Mean Revert Range V1
EA การกลับสู่ค่าเฉลี่ยสำหรับ EUR/CHF ที่ใช้ประโยชน์จากโปรไฟล์ช่วงราคาแคบ การบรรจบของแถบ Bollinger และ RSI พร้อมการแยกเทรนด์ด้วย ADX สร้างอัตราชนะ 71% ที่การลดลงต่ำ สำหรับเทรดเดอร์ที่ชอบการบดอย่างคงที่มากกว่าความแปรปรวนสูง
ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก
ตัวเลขที่เทรดเดอร์จริงจังมองเป็นอันดับแรก
- Drawdown สูงสุด
- -5.8%
- ช่วงที่แย่ที่สุด
- -7.1%
- เวลาในการฟื้นตัว
- 22d
การลดลงจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดที่แย่ที่สุดในการ backtest 2020–2025
4 ออเดอร์ขาดทุนติดต่อกัน ในกลุ่มเดียว
เวลาจากจุดต่ำสุดของ drawdown ถึงจุดสูงสุดของอิควิตี้ใหม่
ประสิทธิภาพ
ผลตอบแทนนำเสนอในบริบท ไม่ใช่แบบโดดเดี่ยว
- ผลตอบแทน 12M
- +10.2%
- 5Y CAGR
- +9.8%
- Sharpe
- 1.94
- อัตราชนะ
- 71.3%
- ออเดอร์ / เดือน
- 12
- Sortino
- 2.76
เส้นกราฟอิควิตี้จาก backtest
2020–2025, ข้อมูลทิคสเปรดจริงของ HFM คุณภาพการจำลอง 99%
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/CHF). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
ผลตอบแทนรายปี
ปีต่อปี
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.1% | +10.4% | +7.6% | +9.9% | +10.2% | +11.8% |
วิธีทำงาน
Mean Revert Range V1 ใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมการกลับสู่ค่าเฉลี่ยเชิงสถิติของ EUR/CHF — คู่ที่โครงสร้างพื้นฐาน (ทั้งสองสกุลเงินได้รับการหนุนโดยเศรษฐกิจยูโรโซนและสวิส สัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์) สร้างช่วงการเทรดแคบเทียบกับคู่หลัก
ตรรกะการเข้าต้องการ สามเงื่อนไขพร้อมกัน:
- ราคาปิดเหนือ 2.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยแถบ Bollinger 20 ช่วง
- RSI ยืนยันการขายมากเกิน (ต่ำกว่า 30 สำหรับ long) หรือการซื้อมากเกิน (เหนือ 70 สำหรับ short)
- ADX ต่ำกว่า 28 — ยืนยันว่าคู่ไม่อยู่ในระบอบเทรนด์
เมื่อทั้งสามทริกเกอร์ EA เข้าที่การเปิด H4 ถัดไปและมุ่งค่าเฉลี่ย Bollinger เป็น take-profit ด้วย stop แข็งเหนือแถบนอก
ทำไม EUR/CHF สำหรับการกลับสู่ค่าเฉลี่ย
EUR/CHF เหมาะกับการกลับสู่ค่าเฉลี่ยในเชิงโครงสร้างมากกว่าคู่หลักเพราะ:
- ประวัติเพดาน SNB: ธนาคารแห่งชาติสวิสแสดงความเต็มใจแทรกแซงใกล้จุดสุดขั้ว สร้างแรงกดดันการกลับสู่ค่าเฉลี่ยโดยนัย
- สหสัมพันธ์ EUR/CHF: ตัวขับเคลื่อนพื้นฐานของทั้งสองสกุลเงิน (กิจกรรมเศรษฐกิจยูโรโซน) ถูกแบ่งปัน ดังนั้นการแยกตัวขนาดใหญ่มักชั่วคราว
- ADR ต่ำกว่า: ช่วงรายวันเฉลี่ย ~50 พิปเทียบกับ ~100 พิปสำหรับ EUR/USD — การวิ่งเกิน 2 SD มักเด้งกลับเร็วกว่า
การยกเลิกพื้น SNB ปี 2015 ถูกแยกออกจากหน้าต่าง backtest โดยเฉพาะ (การทดสอบเริ่มที่ 01-01-2020) เพื่อเลี่ยงการบิดเบือนการอยู่รอดจากเหตุการณ์ 6 ซิกมา
โปรไฟล์ความเสี่ยง
- การลดลงสูงสุด -5.8% แย่ที่สุดเกิดใน Q4 2022 เมื่อ EUR/CHF ใช้เวลา 18 วันเหนือ 2 SD เนื่องจากแรงกดดัน EUR ที่ขับด้วยวิกฤตพลังงาน
- อัตราชนะ 71.3% สะท้อนข้อได้เปรียบการกลับสู่ค่าเฉลี่ยที่แท้จริง — ไม่ใช่การเพิ่มประสิทธิภาพเกิน สัญญาณต้องการตัวกรองทั้งสาม ซึ่งลดจำนวนการเทรดแต่ปรับปรุงคุณภาพ
- USD/CHF เสริม — EA รันการจัดสรรที่เบากว่าบน USD/CHF ด้วยตรรกะเหมือนกัน คู่มีส่วน ~15% ของการเทรดทั้งหมด
การปรับใช้ที่แนะนำ
- ขั้นต่ำ 2,000 $ สำหรับการจัดสรรระมัดระวัง 0.01 ล็อต การเทรดสวิงถือ 2-6 แท่งบน H4 ดังนั้นต้องการมาร์จิ้นข้ามคืน
- HFM ได้รับความนิยมสำหรับความสม่ำเสมอของสเปรด EUR/CHF Axiory เป็นตัวสำรองที่ยืนยัน
- แนะนำ VPS สำหรับการตรวจการปิดแท่ง H4 แต่ข้อกำหนดเรื่องเวลาการเข้าเข้มงวดน้อยกว่าสแกลเปอร์มาก
สิ่งที่ EA ไม่ทำ
- ไม่ เทรดเมื่อ ADX เหนือ 28 การปิดตัวกรองเทรนด์เป็นความผิดพลาดของผู้ใช้ที่พบบ่อยที่สุดและมีแนวโน้มที่สุดที่จะก่อให้เกิดการลดลงขนาดใหญ่
- ไม่ ใช้การเฉลี่ยหรือการกำหนดขนาดแบบมาร์ติงเกล
- ไม่ พยายามเทรดเหตุการณ์ SNB มกราคม 2015 — ช่วง backtest เป็นหลังปี 2020 โดยการออกแบบ
คำถามที่พบบ่อย
- ทำไมต้องเป็น EUR/CHF แทนที่จะเป็นคู่สกุลเงินหลัก?
- การกลับสู่ค่าเฉลี่ยต้องการคู่สกุลเงินที่เคลื่อนในกรอบมากกว่าจะเป็นเทรนด์ และความเสถียรเชิงเปรียบเทียบของ EUR/CHF ให้กรอบที่แคบและซ้ำๆ ซึ่งตรรกะนี้เทรด USD/CHF ได้รับการรองรับเป็นคู่สกุลเงินรองที่มีพฤติกรรมคล้ายกัน
- ความเสี่ยงหลักสำหรับ EA แบบกลับสู่ค่าเฉลี่ยคืออะไร?
- การทะลุแนวทิศทางที่รุนแรงซึ่งไม่กลับตัว drawdown สูงสุด -5.8% และการขาดทุนติดต่อกันที่แย่ที่สุด -7.1% ในการ backtest นั้นพอประมาณ แต่การเปลี่ยนแปลงระบอบแบบครั้งเดียว — เช่นภาวะช็อกจากธนาคารกลาง — คือความเสี่ยงส่วนหางที่กลยุทธ์แบบกรอบราคาแบกรับไว้ มันถือ stop คงที่ไว้สำหรับกรณีนั้นโดยเฉพาะ
- ผลตอบแทนต่อปีราว 10% คุ้มค่าหรือไม่?
- นั่นขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ที่ Sharpe 1.94 และอันดับแบบอนุรักษ์นิยม EA นี้ถูกสร้างมาเพื่อการทบต้นที่มั่นคงและความผันผวนต่ำมากกว่าผลตอบแทนที่เป็นข่าวพาดหัว — เหมาะกับการรักษาเงินทุน ไม่ใช่การเติบโตแบบก้าวร้าว
พารามิเตอร์
อินพุตที่ปรับตั้งค่าได้
| ชื่อ | ค่าเริ่มต้น | ช่วงที่แนะนำ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| BollingerPeriod | 20 | 14–30 | ช่วง lookback สำหรับค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแถบ Bollinger ช่วงยาวกว่าทำให้แถบกว้างขึ้นและลดความถี่สัญญาณ |
| DeviationThreshold | 2.0 | 1.5–2.5 | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเหนือ/ใต้ค่าเฉลี่ยที่ต้องการเพื่อทริกเกอร์การเข้า ค่าสูงกว่าหมายถึงสัญญาณน้อยกว่าแต่คุณภาพสูงกว่า |
| RSIOversoldLevel | 30 | 20–40 | RSI ต้องต่ำกว่าระดับนี้ (long) หรือเหนือ 100 ลบระดับนี้ (short) เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับสู่ค่าเฉลี่ย |
| HalfLifeBars | 6 | 3–12 | แท่งที่คาดหวังจนถึงการกลับสู่ค่าเฉลี่ย ตั้งเป้า take-profit ที่ การเข้า + (ส่วนเบี่ยงเบน / ครึ่งชีวิต) ต่อแท่ง |
| TrendExclusionADX | 28 | 20–40 | หาก ADX เกินระดับนี้บน H4 EA ข้ามการเข้า การกลับสู่ค่าเฉลี่ยล้มเหลวในเทรนด์แข็ง — ตัวกรองนี้สำคัญ |
ความเข้ากันได้ของโบรกเกอร์
สเปรด + การดำเนินคำสั่งที่ตรวจสอบแล้ว
| โบรกเกอร์ | สเปรดทั่วไป (pips) | ล็อตขั้นต่ำ | การดำเนินคำสั่ง | ตรวจสอบแล้ว | |
|---|---|---|---|---|---|
| HFM | 1.1 | 0.01 | market | ✓ ตรวจสอบแล้ว | เปิดบัญชี → |
| AXIORY | 1.3 | 0.01 | market | ✓ ตรวจสอบแล้ว | เปิดบัญชี → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
อภิธานศัพท์