ค่าคาดหวัง

สูตร

ค่าคาดหวัง = (อัตราการชนะ x กำไรเฉลี่ย) ลบ (อัตราการแพ้ x ขาดทุนเฉลี่ย)

หากกลยุทธ์ชนะ 50% ของการเทรด กำไรเฉลี่ย 120 $ และขาดทุนเฉลี่ย 80 $: ค่าคาดหวัง = (0.50 x 120 $) ลบ (0.50 x 80 $) = 20 $ ต่อการเทรด

ทำไมจึงเป็นเมตริกพื้นฐาน

ค่าคาดหวังกำหนดว่ากลยุทธ์มีความได้เปรียบเป็นบวกหรือไม่ หากไม่มีค่าคาดหวังเป็นบวก ไม่ว่าการบริหารขนาดสถานะหรือการทบต้นใด ๆ ก็ไม่สามารถสร้างกำไรระยะยาวได้

หมายเหตุเชิงปฏิบัติ

ค่าคาดหวังจากแบ็คเทสต์ประเมินผลเทรดจริงสูงเกินไป เพราะสเปรด สลิปเพจ และความล่าช้าในการส่งคำสั่งจริงลดกำไรที่แท้จริง ค่าคาดหวัง 20 $/การเทรดในแบ็คเทสต์อาจกลายเป็น 12 $/การเทรดในการเทรดจริง ช่องว่างใหญ่ที่สุดในกลยุทธ์สแกลปิง