اعتبار النسبة العالية استراتيجية جيدة
نسبة 10:1 مع نسبة صفقات رابحة قدرها 5 % تخسر المال باطراد. النسبة تضع العتبة فحسب؛ ونسبة الصفقات الرابحة هي التي تقرّر تجاوزها، والاثنتان تتحركان في اتجاهين متعاكسين كلما ابتعد الهدف.
نسبة المخاطرة إلى العائد
نسبة المخاطرة إلى العائد هي نسبة الربح المحتمل إلى الخسارة المحتملة في صفقة واحدة، وتُحسب بقسمة مسافة جني الأرباح على مسافة وقف الخسارة. وهي التي تثبّت نسبة الصفقات الرابحة التي تحتاجها الاستراتيجية لتبلغ التعادل.
أيضاً: نسبة R/R, R:R, نسبة العائد إلى المخاطرة, المخاطرة والعائد, risk-reward
حُدّث · روجِع · راجعه mt5depot research desk
بعبارة بسيطة
كم يمكن أن تكسب الصفقة في مقابل كم يمكن أن تخسر، ويُختار ذلك قبل فتحها. والرقم وحده لا يقول شيئًا عن جودة الاستراتيجية — إنه يقول فقط كم مرة يجب أن تكون تلك الاستراتيجية على صواب.
لماذا هو مهم
نسبة المخاطرة إلى العائد ونسبة الصفقات الرابحة نصفان من جملة واحدة، واقتباس أحد النصفين وحده هو تحديدًا كيف يعمل تسويق الإكسبيرتات المضلِّل. وبمجرد أن تثبّت النسبة، يصبح الحساب لا الرأي هو ما يقرّر نسبة الصفقات الرابحة التي على الاستراتيجية تجاوزها كي تبلغ التعادل.
- تحوّل نسبة الصفقات الرابحة إلى حكم. نسبة رابحة قدرها 31 % تبدو ضعيفة حتى تبلغ النسبة 3:1، حيث يقع التعادل عند 25 % وتمضي الاستراتيجية مرتاحة في المقدمة.
- أنت تختارها سلفًا، وهذا يجعلها رقم المخاطرة الوحيد الذي ليس تقديرًا. مسافة الوقف ومسافة الهدف مدخلان؛ أما كل رقم آخر في الصفحة فيصل بعد وقوع الحدث.
- هي التي ترسم شكل منحنى رأس المال. النسب العالية تشتري سلاسل خسائر طويلة تتخللها مكاسب كبيرة؛ والنسب المنخفضة تشتري مكاسب صغيرة متواترة وخسائر موجعة نادرة — القيمة المتوقعة نفسها، وتجربتان مختلفتان تمام الاختلاف.
- هي الرقم الذي يستطيع المسوّق إعادة طلائه بعد الدخول بأسهل ما يكون. توسيع الهدف أو سحب الوقف يغيّر النسبة التي تُروى بها الصفقة دون أن يغيّر القرار الذي اتخذه أحد فعلًا.
- لا شيء فيها يتنبّأ بالربحية وحده. عبر سجلات الاختبار الخلفي الثلاثة والعشرين المنشورة لدينا يبلغ الارتباط بين نسبة الصفقات الرابحة وعامل الربح 0.37 فقط، لذا فإن الزوج الذي يقتبسه أي إدراج يحمل معلومات أكثر بكثير من أي من الرقمين منفردًا.
كيف يُحسب
نسبة المخاطرة إلى العائد = مسافة جني الأرباح ÷ مسافة وقف الخسارة - مسافة جني الأرباح
- من سعر الدخول إلى الهدف، بالنقاط. الخروج بوقف متحرك لا هدف ثابت له، لذا يجب أن تأتي نسبته من متوسط المكسب المحقَّق لا من رقم معلَن.
- مسافة وقف الخسارة
- من سعر الدخول إلى الوقف، بالنقاط. الاستراتيجية التي بلا وقف لا نسبة محدّدة لها إطلاقًا، لأن المقام يصير الحساب كله.
- نسبة التعادل الرابحة
- حصة الصفقات التي على الاستراتيجية أن تربحها كي تنتهي متعادلة عند تلك النسبة، قبل التكاليف. عند 1:1 تحتاج إلى 50 %، وعند 2:1 إلى 33.3 %، وعند 3:1 إلى 25 %.
- نسبة المخاطرة إلى العائد المحقَّقة
- متوسط الصفقة الرابحة مقسومًا على متوسط الصفقة الخاسرة، مقروءًا من النتائج بدل الإعدادات. لا يطبع مختبر الاستراتيجيات في MT5 صف نسبة مخاطرة إلى عائد قط، فاشتقّها من صفّين يطبعهما فعلًا: عامل الربح × (1 − نسبة الصفقات الرابحة) ÷ نسبة الصفقات الرابحة.
قِس المسافتين من سعر الدخول المقصود بالوحدة نفسها — نقاطًا أو بوينت، لا واحدة من كل. والمعادلة المرافقة أهم عمليًا: نسبة التعادل الرابحة = 1 ÷ (1 + نسبة المخاطرة إلى العائد). السبريد والعمولة يوسّعان الخسارة ويقصّران المكسب، لذا يقع التعادل الحقيقي دائمًا فوق التعادل الحسابي.
ما الذي يُعد مرتفعاً أو منخفضاً
- أقل من 1:1 التعادل فوق 50 % ويصعد كلما هبطت النسبة — عند 0.5:1 يلزمك أصلًا فوزان من كل ثلاثة، وهذا نادرًا ما يدوم بمجرد وصول التكاليف
- 1:1 التعادل عند 50 %. قابلة للتشغيل، لكنها لا تترك مجالًا لانزلاق سعري ولا لسلسلة خسائر
- 1.5:1 التعادل عند 40 %. النطاق الشائع لأنظمة العودة إلى المتوسط وأنظمة اليوم الواحد
- 2:1 التعادل عند 33.3 %. نمطي لأنظمة الاتجاه التي تصمد عبر الضوضاء
- 3:1 فأعلى التعادل عند 25 % أو أقل. مستدامة فقط حيث ينجو الحساب والمتداول من سلاسل خسائر طويلة
اقرأه مع
لا يصف رقم واحد استراتيجية. هذه المقاييس تغيّر طريقة قراءة هذا الرقم.
مثال
يدخل إكسبيرت عند 150.00 بوقف يبعد 20 نقطة وهدف يبعد 40 نقطة. تتبع النسبة من المسافتين، وتتبع نسبة التعادل الرابحة من النسبة.
- مسافة وقف الخسارة
- 20 نقطة
- مسافة جني الأرباح
- 40 نقطة
- نسبة المخاطرة إلى العائد
- 2.0
- نسبة التعادل الرابحة
- 33.3 %
- قبل السبريد والعمولة. ومع التكاليف يقع الرقم الحقيقي أعلى ببضع نقاط مئوية.
أعطِ الإكسبيرت نفسه وقفًا بمقدار 40 نقطة وسيحتاج إلى نصف صفقاته بدلًا من ذلك. لم يتغير شيء في منطق الدخول.
الحساب 40 ÷ 20 = 2.0 · 1 ÷ (1 + 2.0) = 0.333
النتيجة نسبة مخاطرة إلى عائد 2:1 — على الاستراتيجية أن تربح صفقة من كل ثلاث كي تتعادل
كيف تفسّره
لا تعني نسبة المخاطرة إلى العائد شيئًا إلا إلى جوار نسبة الصفقات الرابحة المقيسة على الصفقات نفسها. اقرأ الزوج، واقرأه على نتائج محقَّقة لا على إعدادات معلَنة.
| النطاق | ماذا يعني |
|---|---|
| مقتبسة دون نسبة صفقات رابحة | لا تقول شيئًا. أي نسبة قد تنتمي إلى استراتيجية رابحة أو خاسرة؛ والزوج وحده هو الذي يحسم أيهما. |
| نسبة معلَنة تفوق المحقَّقة بفارق كبير | الاستراتيجية لا تبلغ أهدافها أبدًا. وقف متحرك أو خروج زمني أو تدخل يدوي يغلق الصفقات قبل جني الأرباح. |
| نسبة صفقات رابحة تفوق بارتياح التعادل الذي تفرضه النسبة | الفارق بين الاثنين هو أفضلية الاستراتيجية في أوضح صورها. |
| نسبة صفقات رابحة على بعد نقاط مئوية قليلة من التعادل | التكاليف وحدها قادرة على محوها. السبريد والعمولة يرفعان خط التعادل، والانزلاق السعري يرفعه أكثر. |
| نسبة مقتبسة من المدخلات على رمز ذي حد أدنى واسع لمسافة الوقف | تحقّق مما قبله الوسيط. الوقف الذي يرفضه الخادم لا يصل إلى السوق قط عند المسافة التي يدّعيها المدخل. |
- اشتقّ النسبة المحقَّقة قبل الوثوق بالمعلَنة. اقسم متوسط الصفقة الرابحة على متوسط الصفقة الخاسرة في سجل الصفقات، أو خذ عامل الربح × (1 − نسبة الصفقات الرابحة) ÷ نسبة الصفقات الرابحة مباشرة من ملخص المختبر. وأي فجوة بين ذلك الرقم والإعدادات تحدّد المكان الذي تكفّ فيه الاستراتيجية عن طاعة مدخلاتها.
- أضف التكاليف قبل الحكم. نسبة 1:1 على زوج بسبريد نقطتين ووقف 20 نقطة تحتاج إلى نسبة صفقات رابحة قدرها نحو 55 %، لا 50 %.
- عامل المقام كتوزيع لا كثابت. عبر إدراجاتنا الثلاثة والعشرين المنشورة بلغت أسوأ خسارة منفردة 1.89 ضعف متوسط الخسارة عند الوسيط، ووصلت إلى 10.2 ضعفًا في أحد السجلات، لذا فإن تحجيم نسبة عالية انطلاقًا من متوسط الخسارة يقلّل من تقدير ما قد تأخذه صفقة واحدة.
- خصّص ميزانية لسلسلة الخسائر التي تشتريها النسبة العالية. تُظهر السجلات الثلاثة والعشرون نفسها أسوأ سلسلة خسائر وسيطة قدرها 8 صفقات وأطولها 38، أي 38 دعوة متتالية لإطفاء الإكسبيرت في أسوأ لحظة.
- تحقّق من أرضية الوسيط قبل تصميم وقف ضيّق. تعيد `SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)` أدنى مسافة يقبلها الخادم لوقف أو لهدف؛ والإكسبيرت المبني جيدًا يوسّع الوقف إلى تلك الأرضية بدل إرسال أمر يرفضه الخادم، والوقف الموسَّع يخفض بهدوء النسبة التي يعلن عنها الإكسبيرت.
- لا تثق بنسبة أُنتجت تحت نمذجة خشنة. يستوفي نموذج M1 OHLC الحركة داخل كل دقيقة، فالشمعة التي امتدت لتشمل الوقف والهدف معًا تُحسم بالافتراض — والأوقاف الضيقة المقترنة بأهداف بعيدة هي التي تلاقي ذلك الافتراض أكثر من غيرها.
- احذر أي استراتيجية بلا وقف إطلاقًا. إنها تبلّغ عن نسبة جذابة حتى تأتي الصفقة التي لا تُغلق أبدًا، لأن أحدًا لم يعرّف المقام قط.
يذكر كل إدراج إكسبيرت هنا قواعد وقفه وهدفه وينشر سجل الصفقات المغلقة كاملًا، فيستطيع القارئ مقارنة النسبة المعلَنة بالمحقَّقة بدل أخذ أي منهما على محمل الثقة.
أخطاء شائعة
افتراض ثبات نصفَي الكسر معًا
النسبة المعلَنة تحتاج إلى وقف ثابت وهدف ثابت، وعبر السجلات الـ 24 في دراستنا لشكل الخروج لا يجتاز تلك العتبة على الجانبين معًا سوى 7. يبقي السجل الوسيط 83.78 % من خروجاته الخاسرة داخل 2 % من مسافة الخسارة الوسيطة لذلك الرمز، لكن 26.30 % فقط من خروجاته الرابحة. في معظم السجلات يسلك المقام سلوك الثابت ويسلك البسط سلوك التوزيع.
توسيع الهدف بعد الدخول
دفع جني الأرباح أبعد يحسّن النسبة على الورق دون أن يحسّن الصفقة. والنسبة السارية لحظة الدخول وحدها هي التي تصف قرارًا اتخذه أحد فعلًا.
نسيان أن الهدف الثابت يبتر الذيل
ابتر كلًا من تلك السجلات الـ 24 نفسها عند رابحه الأوسط وسينجو 62.83 % من إجمالي الربح عند الوسيط — أي أن الـ 37 % الغائبة عاشت كلها في رابحين أكبر من الأوسط. الهدف الأنيق 2:1 يشتري نسبة يمكن التنبؤ بها بردّ تلك الـ 37 %، وهي مقايضة عادلة فقط حين تعرف أنك تعقدها.
تجاهل السبريد والعمولة
تُطرح التكاليف من المكسب وتُضاف إلى الخسارة، فهي تضرب جانبَي الكسر معًا. وعلى إعدادات المضاربة قصيرة المسافة قد تحوّل نسبة 1.5:1 إلى شيء قريب من 1:1.
مقارنة النسب عبر مدد احتفاظ مختلفة
نسبة 2:1 محصَّلة عبر دقائق ونسبة 2:1 محصَّلة عبر أسبوع ليستا متكافئتين. الصفقة الأطول تحجز الهامش وتحمل السواب وتتعرض لمخاطر فجوة ليلية لا تصفها النسبة أبدًا.
بتفصيل أكبر
لا يطبع MetaTrader 5 صف نسبة مخاطرة إلى عائد قط، ولهذا السبب تقتبس إدراجات الإكسبيرتات هذه النسبة نادرًا. يعطيك مختبر الاستراتيجيات المكوّنات بدلًا من ذلك: عامل الربح والنسبة المئوية للصفقات الرابحة. اضرب عامل الربح في (1 − نسبة الصفقات الرابحة) واقسم على نسبة الصفقات الرابحة، فيكون لديك العائد إلى المخاطرة المحقَّق لتلك التشغيلة — أي متوسط الرابح مقيسًا في مواجهة متوسط الخاسر، معبَّرًا عنه بالوحدات التي يستعملها التقرير أصلًا.
طبّق ذلك على إكسبيرتين رابحين من سجلات اختبارنا الخلفي وسيكون الفارق مذهلًا:
| الإدراج | نسبة الصفقات الرابحة | عامل الربح | نسبة المخاطرة إلى العائد المحقَّقة |
|---|---|---|---|
| Nautical (EUR/JPY) | 30.6 % | 1.21 | ≈ 2.74 |
| Gyre (AUD/CAD) | 82.52 % | 1.60 | ≈ 0.34 |
كلا السجلين حقّق مالًا. وتقع نسبتاهما المحقَّقتان على بُعد ثمانية أضعاف تقريبًا إحداهما من الأخرى، وهذا أوضح برهان متاح على أن النسبة لا ترتّب شيئًا وحدها. يربح Nautical أقل من ثلث الوقت ويحتاج إلى متوسط رابح كبير كي ينجو من ذلك؛ ويربح Gyre أربع مرات من كل خمس ويستطيع تحمّل متوسط خاسر أكبر من متوسط رابحه. اقرأ أي رقم منهما دون شريكه وستصل إلى الاستنتاج الخاطئ عنهما معًا.
الأسئلة الشائعة
- ما نسبة المخاطرة إلى العائد الجيدة لإكسبيرت على MT5؟
- لا قيمة واحدة تُعدّ جيدة، لأن النسبة نصف العبارة فحسب. المهم هو الفارق بين نسبة الصفقات الرابحة المقيسة للاستراتيجية ونسبة التعادل التي تفرضها نسبتها — 1 ÷ (1 + النسبة). نظام 1.5:1 يربح 55 % من صفقاته في حال أفضل من نظام 3:1 يربح 24 %. وكتالوجنا نفسه يوضح الفكرة: إدراجان رابحان يقعان عند نحو 2.74 و0.34 على المقياس المحقَّق، أي فارق ثمانية أضعاف بلا أي حكم مرافق.
- ما نسبة الصفقات الرابحة التي أحتاجها عند 2:1؟
- 33.3 % قبل التكاليف. السبريد والعمولة والانزلاق السعري كلها ترفع الخط، فخصّص بضع نقاط مئوية فوق الرقم الحسابي، وأكثر منها على مسافات الوقف القصيرة حيث تكبر التكاليف في مواجهة المخاطرة.
- أين يعرض MetaTrader 5 نسبة المخاطرة إلى العائد؟
- في لا مكان مباشرةً. لا ملخص مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester) ولا تبويب History في نافذة Toolbox يحمل صف نسبة مخاطرة إلى عائد. هناك طريقان يوصلانك. اقسم متوسط الصفقة الرابحة على متوسط الصفقة الخاسرة في كتلة النتائج، أو خذ عامل الربح ونسبة الصفقات الرابحة اللذين يطبعهما التقرير نفسه واحسب عامل الربح × (1 − نسبة الصفقات الرابحة) ÷ نسبة الصفقات الرابحة. كلاهما يصف ما حقّقه الإكسبيرت؛ ولا واحد منهما يصف ما طلبته مدخلاته، والفجوة بين الاثنين هي الجزء المثير.
- هل يمكن أن يكون الإكسبيرت رابحًا بنسبة صفقات رابحة منخفضة؟
- نعم، وكثير من إكسبيرتات متابعة الاتجاه كذلك. الفوز بأقل من ثلث الصفقات يتعايش تمامًا مع منحنى رأس مال صاعد حين يبلغ متوسط المكسب أضعاف متوسط الخسارة. والمقايضة هي سلاسل الخسائر الطويلة — وهي مشكلة نفسية بقدر ما هي مالية، وهي سبب حاجة النسبة إلى رقم أسوأ سلسلة إلى جوارها.
- كيف أعرف النسبة الحقيقية لإكسبيرت لم أكتبه؟
- اقرأها من النتائج لا من المدخلات: متوسط الصفقة الرابحة مقسومًا على متوسط الصفقة الخاسرة في تقرير المختبر أو في سجل الصفقات. وإن وقع ذلك الرقم دون النسبة التي توحي بها الإعدادات بفارق واضح، فثمة ما يغلق الصفقات قبل بلوغها الهدف. وتحقّق كذلك من أدنى مسافة وقف لدى الوسيط، لأن الإكسبيرت الذي يوسّع وقفًا مرفوضًا إلى أرضية الخادم يتداول نسبة مختلفة عن تلك المكتوبة في صفحة إعداداته.
- هل تقلّل النسبة الأعلى من المخاطرة؟
- لا، بل تعيد توزيعها. دفع الهدف أبعد يخفض نسبة التعادل الرابحة، ويطيل سلاسل الخسائر التي عليك احتمالها كي تجني تلك العتبة الأدنى. أما المال المعرَّض للخطر في كل صفقة فلا يتحرك إطلاقًا، لأن مسافة الوقف وحجم اللوت يحدّدانه بينهما. تحجيم المركز وحده هو ما يغيّر كلفة سلسلة الخسائر؛ أما النسبة فتغيّر فقط عدد مرات وصولها.
موارد ذات صلة
أداة حجم الصفقة والمخاطرة النسبة تقرّر نسبة التعادل الرابحة؛ وحجم اللوت يقرّر هل تنجو من سلسلة الخسائر في الطريق إليها. دليل Average True Range (ATR) اشتقّ حجم الوقف من التذبذب الذي يُظهره الرمز فعلًا، كي يكفّ المقام عن كونه رقمًا مستديرًا اخترته. برامج EA تصفح برامج EA حسب عامل الربح عامل الربح والنسبة المحقَّقة يتحركان معًا بمجرد معرفة نسبة الصفقات الرابحة — رتّب حسبه وافحص الزوج في كل إدراج.