จำนวนเงินเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้หรือเสียต่อหนึ่งคำสั่ง คำนวณจากอัตราชนะคูณกำไรเฉลี่ย ลบด้วยอัตราแพ้คูณขาดทุนเฉลี่ย ค่าคาดหวังที่เป็นบวกคือเงื่อนไขจำเป็นของกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้
หรือ: Expectancy, ค่าคาดหวังทางคณิตศาสตร์, มูลค่าคาดหวังต่อคำสั่ง
อัปเดต
คำสั่งหนึ่งคำสั่งมีมูลค่าเฉลี่ยเท่าไร เมื่อชั่งน้ำหนักกำไรและขาดทุนตามความถี่ที่แต่ละอย่างเกิดขึ้นแล้ว ถ้าตัวเลขเป็นบวกแปลว่ากลยุทธ์มีความได้เปรียบ ถ้าเป็นลบ ไม่มีการจัดขนาดสถานะแบบใดเปลี่ยนมันให้เป็นกำไรได้
ค่าคาดหวังคือตัวเลขผลงานเพียงตัวเดียวที่ตอบคำถามซึ่งตัวเลขอื่นทั้งหมดเป็นเพียงตัวแทน นั่นคือกลยุทธ์นี้ทำเงินต่อหนึ่งคำสั่งโดยเฉลี่ยหลังหักต้นทุนหรือไม่ อัตราชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต่างเป็นเพียงครึ่งเดียวของมัน และทั้งคู่ถูกยกมาอ้างโดยไม่มีอีกครึ่งอยู่เป็นประจำ
ค่าคาดหวัง = (อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ย) − (อัตราแพ้ × ขาดทุนเฉลี่ย) อัตราแพ้คือ 1 − อัตราชนะ และขาดทุนเฉลี่ยนับเป็นจำนวนบวก การแสดงค่าเป็นพหุคูณของ R แทนที่จะเป็นสกุลเงิน คือวัดกำไรและขาดทุนเฉลี่ยเป็นหน่วยของความเสี่ยงที่รับไว้ ทำให้เทียบกันได้ข้ามขนาดบัญชีและการตั้งค่าล็อต
ตัวเลขเดียวอธิบายกลยุทธ์ไม่ได้ ค่าต่อไปนี้เปลี่ยนวิธีอ่านตัวเลขนี้
กลยุทธ์หนึ่งชนะครึ่งหนึ่งของคำสั่งทั้งหมด ไม้ที่ชนะเฉลี่ย 120 ดอลลาร์ และไม้ที่แพ้เฉลี่ย 80 ดอลลาร์ การชั่งน้ำหนักแต่ละฝั่งตามความถี่ที่มันเกิดขึ้นจะให้มูลค่าของหนึ่งคำสั่ง
เงิน 20 ดอลลาร์ก้อนเดียวกันนั้นมาถึงในรูปลำดับยาวของกำไร 120 ดอลลาร์และขาดทุน 80 ดอลลาร์ ไม่เคยมาเป็นการจ่ายครั้งละ 20 ดอลลาร์ ค่าคาดหวังคือค่าเฉลี่ย ไม่ใช่ตารางการจ่าย
การคำนวณ (0.50 × 120) − (0.50 × 80) = 60 − 40 = 20 ดอลลาร์
ผลลัพธ์ มูลค่าคาดหวังต่อคำสั่ง +20 ดอลลาร์
ค่าคาดหวังคือคำพยากรณ์ที่สร้างจากค่าประมาณสามตัว ความน่าเชื่อถือของมันเท่ากับความน่าเชื่อถือของตัวที่อ่อนที่สุด จึงต้องตรวจว่าตัวเลขแต่ละตัวมาจากไหน
| ช่วงค่า | ความหมาย |
|---|---|
| คำนวณจากแบ็กเทสต์ที่ไม่มีต้นทุนตามจริง | สูงเกินจริง สเปรดและค่าคอมมิชชันหักออกจากกำไรเฉลี่ยโดยตรงและบวกเข้ากับขาดทุนเฉลี่ยโดยตรง และผลกระทบจะมากที่สุดตรงที่เป้าหมายเล็กที่สุด |
| คำนวณเป็นสกุลเงินบนล็อตคงที่ | ใช้ได้ แต่เทียบกับกลยุทธ์อื่นที่ทดสอบคนละขนาดไม่ได้ ให้แปลงเป็นพหุคูณของ R เสียก่อน |
| คำนวณจากคำสั่งหลายร้อยรายการ | น่าเชื่อถือพอจะวางแผนได้ เพราะกำไรเฉลี่ยคือค่าที่ต้องใช้จำนวนคำสั่งมากที่สุดกว่าจะนิ่ง |
| คำนวณใหม่บนข้อมูลนอกกลุ่มตัวอย่าง | นี่คือตัวเลขที่ควรใช้ตัดสินใจ การลดลงราวหนึ่งในสามเทียบกับในกลุ่มตัวอย่างถือว่าปกติ แต่ถ้าเครื่องหมายเปลี่ยน แปลว่าความได้เปรียบนั้นถูกดัดขึ้นมา |
| กู้คืนจากบทสรุปที่เผยแพร่ไว้ | ตัวเลขสี่ตัวก็พอ กำไรสุทธิ จำนวนคำสั่ง อัตราชนะ และตัวประกอบกำไร คืนค่ากำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยกลับมาได้พอดี ผู้ขายไม่จำเป็นต้องเผยแพร่ค่าตั้งต้นทั้งสามเลย |
สิบสี่รอบที่เผยแพร่ที่นี่ให้ค่าคาดหวังตั้งแต่ 1.84 USD ถึง 20.52 USD ต่อคำสั่ง ทั้งหมดที่ 0.1 ล็อตบนเงินฝาก 10,000 USD ให้อ่านเป็นตัวเลขก่อนหักค่าคอมมิชชัน เพราะไฟล์บันทึกระบุค่าคอมมิชชันเป็น 0 ทั้งสิบสี่รอบ สิ่งที่อยู่ในค่าเฉลี่ยเหล่านั้นจึงมีเพียงสเปรดกับค่าสวอป นอกจากนี้สิบสองในสิบสี่รอบยังเดินบนติ๊กที่โปรแกรมทดสอบสร้างจากแท่ง M1 แทนที่จะเป็นติ๊กจริง และสเปรดที่แท่งเหล่านั้นแบกมาถูกวัดในรอบเดียวเท่านั้น คือ 19.14 จุด
ขนาดเปลี่ยนความผันผวนและความเร็ว แต่ไม่เคยเปลี่ยนเครื่องหมาย กลยุทธ์ที่โดยเฉลี่ยเสียเงินเล็กน้อยต่อคำสั่ง เมื่อเทรดใหญ่ขึ้นก็เสียมากขึ้นตามสัดส่วน การเพิ่มขนาดแบบมาร์ติงเกลเพียงอัดค่าคาดหวังติดลบก้อนเดิมให้กลายเป็นการขาดทุนที่นานๆ ครั้งแต่ก้อนใหญ่ขึ้น
มันคือค่าเฉลี่ยระยะยาวบนการแจกแจง ที่อัตราชนะ 40% ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดของคำสั่งถัดไปคือการขาดทุน และบัญชีอาจอยู่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นได้หลายสิบคำสั่งโดยที่ค่าคาดหวังไม่เปลี่ยนเลย
ค่าคาดหวังจากแบ็กเทสต์ที่ 20 ดอลลาร์ต่อคำสั่ง มักกลายเป็น 12 ดอลลาร์ในบัญชีจริงเมื่อใส่สเปรด ค่าคอมมิชชัน และสลิปเพจเข้าไป ช่องว่างนั้นไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ มันคือส่วนของการคำนวณที่ถูกละไว้
ค่าคาดหวัง 0.2R กับค่าคาดหวัง 20 ดอลลาร์เทียบกันไม่ได้จนกว่าจะรู้ความเสี่ยงต่อคำสั่งที่อยู่เบื้องหลังตัวหลัง ให้เลือกฐานเดียวแล้วระบุให้ชัด
R ต้องการความเสี่ยงต่อคำสั่งที่ระบุไว้ แต่หน้าสินค้ามักไม่ระบุอะไรเลย จากสิบสี่รอบที่เผยแพร่ที่นี่ สองรอบไม่เปิดเผยพารามิเตอร์จุดตัดขาดทุนเลย สามรอบตั้งจุดตัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา และเก้ารอบตั้งเป็นพิพ นั่นแปลว่าความเสี่ยงเบื้องหลังแต่ละคำสั่งไม่ได้อยู่ในหน่วยเดียวกันด้วยซ้ำทั้งแคตตาล็อก ค่าคาดหวังในรูปสกุลเงินกู้คืนได้ครบทั้งสิบสี่ ส่วนเวอร์ชัน R นั้นทำไม่ได้
สองอย่างนี้แลกกัน ในสิบสี่รอบที่นี่ อัตราส่วนขนาดกำไรต่อขนาดขาดทุนอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 2.92 และมันเคลื่อนสวนทางกับอัตราชนะ รอบที่ชนะ 79.66% รับขาดทุนใหญ่กว่ากำไรของตัวเองสามเท่า ขณะที่รอบที่ชนะ 31.27% เก็บกำไรใหญ่กว่าขาดทุนเกือบสามเท่า สิ่งที่รอดจากการแลกนี้คือค่าคาดหวัง ส่วนอัตราชนะลำพังไม่รอด
รายการที่สถิติเผยแพร่ถูกตัดสินด้วย ค่าคาดหวัง
