Mean Revert Range V1
EUR/CHF'in dar range profilini kullanan ortalamaya dönüş EA'sı. ADX trend dışlamasıyla Bollinger Bandı ve RSI konfluansı, düşük düşüşte %71 kazanma oranı üretir. Yüksek varyans yerine istikrarlı öğütmeyi tercih eden işlemciler için.
Temel risk metrikleri
Ciddi bir traderın önce baktığı rakamlar.
- Maksimum drawdown
- -5.8%
- En kötü seri
- -7.1%
- Toparlanma süresi
- 22d
2020–2025 backtestinde en kötü tepe-dip düşüşü.
4 ardışık kayıp işlemi, tek bir küme.
Drawdown dibinden yeni öz sermaye zirvesine kadar geçen süre.
Performans
Getiriler tek başına değil, bağlam içinde sunulur.
- 12M getiri
- +10.2%
- 5Y CAGR
- +9.8%
- Sharpe
- 1.94
- Kazanma oranı
- 71.3%
- İşlem / ay
- 12
- Sortino
- 2.76
Backtest öz sermaye eğrisi
2020–2025, HFM gerçek spread tik verisi, modelleme kalitesi %99
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/CHF). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Yıllık getiriler
Yıl yıl
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.1% | +10.4% | +7.6% | +9.9% | +10.2% | +11.8% |
Nasıl çalışır
Mean Revert Range V1, EUR/CHF’in istatistiksel olarak ortalamaya dönen davranışını kullanır — temel yapısı (her iki para birimi de euro bölgesi ve İsviçre ekonomilerince desteklenir, tarihsel olarak korele) major paritelere göre dar bir işlem aralığı yaratan bir parite.
Giriş mantığı aynı anda üç koşul gerektirir:
- Fiyat, 20 periyotluk Bollinger Bandı ortalamasından 2,0 standart sapma ötesinde kapatır.
- RSI aşırı satımı (longlar için 30 altı) veya aşırı alımı (shortlar için 70 üstü) onaylar.
- ADX 28 altındadır — paritenin trendli bir rejimde olmadığını onaylar.
Üçü de tetiklendiğinde, EA sonraki H4 açılışında girer ve dış bandın ötesinde sert bir stopla Bollinger ortalamasını take-profit olarak hedefler.
Ortalamaya dönüş için neden EUR/CHF
EUR/CHF, ortalamaya dönüş için major paritelerden yapısal olarak daha uygundur çünkü:
- SNB tavan geçmişi: İsviçre Ulusal Bankası, uçlara yakın müdahale isteği göstermiş, örtük ortalamaya dönüş baskısı yaratmıştır.
- EUR/CHF korelasyonu: Her iki para biriminin temel sürücüsü (euro bölgesi ekonomik faaliyeti) paylaşılır, bu yüzden büyük ayrışmalar geçici olma eğilimindedir.
- Daha düşük ADR: EUR/USD için ~100 pip’e karşı ~50 pip ortalama günlük range — 2 SD ötesi aşırı hareket daha hızlı geri sıçrama eğilimindedir.
2015 SNB taban kaldırması, 6-sigma olayından kaynaklanan hayatta kalma çarpıtmasını önlemek için geri test penceresinden özellikle hariç tutulur (test 01.01.2020’de başlar).
Risk profili
- Maksimum düşüş -5,8 %, en kötüsü EUR/CHF’in enerji krizi kaynaklı EUR baskısı nedeniyle 18 gün 2 SD üzerinde kaldığı Q4 2022’de gerçekleşti.
- Kazanma oranı %71,3, gerçek bir ortalamaya dönüş avantajını yansıtır — aşırı optimizasyon değil. Sinyal üç filtrenin hepsini gerektirir, bu da işlem sayısını azaltır ama kaliteyi artırır.
- USD/CHF ek — EA, USD/CHF üzerinde aynı mantıkla daha hafif bir tahsis çalıştırır; parite toplam işlemlerin ~15 %‘sini oluşturur.
Önerilen kurulum
- Temkinli 0,01 lot tahsisi için minimum 2.000 $; swing işlemler H4’te 2-6 bar tutar, bu yüzden gecelik margin gereklidir.
- EUR/CHF spread tutarlılığı için HFM tercih edilir; Axiory doğrulanmış yedektir.
- H4 mum kapanış tespiti için VPS önerilir, ama giriş zamanlama gereksinimi scalper’lardan çok daha az katıdır.
EA’nın YAPMADIĞI şeyler
- ADX 28 üzerindeyken işlem yapmaz. Trend filtresini devre dışı bırakmak en yaygın kullanıcı hatasıdır ve büyük düşüşlere en çok neden olma olasılığı olanıdır.
- Ortalama veya martingale boyutlandırma kullanmaz.
- Ocak 2015 SNB olayını işlemeye çalışmaz — geri test dönemi tasarımı gereği 2020 sonrasıdır.
Sıkça sorulan sorular
- Bir ana para yerine neden EUR/CHF?
- Ortalamaya dönüş, trend yapmaktan ziyade aralıkta hareket eden bir paraya ihtiyaç duyar ve EUR/CHF'nin görece istikrarı, mantığın işlediği dar, tekrarlayan aralıkları verir. USD/CHF benzer davranışla ikincil para olarak desteklenir.
- Ortalamaya dönüş EA'sı için ana risk nedir?
- Geri dönmeyen güçlü yönlü bir kırılım. Geri testin -5.8% maksimum düşüşü ve -7.1% en kötü serisi mütevazıdır, ancak bir kerelik bir rejim değişimi — merkez bankası şoku gibi — bir aralık stratejisinin taşıdığı kuyruk riskidir. Tam da bu durum için sabit bir stop tutar.
- Yaklaşık 10% yıllık getiri buna değer mi?
- Bu hedefinize bağlıdır. 1.94 Sharpe ve muhafazakâr bir derecelendirmede, bu EA manşet getirilerden ziyade istikrarlı, düşük oynaklıklı bileşik büyüme için kurulmuştur — agresif büyüme değil, sermaye koruma için uygundur.
Parametreler
Yapılandırılabilir girdiler
| Ad | Varsayılan | Önerilen aralık | Açıklama |
|---|---|---|---|
| BollingerPeriod | 20 | 14–30 | Bollinger Bandı ortalaması ve standart sapması için geri bakış periyodu. Daha uzun periyotlar bantları genişletir ve sinyal frekansını azaltır. |
| DeviationThreshold | 2.0 | 1.5–2.5 | Bir girişi tetiklemek için ortalamanın üstünde/altında gereken standart sapmalar. Daha yüksek değerler daha az ama daha yüksek kaliteli sinyaller demektir. |
| RSIOversoldLevel | 30 | 20–40 | Ortalamaya dönüş sinyalini onaylamak için RSI bu seviyenin altında (long) veya 100 eksi bu seviyenin üstünde (short) olmalıdır. |
| HalfLifeBars | 6 | 3–12 | Ortalamaya dönüşe kadar beklenen barlar. Take-profit hedefini bar başına giriş + (sapma / yarı ömür) olarak ayarlar. |
| TrendExclusionADX | 28 | 20–40 | ADX H4'te bu seviyeyi aşarsa, EA girişleri atlar. Ortalamaya dönüş güçlü trendlerde başarısız olur — bu filtre kritiktir. |
Broker uyumluluğu
Doğrulanmış spreadler + işlem
| Broker | Tipik spread (pip) | Min. lot | İşlem | Doğrulandı | |
|---|---|---|---|---|---|
| HFM | 1.1 | 0.01 | market | ✓ doğrulandı | Hesap aç → |
| AXIORY | 1.3 | 0.01 | market | ✓ doğrulandı | Hesap aç → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
Sözlük