Какая доля прибыльных сделок хороша для советника MT5?

В отрыве от прочего хорошей доли не существует. Трендовые советники обычно выигрывают 35–55 % сделок и остаются прибыльными, потому что их победы в несколько раз крупнее поражений; скальпирующие обычно выигрывают 60–75 %, потому что их прибыли малы. Цифра превращается в суждение только тогда, когда известны средняя прибыль и средний убыток.

Может ли советник с долей 30 % быть прибыльным?

Да, и многие трендовые стратегии таковы. При доле 30 % средняя прибыль должна превышать средний убыток примерно в 2,4 раза, чтобы выйти в ноль, — трендовая схема с широкой целью достигает этого регулярно.

Почему очень высокая доля прибыльных сделок — тревожный признак?

Потому что проще всего получить её, перестав закрывать убыточные сделки. Мартингейл- и сеточные советники показывают доли выше 90 %, удерживая и усредняя убыточные позиции, так что убытки копятся как нереализованная просадка вместо того, чтобы попасть в счёт.

Доля прибыльных сделок для трейдеров MT5 — почему сам по себе процент ничего не значит

Простыми словами

Как часто стратегия оказывалась права — доля от всех её закрытых сделок. Показатель ничего не говорит о том, сколько она зарабатывала, когда была права, и сколько теряла, когда ошибалась, и именно поэтому его нельзя читать в одиночку.

Почему это важно

Доля прибыльных сделок стоит на страницах продаж советников чаще любой другой статистики и сама по себе несёт меньше всего информации. Она важна потому, что составляет половину расчёта матожидания, — и знание того, что это лишь половина, не даёт цифре в 90 % выглядеть преимуществом.

Она задаёт форму стратегии, а не её качество. Высокая доля означает небольшие прибыли против редких крупных убытков, низкая — обратное. Ни одна не лучше другой, пока не известны размеры прибылей и убытков.
Она предсказывает, каково будет вести стратегию. Доля в 40 % означает, что серии из пяти-шести убытков — обычное дело; это факт о работе счёта не менее психологический, чем статистический.
Это тот вход, который чаще всего подставляют неверно в расчёт размера позиции или риска разорения: цифра из бэктеста с нереалистичными исполнениями даёт удобный ответ на неправильный вопрос.
Она почти не упорядочивает каталог, на котором напечатана. Отсортируйте четырнадцать опубликованных здесь советников по доле прибыльных сделок, а затем по профит-фактору: два порядка выходят практически не связанными, ранговая корреляция равна −0,05. Цифра, которая продаёт продукт, почти ничего не говорит о том, заработал ли продукт.

Как рассчитывается

Доля прибыльных сделок % = Прибыльные сделки ÷ Все закрытые сделки × 100

Прибыльные сделки: Сделки, закрытые с прибылью после издержек, в том же окне, что и знаменатель.
Все закрытые сделки: Каждая сделка, дошедшая до закрытия в этом окне, прибыльные и убыточные вместе.

Считаются только закрытые сделки. Сделки в ноль нужно относить куда-то явно — если считать их прибыльными, на скальпирующей стратегии цифра сдвинется на несколько пунктов, поэтому соглашение указывают рядом с числом.

Что считается высоким и низким

обычно 35–55 % Трендовые советники — мало крупных прибылей, много мелких убытков
обычно 60–75 % Скальпирующие советники — много мелких прибылей, чуть меньшие убытки
обычно 70–85 % Сеточные и диапазонные советники — мелкие прибыли, купленные редким крупным убытком
более 90 % Выше 90 % у любого советника — убытки откладываются, а не устраняются

Читать вместе с

Ни одно число само по себе не описывает стратегию. Эти показатели меняют прочтение данного.

Соотношение риск/прибыль Математическое ожидание Профит-фактор Худшая серия убытков

Пример

Двух советников рекламируют по доле прибыльных сделок. Умножив каждую долю на то, сколько она выигрывает и проигрывает, видно, у кого на самом деле есть преимущество.

Советник A — доля прибыльных сделок: 80 %
Советник A — средняя прибыль / средний убыток: 25 $ / 150 $; Матожидание = 0,80 × 25 − 0,20 × 150 = −10 $ на сделку.
Советник B — доля прибыльных сделок: 40 %
Советник B — средняя прибыль / средний убыток: 300 $ / 100 $; Матожидание = 0,40 × 300 − 0,60 × 100 = +60 $ на сделку.

Доля прибыльных сделок расставила эту пару наоборот, потому что она — счёт, а деньги делают только размеры.

Расчёт 0,80 × 25 − 0,20 × 150 = −10 · 0,40 × 300 − 0,60 × 100 = +60

Результат Прибыльна как раз стратегия с 40 %

Как это читать

Читайте долю прибыльных сделок как один множитель произведения, никогда — как оценку. Её ответ становится полезным только тогда, когда на столе средняя прибыль и средний убыток.

Диапазон	Что означает
Приведена без средней прибыли и среднего убытка	Не поддаётся толкованию. Одна и та же доля совместима и с сильно прибыльной, и с сильно убыточной стратегией.
Выше 85 % у стратегии, которая усредняется	Счёт держится высоким, потому что убыточные позиции никогда не закрываются. Убытки существуют как плавающая просадка, а не как сделки.
Согласована между выборкой и вне выборки	Хороший знак — доля прибыльных сделок относится к более устойчивым статистикам, поэтому большой скачок между окнами часто указывает на подогнанные правила выхода.
Измерена на нескольких сотнях сделок	Достаточно надёжна для планирования. Ниже примерно сотни сделок цифра гуляет на несколько пунктов по одной лишь случайности.
Взята из короткого демо или форварда	Описывает прогон, а не стратегию. Несколько недель редко содержат то рыночное состояние, ради выживания в котором писались правила выхода, поэтому цифра обычно оказывается выше протестированной.

Ставьте её рядом с соотношением риска и прибыли на входе. 54 % при 2:1 — дело лучше, чем 80 % при 1:3.
Используйте её, чтобы предсказать серии убытков до запуска. При 40 % серия из шести убытков регулярно встречается на нескольких сотнях сделок; если из-за неё вы выключите советника, стратегия на таком объёме неприменима.
Проверьте, как посчитали сделки в ноль, прежде чем сравнивать две опубликованные цифры.
Ожидайте, что размер выигрыша будет двигаться против счёта, и измерьте насколько. По четырнадцати опубликованным здесь прогонам эти двое меняются местами почти идеально: отсортируйте по доле прибыльных сделок, затем по средней прибыли против среднего убытка — порядки перевернутся при ранговой корреляции −0,97. Стратегия, поднявшая долю и не отдавшая размер, изменила что-то помимо своих выходов.

Страницы советников mt5depot публикуют долю прибыльных сделок рядом с числом сделок и окном данных, так что цифру можно читать вместе с породившей её выборкой. Проделав это по четырнадцати прогонам здесь, видно ограничение таблицы выше: четыре карточки лежат между 78 % и 80 %, то есть внутри полосы, которую эта страница называет сеточной и диапазонной и помечает предупреждением, — при этом ни одна из четырёх не ведёт сетку, ведь две входят по пересечению Ишимоку, а две по RSI. Ещё две, на 58,10 % и 31,27 %, выпадают из всех полос таблицы. Полосы набрасывают устройство выходов, но не опознают его. Каждая карточка действительно превышает тот размер выигрыша, которого требует её собственная доля, — отношение (1 − p) ÷ p, — но само требование колеблется от 0,26 у карточки с 79,66 % до 2,20 у карточки с 31,27 %, и запас над ним тоньше всего именно там, где счёт выше всего: примерно пятая часть запаса на верхней доле против примерно трети на нижней.

Частые ошибки

Принимать высокую долю прибыльных сделок за стратегию с низким риском

Самый надёжный способ поднять долю — держать убыточные позиции открытыми, пока они не вернутся; так закрытые убытки превращаются в плавающую просадку. Счёт улучшается, а реальный риск растёт.

Сравнивать долю прибыльных сделок между типами стратегий

У трендового и скальпирующего советника доли и должны различаться — цифры описывают устройство выходов, а не качество. Их сравнение ранжирует устройство, а не преимущество.

Игнорировать размер выборки

На пятидесяти сделках доля прибыльных может сместиться на десять пунктов по одной случайности. Плановой величиной она становится в сотнях, а не в десятках.

Считать, что доля из бэктеста переживёт реальное исполнение

Спред и проскальзывание переводят пограничных победителей в колонку убытков, и сильнее всего это бьёт по стратегиям с малой средней прибылью — то есть ровно по тем, у кого доля высокая.

Читать скачок между окнами как доказательство переподгонки

Обычно это значит, что второе окно было маленьким. Сравнивая бэктестовую долю каждой карточки с долей, пересчитанной по сделкам, закрытым после публикации, медианное перемещение по тринадцати прогонам здесь составляет 6,1 пункта — но одна карточка прыгнула с 55,90 % до 86,67 % на 15 сделках после публикации, а другая с 30,99 % до 42,86 % на 7. На таких размерах скачок измеряет выборку, а не правила выхода. Прочитайте число сделок во втором окне, прежде чем делать выводы о подгонке.

Беспокоиться о соглашении по сделкам в ноль, не проверив, срабатывает ли оно

Считать сделки в ноль прибыльными действительно может сдвинуть опубликованную цифру, и любой продавец обязан назвать соглашение — но эффект часто нулевой. Из 9 702 сделок в журналах, опубликованных на этом сайте, ровно семь закрылись в ноль. Карточка, где их больше всего, содержит три из 423 сделок, что сдвигает её долю на 0,7 пункта. Спросите соглашение, затем откройте журнал и посмотрите, может ли ответ вообще что-то изменить.

Часто задаваемые вопросы

Какая доля прибыльных сделок хороша для советника MT5?: В отрыве от прочего хорошей доли не существует. Трендовые советники обычно выигрывают 35–55 % сделок и остаются прибыльными, потому что их победы в несколько раз крупнее поражений; скальпирующие обычно выигрывают 60–75 %, потому что их прибыли малы. Цифра превращается в суждение только тогда, когда известны средняя прибыль и средний убыток.
Может ли советник с долей 30 % быть прибыльным?: Да, и многие трендовые стратегии таковы. При доле 30 % средняя прибыль должна превышать средний убыток примерно в 2,4 раза, чтобы выйти в ноль, — трендовая схема с широкой целью достигает этого регулярно.
Почему очень высокая доля прибыльных сделок — тревожный признак?: Потому что проще всего получить её, перестав закрывать убыточные сделки. Мартингейл- и сеточные советники показывают доли выше 90 %, удерживая и усредняя убыточные позиции, так что убытки копятся как нереализованная просадка вместо того, чтобы попасть в счёт.