Cách dùng trong đánh giá EA
VaR được báo cáo ít hơn so với sụt giảm tối đa trong các danh mục EA bán lẻ, nhưng nó là thước đo rủi ro đuôi chặt chẽ hơn về mặt thống kê. VaR 1 ngày ở mức 95% bằng -2% nghĩa là có xác suất 5% lỗ hơn 2% vào bất kỳ ngày giao dịch nào.
Hạn chế đối với thị trường đuôi dày
Mô hình VaR tiêu chuẩn giả định phân phối lợi nhuận chuẩn. Thị trường FX có đuôi dày — sự kiện cực đoan phổ biến hơn mô hình dự báo. Cú sập chớp nhoáng của franc Thụy Sĩ năm 2015 sẽ bị bất kỳ mô hình VaR hợp lý nào gán là “không thể”.
Đối với EA, sụt giảm tối đa (quan sát được) thường khả thi hơn VaR (mô hình hóa).