最差连续亏损

两种常用定义

1. 按次数：连续亏损交易的最大次数（例如连亏 7 次）。
2. 按金额：一段连续亏损交易内的最大累计亏损（例如 5 笔交易累计 -8.4%）。

二者都重要。一个很少超过连续 3 次亏损的策略，在心理上比连亏 10 次以上属常态的策略更易承受，即便最大回撤相同。

为何能预测放弃账户

多数账户失败并非源于单次灾难性亏损，而是交易者在策略最差连续亏损期间放弃了一个有效的策略。把最差连续亏损与最大回撤一并公布，能让部署者对将要经历的情形有更诚实的预期。