最差連續虧損

兩種常用定義

1. 按次數：連續虧損交易的最大次數（例如連虧 7 次）。
2. 按金額：一段連續虧損交易內的最大累計虧損（例如 5 筆交易累計 -8.4%）。

二者都重要。一個很少超過連續 3 次虧損的策略，在心理上比連虧 10 次以上屬常態的策略更易承受，即便最大回撤相同。

為何能預測放棄帳戶

多數帳戶失敗並非源於單次災難性虧損，而是交易者在策略最差連續虧損期間放棄了一個有效的策略。把最差連續虧損與最大回撤一併公布，能讓部署者對將要經歷的情形有更誠實的預期。