EA değerlendirmesinde nasıl kullanılır
VaR, bireysel EA kataloglarında maksimum düşüşten daha az raporlanır ama kuyruk riskinin istatistiksel olarak daha titiz bir ölçüsüdür. 1 günlük %95 -%2 VaR, herhangi bir işlem gününde %2’den fazla kaybetme olasılığının %5 olduğu anlamına gelir.
Kalın kuyruklu piyasalar için sınırlama
Standart VaR modelleri getirilerin normal dağıldığını varsayar. FX piyasalarının kalın kuyrukları vardır — uç olaylar modelin öngördüğünden daha sık görülür. 2015 İsviçre frangı ani çöküşü, makul herhangi bir VaR modeli tarafından “imkânsız” olarak etiketlenirdi.
EA’lar için maksimum düşüş (gözlemlenen), genellikle VaR’dan (modellenen) daha eyleme dönüştürülebilir.