборот
Свинг-стратегия, держащая позиции днями, почти не чувствует внутрибарового пути; скальпер им живёт. Один порог на обоих ошибается с одним из них.
Подробнее
Часто задаваемые вопросы
- Какое качество моделирования должно быть у бэктеста советника?
- Для всего, что открывается и закрывается внутри дня, — реальные тики с качеством истории 100 % или около него. Для систем на дневных закрытиях интерполированных по барам данных около 90 % обычно достаточно. Значение важно в той мере, в какой исход стратегии решается между ценами, которые тестер знал.
- Почему качество моделирования ниже 100 % даже на реальных тиках?
- Потому что тестер сообщает, насколько полно история покрыла запрошенное окно. Дыры в сохранённых брокером тиках, ранние годы, достроенные из баров, окно, начинающееся раньше начала тиковой истории, или прогон, которому надо загрузить несколько инструментов сразу, — всё это снижает значение, даже когда сам прогон идёт на реальных тиках. Последнее делает значение многосимвольного прогона несравнимым с односимвольным.
- Бесполезен ли бэктест с 90 %?
- Не бесполезен, но ограничен. Это разумный фильтр для медленных стратегий и плохая основа для публикации цифр по быстрой, потому что интерполяция поставляет ровно тот внутрибаровый путь, которым торгует стратегия с короткой целью.
Связанные материалы
Инструмент Анализатор бэктеста Проверьте, на чём посчитаны главные цифры отчёта, прежде чем сравнивать их. Руководство Методология тестирования Источники данных и модели тестера за каждым опубликованным здесь прогоном. Советники Открыть каталог советников Каждая карточка называет свою модель тестера и источник данных — сравнивайте сперва их.