Bir expert advisor için risk yönetimi, siz onu grafiğe eklemeden önce verilen tek bir karara iner: ne kadar büyük bir pozisyon, ne kadar depozitoya karşı ve hangi noktada duracağınız. Bu kararı EA vermeyecek. Kaydındaki en kötü dönem boyunca ve ondan sonra ne gelirse gelsin kuralını işletmeye devam edecek.
İşi dört sayı görüyor ve genellikle bunlardan yalnızca biri anılıyor:
- Para cinsinden en kötü dip. Yüzde değil — bakiyenin gerçekten geri verdiği tutar.
- En kötü zarar serisi. Bu kayıtlar genelinde medyan 8 işlem. En kötüsü: üst üste 38 işlem.
- En kötü tek işlem, ki bu ortalama zararın medyanda 1,89 katı, uçta ise 10,2 katı kadardır.
- Ne kadar beklemiş olacağınız. Yeni bir sermaye zirvesi olmadan medyan 422,5 gün — bu rakam 23’ün tamamından değil, ana deneyin ölçtüğü on dört listelemeden geliyor.
İlk üçü aşağıda, yayımlanmış kapanmış işlem listelerinden 23 listelemenin tamamı için ölçülüyor.
| Test koşulları | |
|---|---|
| Deney kimliği | EXP-EA-RISK-BUDGET-001 |
| Ana deney | EXP-CATALOGUE-PROFITABILITY-001 |
| Kaynak | src/content/ea/en/*.md frontmatter btTrades |
| Popülasyon | 23 EN catalogue listings, all with a closed-trade list |
| Model | MetaTrader 5 strategy tester, published backtests |
| Depozito | 10,000 |
| Son doğrulama | 2026-08-25 |
Nelere bakmalı: büyüklüğünüzü belirleyen dört sayı
Herhangi bir karar vermeden önce bunları EA’nın kendi sayfasından okuyun. Dördün üçü özet kutusunda yok.
| Sayı | Büyüklüğünüzü neden belirler | Özet kutusu nerede yanıltır |
|---|---|---|
| Para cinsinden en kötü dip | Siz müdahale etmeden depozitonuzun soğurması gereken tutar budur | Kutu, sizin hesabınızın değil, 10.000’lik bir hesabın yüzdesini gösterir |
| En kötü zarar serisi | Üst üste kaç kez müdahale etmemeniz gerektiğidir | Hiç gösterilmez — işlem listesinden kendiniz sayarsınız |
| En kötü tek zarar | Tek bir işlem, ortalamasının 10 katına mal olabilir | Ortalama zarar iç rahatlatıcı görünür ve yanlış girdidir |
| Zirve altında geçen en uzun süre | Toparlanma geldiğinde EA’yı hâlâ çalıştırıyor olup olmayacağınızı belirler | Gösterilmez; kârlı bir kayıt, hiçbir şeyin olmadığı iki yılı gizleyebilir |
Bunun önemli olmasının sebebi katalog genelindeki yelpaze. Önerilen minimumun payı olarak en kötü dibe göre sıralandığında:
| EA | Risk skoru | En kötü dip | 10.000’lik minimumun payı | En kötü zarar serisi |
|---|---|---|---|---|
| Chrysalis | 7 | 2.649,54 | %26,50 | 35 |
| Cairn | 6 | 2.479,13 | %24,79 | 14 |
| Nautical | 7 | 2.464,64 | %24,65 | 38 |
| Thunderhead | 5 | 1.359,02 | %13,59 | 9 |
| Iridescence | 4 | 965,88 | %9,66 | 8 |
| Almanac | 3 | 575,34 | %5,75 | 10 |
| Orrery | 3 | 67,43 | %0,67 | 4 |
23’ün tamamında medyan: %8,67. Yani tipik listeleme bir noktada önerilen minimumun kabaca on ikide birini geri veriyor — en derini ise dörtte birinden fazlasını.
Risk skoru işe yarıyor. Depozito rakamı yaramıyor.
İkisini ayırmakta fayda var, çünkü biri gerçekten işini yapıyor. Varsaymak yerine kendi verimizi kontrol ettik. 23 listelemenin tamamını her sayfada basılı riskScore değerine göre gruplayınca, en kötü dibin medyanı her adımda yükseliyor:
| Risk skoru | EA | Medyan en kötü dip | Aralık |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | %3,24 | %0,67 – %5,75 |
| 4 | 9 | %7,48 | %4,36 – %11,92 |
| 5 | 4 | %10,05 | %8,46 – %13,59 |
| 6 | 2 | %22,20 | %19,60 – %24,79 |
| 7 | 3 | %24,65 | %21,43 – %26,50 |
Sıralama gerçek — medyanlar monoton. Skoru adayları sıralamak için kullanın. Büyüklük belirlemek için kullanmayın, çünkü aralıklar örtüşüyor: 4 skoru %4,36 ile %11,92 arasındaki her şeyi kapsıyor, yani tek bir etiketin içinde neredeyse üç katlık bir fark var.
Kaydın, önerdiği büyüklükte üretildiğini kontrol edin
Bir kontrol daha ve on saniye sürüyor. Öneri, ancak yayımlanan kayıt o büyüklükte üretildiyse anlamlıdır.
23 listelemenin 23’ü önerilen 10.000 depozitoyla çalıştı ve 22’si önerilen 0,1 lotu kullandı. İstisna, sayfası 0,1 önerirken kaydı 3,0 lotla üretilen Orrery — JP225 endeks enstrümanında otuz katlık bir fark. Onun %0,67’lik dibi, 3,0 lotluk kaydın dibidir. Bunun yerine öneriyi izlerseniz, yayımlanan kaydın tarif etmediği bir pozisyonu çalıştırıyor olursunuz; hem de her iki yönde.
Sabit lot, yüzde risk ve kayıttan büyüklük belirleme
Üç yaklaşım var ve çoğu yazının önerdiği, bir EA’ya en az uyanı.
| Yaklaşım | Ne yapar | EA ile nerede kırılır |
|---|---|---|
| Sabit lot | Tek büyüklük, hiç değişmez | Güvenli ve dürüst, ama bir dipten türetmediyseniz büyüklük keyfîdir |
| İşlem başına yüzde risk | Büyüklük, zarar durdur mesafesine göre ölçeklenir | Sabit bir stop varsayar. Birçok EA fiyattan değil bir koşuldan çıkar, dolayısıyla “işlem başına %1” tutunacak bir yer bulamaz |
| Kaydın en kötü dibinden büyüklük belirleme | Gözlenen en kötü dibin, içinde oturabileceğiniz bir para olduğu bir büyüklük seçin | İşlem listesini gerektirir ve size istediğinizden büyük bir sayı verir |
Ortadaki satır tuzağın kendisi. Hesap yüzdesine göre pozisyon büyüklüğü belirleme, her girişte bir stop koyan iradi bir yatırımcı için sağlam bir tavsiye. Çıkışını dinamik olarak yöneten bir EA, formülün ihtiyaç duyduğu mesafeyi size vermez. Yerine ortalama zararı koymak kuyruğu fena hâlde küçük gösterir: bu kayıtlar genelinde en kötü işlem, ortalamanın medyanda 1,89 katıdır. Uç örnek Iridescence — en kötü tek işlemi 545,00 kaybettirirken ortalama zararı 53,40, yani 10,2 kat daha büyük.
Üçüncü satır rahatsız edici sayılar üretir, ki mesele de budur. Chrysalis’in en kötü dibi 0,1 lotta 10.000’lik bir hesabın %26,5’iyse, aynı büyüklükte 5.000 üzerinde çalıştırmak aynı dizinin %53 etmesi demektir — ve hiçbir plan, haklı çıkmadan önce yarı yarıya yanılmaya dayanmaz.
Planı pratikte uygulamak
- EA’nın sayfasını açın ve para cinsinden en kötü dibini, en kötü zarar serisini ve zirve altında geçirdiği en uzun dönemi kayıttan okuyun — özet kutusundan değil.
- En kötü dibi ikiye katlayın. Kayıt, olacak olanı değil olmuş olanı sınırlar. Bu 23 listelemenin altısı, ikiye katladığınız anda önerilen minimumun dörtte birini şimdiden aşıyor; biri yarısını aşıyor.
- Depozitonuzu, o iki katına çıkarılmış rakam EA’yı kapatmadan yok olmasını izleyebileceğiniz bir para olacak şekilde belirleyin. Değilse, ummak yerine lot büyüklüğünü yarıya indirin.
- Cari sermaye payını ekleyin. Bu 23 kaydın her birinde açık pozisyon düşüşü, kapanmış işlem düşüşünden daha derin — medyanda 1,08 kat ve 1,76 kata kadar daha kötü — çünkü bakiye ancak bir işlem kapandığında hareket eder.
- Algo Trading’i açmadan önce iki durdurma koşulunu sayıyla yazın: testi bitiren bir para rakamı ve onu bitiren, zirve altında geçen hafta sayısı. Bunları hiçbir şey riskte değilken kararlaştırın.
- adım insanların atladığı adımdır. Bu sayfada ölçülen her şey kapanmış işlem sermaye eğrisinden geliyor ve böyle bir eğri girişler arasında kördür. Teminat tamamlama çağrısı alan hesap cari sermayeye bakar; bu da aynı kayıtlarda istisnasız her durumda daha derine iner. Buradaki dip rakamlarını bir taban olarak görün.
Zarar serisi, düşüşün derinliğinden daha önemli
Toparlanıp yeniden kötüleşen bir dibe, hiç kesintiye uğramayan bir dibin izin vermediği biçimde katlanılabilir; çünkü aradaki her kazançlı işlem size devam etmek için bir sebep verir. Üzerinde durmaya değer örnek Nautical: en kötü zarar serisi 38 işlem ve o seride kaybedilen para — 2.464,64 — tam olarak onun bütün en kötü dibi. O 38 işlemin hepsi zarar etti. Hiçbir şey araya girmedi.
Bu, kayıtta doğru cevabın hiçbir şey yapmamak olduğu bir noktada, EA’nın bozuk olduğu sonucuna varmak için üst üste 38 fırsat demek. Karşılaştırın: Cairn benzer bir dibe, 2.479,13’e, 14’lük bir en kötü seriyle ulaştı — aynı para için katlanması belirgin biçimde daha kolay bir şey.
Risk ve durmak anlamına gelen sayılar
Dört başarısızlık biçimi, gerçekte ortaya çıkma sırasıyla.
Ortalamaya göre büyüklük belirlemek. Bu kayıtlar genelinde ortalama zarar, medyanda önerilen minimumun %0,66’sı; bu da rahat rahat 150 zararlı işlemlik bir pist gibi geliyor. En kötü tek işlem depozitonun %5,45’ine ulaşıyor. Ortalamaya göre boyutlandırılmış bir hesap, kuyrukla varsaydığı tamponun onda biriyle karşılaşır.
Düşüşün içinde müdahale etmek. Pahalı olan bu ve yukarıdaki sayılar bunun neden olduğunun sebebi: üst üste 38 zarar, herhangi bir açıklamanın makul görünmesine yetecek kadar uzun. Savunma irade gücü değildir. Savunma, çıkış sayısına önceden karar vermek ve o sayının erken gelmeyeceği kadar küçük bir büyüklük seçmektir.
Tek hesapta birkaç EA çalıştırıp dipleri toplamak. Yukarıdaki her rakam tek başına ölçülmüş bir EA’yı anlatıyor. Bu kayıtlarda, ikisinin aynı hafta zirve altında olamayacağını söyleyen hiçbir şey yok; ve naif varsayım — çeşitlendirmenin düşüşü küçülttüğü — ona güvenmeden önce sınanmaya değer olanıdır. Kuralları birleştirmeye dair elimizdeki tek ölçüm farklı bir popülasyondan geliyor: EXP-MACD-RECIPE-BASELINE-001 içindeki Builder şablon galerisinden. Üç kurallık bir portföy, içindeki tek kuraldan 3,76 kat daha derin bir düşüşe ulaştı, kâr faktörü ise 0,02 oynadı. Üç kural hiçbir iyileşme satın almadı ve çukuru neredeyse dörde katladı. Çok EA’lı bir hesabı, kendi kombinasyonunuzu ölçene kadar tek tek diplerin ortalamasına göre değil toplamına göre boyutlandırın.
Backtest’i en kötü durum saymak. O, en kötü değil en iyi belgelenmiş durumdur. Bu kayıtların hiçbiri canlı hesap çalışması değil — ana deney, ölçtüğü listelemeler genelinde doğrulanmış canlı çalışma sayısını sıfır olarak sayıyor — ve yuvarlanan bir backtest, kaydı gerçekleşmeyi, kaymayı veya bir aracı kurum kesintisini hiç sınamadan uzatır. Dibi ikiye katlamak kötümserlik değildir. Geleceği geçmişten yapılmış bir cetvelle ölçmenin asgari düzeltmesidir.
Buradaki hiçbir şey finansal tavsiye değildir ve geçmişteki hiçbir düşüş gelecekteki bir düşüşü sınırlamaz.
Sonraki adımlar
Herhangi bir büyüklük belirlemeden önce bir kaydı baştan sona okuyun: kataloğa göz atın ve risk skoru katlanabileceğiniz şeye uyan bir listelemeyi açın; çünkü bu dört sayının geldiği yer sayfadaki işlem listesidir ve her birini kendiniz kontrol edebilirsiniz.
Oradan sonra:
- Aynı kayıtların büyüklük belirleme yerine getiriler hakkında ne söylediğini görmek için, expert advisor’lar kâr ettirir mi yazısı kataloğu okuyup bir kaydın tamamında “kârlı” ifadesinin ne anlama geldiğini çıkarıyor.
- Boyutlandırdığınız EA başka bir yerden geldiyse, ücretsiz EA nasıl kullanılır bundan önce gelen kontrolleri anlatıyor — bağımsız birinin sayıları hiç ölçüp ölçmediğinden başlayarak.
- Kendi kuralınız için bir dip rakamı üretmek üzere, backtest çalıştırın ve özet satırı yerine kapanmış işlem listesini okuyun.
- Burada anılan listelemeleri nasıl test edip notlandırdığımız test metodolojimizde anlatılıyor.