Fórmula
Fator de lucro = Lucros totais das operações vencedoras / Perdas totais das operações perdedoras (valores absolutos).
Se um EA ganhou 8.000 $ em operações vencedoras e perdeu 4.000 $ em operações perdedoras, o fator de lucro = 2,0.
Referências
- Abaixo de 1,0: estratégia perdedora
- 1,0-1,3: marginalmente lucrativa, provavelmente perto demais do ponto de equilíbrio após os custos
- 1,3-1,8: razoável
- 1,8-2,5: forte
- Acima de 2,5: excelente, mas verifique que não seja resultado de overfitting
O que o fator de lucro esconde
Um fator de lucro de 2,0 é compatível tanto com “100 pequenos ganhos e 1 grande perda” quanto com “10 grandes ganhos e 100 pequenas perdas”. Use-o junto com a taxa de acerto e o índice risco/retorno para ter uma imagem completa.