التوقع الرياضي

الصيغة

التوقع = (معدل الربح x متوسط الربح) ناقص (معدل الخسارة x متوسط الخسارة)

إذا ربحت استراتيجية 50% من الصفقات، ومتوسط الربح 120 $، ومتوسط الخسارة 80 $: التوقع = (0.50 x 120 $) ناقص (0.50 x 80 $) = 20 $ لكل صفقة.

لماذا هو المقياس الأساسي

يحدد التوقع ما إذا كانت الاستراتيجية تتمتع بأفضلية موجبة. بدون توقع موجب، لا قدر من إدارة حجم المركز أو التراكب يمكن أن ينتج ربحًا طويل الأمد.

ملاحظة عملية

يبالغ التوقع المستمد من الاختبارات التاريخية في الأداء الحقيقي، لأن السبريد والانزلاق وتأخير التنفيذ في التداول الحقيقي يقلّل الربح الفعلي. قد يتحول توقع 20 $/صفقة في الاختبار إلى 12 $/صفقة في التداول الحقيقي. والفجوة أكبر ما تكون في استراتيجيات السكالبينج.