Cách tính
Hệ số phục hồi = Lợi nhuận ròng / Sụt giảm tối đa (cả hai theo giá trị tuyệt đối, đô la hoặc %).
Một chiến lược đạt lợi nhuận tổng 80% với sụt giảm tối đa -10% có hệ số phục hồi 8,0. Cùng lợi nhuận với sụt giảm tối đa -40% có hệ số phục hồi 2,0. Càng cao càng tốt.
Hạn chế
Hệ số phục hồi là chỉ số tại một thời điểm. Nó không tính đến lộ trình đi tới lợi nhuận ròng. Một chiến lược tạo toàn bộ lợi nhuận trong một năm rồi suy giảm vẫn sẽ cho hệ số phục hồi cao nếu sụt giảm xảy ra sớm.
Để có chỉ số ổn định hơn theo thời gian, hãy dùng tỷ số Calmar (CAGR / sụt giảm tối đa) chuẩn hóa theo thời gian.