Mean Revert Range V1
Mean-Reversion-EA für EUR/CHF, der dessen enges Range-Profil ausnutzt. Bollinger-Band- und RSI-Konfluenz mit ADX-Trendausschluss erzeugen eine Trefferquote von 71 % bei niedrigem Drawdown. Für Trader, die stetiges Mahlen gegenüber hoher Varianz bevorzugen.
Wichtige Risikokennzahlen
Die Zahlen, auf die ein ernsthafter Trader zuerst schaut.
- Max. Drawdown
- -5.8%
- Schlechteste Serie
- -7.1%
- Erholungszeit
- 22d
Schlechtester Peak-to-Trough im Backtest 2020–2025.
4 aufeinanderfolgende Verlusttrades, in einer einzigen Serie.
Zeit vom Drawdown-Tief bis zu einem neuen Equity-Hoch.
Performance
Renditen werden im Kontext dargestellt, nicht isoliert.
- 12M-Rendite
- +10.2%
- 5Y CAGR
- +9.8%
- Sharpe
- 1.94
- Trefferquote
- 71.3%
- Trades / Monat
- 12
- Sortino
- 2.76
Backtest-Equity-Kurve
2020–2025, HFM Echt-Spread-Tickdaten, Modellierungsqualität 99 %
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/CHF). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Jahresrenditen
Jahr für Jahr
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.1% | +10.4% | +7.6% | +9.9% | +10.2% | +11.8% |
Funktionsweise
Mean Revert Range V1 nutzt das statistisch mittelwert-rückkehrende Verhalten von EUR/CHF aus — ein Paar, dessen fundamentale Struktur (beide Währungen durch die Eurozonen- und Schweizer Wirtschaft gestützt, historisch korreliert) eine enge Handelsspanne relativ zu Major-Paaren schafft.
Die Einstiegslogik erfordert drei Bedingungen gleichzeitig:
- Der Kurs schließt jenseits von 2,0 Standardabweichungen vom 20-Perioden-Bollinger-Band-Mittelwert.
- Der RSI bestätigt überverkauft (unter 30 für Longs) oder überkauft (über 70 für Shorts).
- Der ADX liegt unter 28 — bestätigt, dass das Paar nicht in einem trendierenden Regime ist.
Wenn alle drei auslösen, steigt der EA bei der nächsten H4-Eröffnung ein und zielt auf den Bollinger-Mittelwert als Take-Profit, mit einem harten Stop jenseits des äußeren Bandes.
Warum EUR/CHF für Mean Reversion
EUR/CHF ist strukturell besser für Mean Reversion geeignet als Major-Paare, weil:
- SNB-Decken-Historie: Die Schweizerische Nationalbank hat ihre Bereitschaft gezeigt, nahe Extremen einzugreifen, was impliziten Mean-Reversion-Druck erzeugt.
- EUR/CHF-Korrelation: Der fundamentale Treiber beider Währungen (Wirtschaftsaktivität der Eurozone) ist geteilt, sodass große Divergenzen tendenziell vorübergehend sind.
- Niedrigere ADR: Durchschnittliche Tagesrange von ~50 Pips gegenüber ~100 Pips für EUR/USD — ein Überschießen jenseits 2 SD schnappt tendenziell schneller zurück.
Die Aufhebung der SNB-Untergrenze 2015 ist ausdrücklich aus dem Backtest-Fenster ausgeschlossen (der Test beginnt am 01.01.2020), um Survivorship-Verzerrungen durch ein 6-Sigma-Ereignis zu vermeiden.
Risikoprofil
- Maximaler Drawdown -5,8 %, der schlimmste in Q4 2022, als EUR/CHF wegen energiekrisengetriebenem EUR-Druck 18 Tage über 2 SD verbrachte.
- Trefferquote 71,3 % spiegelt einen echten Mean-Reversion-Vorteil wider — keine Überoptimierung. Das Signal erfordert alle drei Filter, was die Trade-Zahl reduziert, aber die Qualität verbessert.
- USD/CHF-Ergänzung — der EA führt eine leichtere Allokation auf USD/CHF mit identischer Logik aus; das Paar trägt ~15 % der Gesamt-Trades bei.
Empfohlener Einsatz
- Mindestens 2.000 $ für die konservative 0,01-Lot-Allokation; Swing-Trades halten 2-6 Bars auf H4, daher ist Übernacht-Margin erforderlich.
- HFM für die EUR/CHF-Spread-Konsistenz bevorzugt; Axiory ist die verifizierte Reserve.
- VPS für die H4-Kerzen-Schluss-Erkennung empfohlen, aber die Anforderung an das Einstiegs-Timing ist weit weniger streng als bei Scalpern.
Was der EA NICHT tut
- Er handelt nicht, wenn der ADX über 28 liegt. Das Deaktivieren des Trendfilters ist der häufigste Nutzerfehler und der, der am ehesten große Drawdowns verursacht.
- Er verwendet keine Averaging- oder Martingale-Dimensionierung.
- Er versucht nicht, das SNB-Ereignis vom Januar 2015 zu handeln — der Backtest-Zeitraum liegt absichtlich nach 2020.
Häufig gestellte Fragen
- Warum EUR/CHF statt eines Major-Paares?
- Mean Reversion benötigt ein Paar, das in einer Range bleibt statt zu trenden, und die relative Stabilität von EUR/CHF liefert die engen, wiederholten Ranges, die die Logik handelt. USD/CHF wird als sekundäres Paar mit ähnlichem Verhalten unterstützt.
- Was ist das Hauptrisiko für einen Mean-Reversion-EA?
- Ein starker gerichteter Ausbruch, der nicht zurückkehrt. Der maximale Drawdown des Backtests von -5.8% und die schlimmste Verlustserie von -7.1% sind bescheiden, aber ein einmaliger Regimewechsel — etwa ein Schock durch eine Zentralbank — ist das Tail-Risiko, das eine Range-Strategie trägt. Genau für diesen Fall hält sie einen festen Stop.
- Ist eine jährliche Rendite von ungefähr 10% das wert?
- Das hängt von Ihrem Ziel ab. Bei einem Sharpe von 1.94 und einer konservativen Einstufung ist dieser EA auf stetiges, volatilitätsarmes Compounding ausgelegt statt auf spektakuläre Renditen — passend für Kapitalerhalt, nicht für aggressives Wachstum.
Parameter
Konfigurierbare Eingaben
| Name | Standardwert | Empfohlener Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| BollingerPeriod | 20 | 14–30 | Lookback-Periode für den Bollinger-Band-Mittelwert und die Standardabweichung. Längere Perioden machen die Bänder breiter und reduzieren die Signalfrequenz. |
| DeviationThreshold | 2.0 | 1.5–2.5 | Standardabweichungen über/unter dem Mittelwert, die einen Einstieg auslösen. Höhere Werte bedeuten weniger, aber hochwertigere Signale. |
| RSIOversoldLevel | 30 | 20–40 | Der RSI muss unter diesem Wert (long) oder über 100 minus diesem Wert (short) liegen, um das Mean-Reversion-Signal zu bestätigen. |
| HalfLifeBars | 6 | 3–12 | Erwartete Bars bis zur Mittelwertrückkehr. Setzt das Take-Profit-Ziel auf Einstieg + (Abweichung / Halbwertszeit) pro Bar. |
| TrendExclusionADX | 28 | 20–40 | Überschreitet der ADX auf H4 diesen Wert, überspringt der EA Einstiege. Mean Reversion versagt in starken Trends — dieser Filter ist kritisch. |
Broker-Kompatibilität
Verifizierte Spreads + Ausführung
| Broker | Typischer Spread (Pips) | Min. Lot | Ausführung | Verifiziert | |
|---|---|---|---|---|---|
| HFM | 1.1 | 0.01 | market | ✓ verifiziert | Konto eröffnen → |
| AXIORY | 1.3 | 0.01 | market | ✓ verifiziert | Konto eröffnen → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
Glossar