Bu karşılaştırmanın alışıldık biçimi muhakeme üzerinedir: insan bağlamı okur, expert advisor bir kural setini okur. Bu çerçeve yanlış değil, ama ölçülebilir değil ve sonuçları asıl belirleyen farkı gizliyor. Bir EA, zarar serisi boyunca kurallarını izler. İnsan ise o serinin tam ortasında kuralların hâlâ geçerli olup olmadığına karar verir.
Bu cümlenin ikinci yarısını kendi verimiz üzerinde ölçebiliyoruz.
Ama şunlara bağlı:
- Hangi kuralla müdahale ettiğiniz. 3 zarar kuralı 14 EA’nın 13’üni durdurur. %10 düşüş kuralı 1 tanesini durdurur.
- Zarar serisinin ne zaman geldiği. Dört EA, avantajları henüz ortaya çıkmadan, hâlâ zarardayken kapatılır.
- Aslında neyi optimize ettiğiniz. 775 günlük yatay bir dönemi oturarak geçirmek, o sermayeye ihtiyacınız varsa bir maliyettir, erdem değil.
- İkisinin gerçekten ayrılabilir olup olmadığı. “Manuel işlem yapan” çoğu kişi aynı zamanda otomatik bir şey de çalıştırır ve arıza, ikisinin etkileşiminde ortaya çıkar.
Bunların her biri aşağıda kendi verimizle sınanıyor.
Verinin gösterdiği: kapatmanın bedeli
Burada yayımlanan her EA, kapanmış işlemlerinin tam listesini birlikte verir. Bu listeleri sırayla yeniden oynatmak ve bir durdurma kuralı uygulamak — kural tetiklendiği anda temelli kapatmak, çünkü kötü bir dönemden sonra bırakan biri nadiren dipte yeniden başlar — her müdahale tarzının bedelini verir.
| Durdurma kuralı | Kapatılan EA | Dururken hâlâ zararda | Vazgeçilen sonuç | EA başına medyan |
|---|---|---|---|---|
| 3 ardışık zarardan sonra | 14’ün 13’ü | 4 | 76.844,38 | 3.376,31 |
| 5 ardışık zarardan sonra | 14’ün 7’si | 3 | 63.717,06 | 1.713,32 |
| 8 ardışık zarardan sonra | 14’ün 7’si | 2 | 55.615,69 | 596,26 |
| Sermaye zirvesinin %5 altında | 14’ün 10’u | 4 | 68.346,36 | 2.855,88 |
| Sermaye zirvesinin %10 altında | 14’ün 1’i | 0 | 27.532,12 | 0 |
| Test koşulları | |
|---|---|
| Deney kimliği | EXP-INTERVENTION-COST-001 |
| MT5 sürümü | 6090 |
| Ortam | Yayımlanmış kapanmış işlem listelerinin yeniden oynatımı, EA başına 10.000 başlangıç bakiyesi |
| Sembol / zaman dilimi | EA başına bir sembol ve bir zaman dilimi |
| Dönem | 2019-01-01 – 2026-08-09, pencereler EA’ya göre değişiyor |
| Model | Her tick M1 barlarından üretildi (12 EA); her tick gerçek tick’lere dayalı (2 EA) |
| Son doğrulama | 2026-08-14 |
Yeniden oynatma betiği ve EA başına satırlar EXP-INTERVENTION-COST-001 deneyiyle birlikte saklanır, dolayısıyla yukarıdaki her satır aynı yayımlanmış işlem listelerinden yeniden hesaplanabilir. Nasıl test ediyoruz sayfası, bu kayıtların listelenmeden önce geçtiği kapıyı anlatır.
O tablodaki iki şey toplamlardan daha önemli.
Sıkı bir durdurma kuralı erken tetiklenir, dipte değil. 5 zarar kuralı altında Iridescence 2019-01-14’te kapatılır — sonradan 9.403,46 üretecek bir kaydın içine daha iki hafta girmişken — ve yeniden oynatma -3,12 ile biter. Lattice Weave 2019-07-23’te 10.280,42 yerine 5,73 ile durur. Tessera 3.212,05 yerine -214,58’de biter. Kararı tetikleyen zarar serisi genellikle avantajın kendini gösterecek yeri bulmasından önce gelir.
Gevşek bir kural neredeyse hiç tetiklenmez. %10 düşüş kuralı tam olarak bir EA’yı durdurur — yayımlanmış maksimum düşüşü -%14,52 olan Cairn’i — ve diğer on üç kaydı hiç etkilemez. Bir kayıttan alınmış eşik ile sayı güvenli hissettirdiği için seçilmiş eşik arasındaki fark budur.
On dördün yedisi (Ballast, Beacon, Lanternfish, Orrery, Peregrine, Windrose ve Zerqon) beş ardışık zarara hiç ulaşmaz ve test edilen her seri kuralı altında kayıtlarının sonuna kadar çalışır. Bir müdahale kuralının size bir şeye mal olup olmayacağı, onu hangi EA’ya iliştirdiğinize bağlıdır — bu da önce kaydı okumak için bir gerekçedir, asla müdahale etmemek için değil.
Bu, sahip olduğumuz bir kaydın mekanik bir kural altında yeniden oynatılmasıdır. Canlı bir manuel işlem kaydı değildir ve iradi beceriyi ölçmez — o veri elimizde yok ve onu uydurmak, sahip olmamaktan daha kötü olurdu. Ölçülen şey daha dar ve daha yararlı: iki yaklaşımı pratikte ayıran o belirli tepkinin bedeli.
EA ve manuel: ikisi gerçekte nerede ayrışır
| Expert advisor | İradi işlem | |
|---|---|---|
| Kural tutarlılığı | 1. işlemde ve 400. işlemde aynı | Son üç sonuca göre değişir |
| Zarar serisine tepki | Devam eder; seri kayıtta durur | O anda karar verir — yukarıdaki ölçülebilir fark |
| Yürütme hızı | Her sinyalde, saniyenin altında | Dikkat ve ekran süresiyle sınırlı |
| Sürdürebildiği işlem sıklığı | Cairn bu kayıtta 4.725 işlem kapattı | O tempoda elle tekrarlanamaz |
| Okuyabildiği bağlam | Yalnızca kodlanmış olan | Haberler, rejim değişimi, görünen her şey |
| Arıza biçimi | Çalışmayı bıraktıktan sonra da kural setini uygulamayı sürdürür | Hâlâ çalışan bir kural setini terk eder |
| Kaydın bulunduğu yer | Yayımlanmış, incelenebilir, yeniden hesaplanabilir | Genellikle olay sonrası yeniden kurgulanmış |
O tablodaki iki arıza biçimi birbirinin aynadaki görüntüsüdür ve ikisi de gerçektir. Bir EA avantajının aşındığını asla fark etmez; 2021’deki güvenle işlem açmayı sürdürür. İradi bir operatör aşınmayı hızla fark eder — ve belgelenmiş davranışın içinde kalan sıradan zarar serilerinde de “fark eder”. Bir hata yavaş olduğu için pahalıdır; diğeri hızlı olduğu için.
Sıklık, dürüst olan diğer ayrım çizgisidir. Cairn’in kaydı yaklaşık beş yılda 4.725 kapanmış işlem içerir. Kimse bunu elle, tutarlı büyüklükle ve tutarlı anlarda yürütemez; bu sıklıkta yaşayan stratejiler için karşılaştırma “hangisi daha iyi” değil “hangisi mümkün” olur.
İkisi arasında seçim yaparken nelere bakmalı
1. Gerçekten oturarak geçirebileceğiniz seri. Onu hayalden değil kayıttan alın. Katalogdaki en kötü zarar serisinin medyanı 6, en uzunu 14’tür. 8 zararlık bir seri sizi müdahaleye itiyorsa ve seçtiğiniz EA’nın kaydı böyle bir seri içeriyorsa müdahale edeceksiniz — yukarıdaki yeniden oynatma bunun bedelini gösteriyor. En kötü zarar serisi, kâr faktöründen önce bakılacak sayıdır.
2. Normal davranışın dışında kalan bir durdurma eşiği. %10 düşüş kuralı bu katalogda tam da on dört kaydın on üçü ona hiç ulaşmadığı için işe yarar. EA’nın belgelenmiş maksimum düşüşünün içinde kalan bir eşik güvenlik kuralı değildir; en kötü anda planlanmış bir çıkıştır.
3. Sermayeye belirli bir tarihte ihtiyacınız olup olmadığı. Disiplinden söz etmek ucuz, para başka yerde bağlıyken onu sürdürmek pahalıdır. Buradaki medyan EA bir noktada yeni sermaye zirvesi olmadan 423 gün geçirdi — otomatik tarafın gerçek maliyeti budur ve expert advisor’lar kâr ettirir mi yazısında daha ayrıntılı ele alınıyor.
4. Kuralları değiştirmek mi yoksa yalnızca izlemek mi istediğiniz. Avantajınız hiçbir kural setinin yakalayamadığı bağlamı okumaksa, onu otomatikleştirmek avantajı ortadan kaldırır. Avantajınız hâlihazırda güvendiğiniz ama tutarlı biçimde uygulayamadığınız bir kuralsa, onu otomatikleştirmek işin bütün amacıdır.
İkisini birlikte yürütmek
Çoğu kişi sonunda ikisini de yapar ve önlenebilir hasar tam orada ortaya çıkar.
- Hesapları, en azından muhasebeyi ayırın. Bir EA pozisyon büyüklüğünü gördüğü bakiyeye göre belirler. Teminat bağlayan iradi bir pozisyon, sonraki her otomatik işlemin büyüklüğünü sessizce değiştirir; böylece EA, onu seçmenize neden olan kaydı yeniden üretmeyi bırakır.
- EA’ya kendi magic number’ını verin — EA’nın özellikler penceresindeki
MagicNumbergirdisi — böylece manuel kapatmalar onun pozisyonlarına asla dokunmaz; ne karar verdiğini ve nedenini öğrenmek istediğinizde grafiğe değil Terminal penceresinin “Experts” sekmesine bakın. Burada yayımlanan her EA magic number’larını tam da bu yüzden kilitli girdi olarak verir. - Az önce hangi düğmeyi kullandığınızı bilin.
Tools > Options > Expert Advisors > Allow Algo Tradingterminal genelindeki ayardır; araç çubuğundaki AutoTrading düğmesi ise oturuma aittir. İkincisini kapatmak yeni girişleri duraklatır ve açık pozisyonları çalışır bırakır; bu, hesabı kapatmaktan farklı bir karardır — ve yukarıdaki yeniden oynatma ikincisini fiyatlar. - Müdahale kuralını başlamadan önce yazın — EA’nın kaydından alınmış belirli bir düşüş yüzdesi ya da belgelenmiş orana uymayı bırakan işlem sıklığı gibi belirli bir davranış kırılması. Zarar serisi sırasında uydurulan bir kural, mümkün olan en kötü anda alınmış bir karardır.
- Manuel müdahalenin ne anlama geldiğine karar verin. Bir veri açıklaması için AutoTrading’i kapatmak, önceden yazdıysanız kuraldır; yazmadıysanız tepkidir. Yalnızca ilki tekrarlanabilir ve yalnızca ilki sonradan değerlendirilebilir.
Otomatik tarafın ne yaptığını, yalnızca ne zaman çalıştığını değil, değiştirmek istiyorsanız kural setinin düzenlenebildiği yer Builder’dır; çünkü bir koşulu yeniden yazmak, onu canlıyken geçersiz kılmaktan başka bir eylemdir.
Risk ve düşüş gerçeği
Üç sınır bu sayılarla birlikte gelir:
Yeniden oynatma bir insan değildir. Burada modellenen durdurma kuralları mekanik ve nihaidir. Gerçek bir operatör yeniden başlatabilir, büyüklüğü yarıya indirebilir ya da başka bir enstrümana geçebilir. “Kapat” kararını kalıcı saymak, o tepkinin maliyeti için bir üst sınır verir; insanların yaptığının ortalamasını değil.
Backtest’ler geçmişi sınırlar. Bunlar strateji test cihazı kayıtlarıdır, canlı hesaplar değil. Spread genişlemesi, haber anındaki kayma ve swap aynı avantajdan düşer ve hiçbiri bir yeniden oynatmada görünmez.
Yerinde durmak kendiliğinden doğru değildir. Bu yazı plansız kesintiye karşı çıkıyor, durmaya karşı değil. Düşüşü kendi kaydındaki her şeyi aşan ya da işlem sıklığı belgelenmiş orandan sapan bir EA, kural setinin kendi hakkında fark edemeyeceği bir şeyi size söylüyordur. İki yaklaşımda da sonuç garantisi yoktur ve geçmiş sonuçlar geleceğe taşınmaz.
Sonraki adımlar
Bu yeniden oynatmaların arkasındaki kayıtları görmek isterseniz, doğrulanmış EA’lara göz atın — her sayfa kapanmış işlem listesinin tamamını, düşüşü ve çalışma manifestosunu yayımlar; böylece kendi müdahale kuralınızın ne olması gerektiğine karar vermeden önce en kötü seriyi ve en derin düşüşü kontrol edebilirsiniz.
İradi kurallarınızı bir EA’nınkileri geçersiz kılmak yerine kodlamayı tercih ediyorsanız Builder ile başlayın ve aynı katalogun, göze aldığınız bekleme süresi hakkında ne söylediğini görmek için önce expert advisor’lar kâr ettirir mi yazısını okuyun.